Я знаю, я не могу использовать свертку. У меня есть две случайные величины A и B, и они зависят. Мне нужна Распределительная функция A +
Предположим, что X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) и Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Простая оценка где и являются примерами средних значений и , например, смещена (хотя и непротиворечива). Это...
Как определить распределение случайной величины , чтобы ничья из Y имела корреляцию ρ с x 1 , где x 1 - это единичное ничье из распределения с кумулятивной функцией распределения F X ( x ) ? YYYYYYρρ\rhoИкс1x1x_1Икс1x1x_1FИкс( х...
Какие методы используются для тестирования алгоритмов генерации случайных
Какие алгоритмы используются в современных и качественных генераторах случайных чисел?
Допустим, у нас есть случайная величина с диапазоном значений, ограниченных aaa и bbb , где aaa - минимальное значение, а бbb - максимальное значение. Мне сказали , что в n → ∞n→∞n \to \infty , где Nnn нашего размера выборки, распределение выборки по средствам выборки является нормальным...
Если - дискретное, а - непрерывная случайная величина, то что мы можем сказать о распределении X + Y ? Это непрерывное или смешанное?YXXXYYYИкс+ YX+YX+Y Как насчет продукта...
Проблема: я параметризирую распределения для использования в качестве априоров и данных в байесовском метаанализе. Данные представлены в литературе как сводная статистика, почти исключительно предполагаемая нормально распределенной (хотя ни одна из переменных не может быть <0, некоторые являются...
Я запутался в некоторых деталях о теореме Слуцкого : Пусть , - две последовательности скалярных / векторных / матричных случайных элементов.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Если сходится по распределению к случайному элементу а сходится по вероятности к константе , то при условии, что обратим, где...
Я думал о значении масштаба семьи. Насколько я понимаю, для каждого члена семейства масштабов местоположения с параметрами location и scale распределение не зависит от каких-либо параметров и одинаково для каждого принадлежащего этому семейству.XXXaaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/bXXX Итак, мой...
Допустим, у нас есть случайный вектор , взятый из распределения с функцией плотности вероятности . Если мы линейно преобразуем его с помощью матрицы полного ранга, чтобы получить , то плотность определяется каке → Х ( → х )п×п → Y = → X → Y F → Y ( → Y )=1Икс⃗ ∈ RNX→∈Rn\vec{X} \in...
Как построить пример распределения вероятностей, для которого выполняется , предполагая ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Неравенство, вытекающее из неравенства Дженсена для RV с положительными значениями, имеет вид...
XXX иYYY - независимо распределенные случайные величины, гдеX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)} иY∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right). Каково распределениеZ=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X ? Совместная плотность (X,Y)(X,Y)(X,Y)...
Может ли кто-нибудь проиллюстрировать, как это делает Грег, но более подробно, как случайные величины могут зависеть, но иметь нулевую ковариацию? Грег, плакат здесь, приводит пример с использованием круга здесь . Может ли кто-нибудь объяснить этот процесс более подробно, используя...
У меня есть две случайные величины и .Y > 0X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 Учитывая, что я могу оценить как я могу оценитьCov ( log ( X ) , log ( Y ) ) ?Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),...
Пусть - последовательность случайных величин от st вероятности , где - фиксированная постоянная. Я пытаюсь показать следующее: и оба в вероятности. Я здесь, чтобы увидеть, была ли моя логика правильной. Вот моя работа{Xn}n≥1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1}Xn→aXn→aX_n \to...
Какова дисперсия произведения коррелированных случайных
Пусть ~ и ~ - две независимые случайные величины с заданными распределениями. Каково распределение ?U ( 0 , 2 ) Y U ( - 10 , 10 ) V = X YXИксXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(-10,10)U(-10,10)V=XYВзнак равноИксYV=XY Я пробовал свертку, зная, что h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyчас(v)знак равно∫Yзнак...
Мне любопытно, есть ли преобразование, которое изменяет перекос случайной величины, не влияя на эксцесс. Это было бы аналогично тому, как аффинное преобразование RV влияет на среднее значение и дисперсию, но не на перекос и эксцесс (отчасти потому, что перекос и эксцесс определяется как...
Я нахожусь во вводном классе статистики, в котором функция плотности вероятности для непрерывных случайных величин была определена как . Я понимаю, что интеграл от но я не могу исправить это своей интуицией непрерывной случайной величины. Скажем, X является случайной величиной, равной количеству...