Характерная функция распределения Фишера : где является сливающейся гипергеометрической функцией . Я пытаюсь решить обратное преобразование Фурье из -свертки , чтобы восстановить плотность переменной , то есть: с целью получения распределения суммыC ( t ) = Γ ( α + 1F( 1 , α...
Часто в ходе моего (самостоятельного) изучения статистики я встречал терминологию « -algebra, порожденная случайной величиной». Я не понимаю определения в Википедии , но самое главное, я не понимаю интуицию. Почему / когда нам нужны алгебры, порожденные случайными величинами? В чем их смысл? Я знаю...
Я хочу создать две переменные. Один из них - двоичная переменная результата (скажем, успех / неудача), а другой - возраст в годах. Я хочу, чтобы возраст был положительно связан с успехом. Например, должно быть больше успехов в более высоких возрастных сегментах, чем в более низких. В идеале я...
У меня есть вопрос относительно случайных величин. Предположим , что у нас есть две случайные величины и . Скажем, - это распределение Пуассона с параметром , а - это распределение Пуассона с параметром .Y X λ 1 Y λ 2ИксИксXYYYИксXXλ1λ1\lambda_1YYYλ2λ2\lambda_2 Когда вы строите трещину из и...
У меня проблемы с пониманием концепции случайной величины как функции. Я понимаю механику (я думаю), но я не понимаю мотивации ... Скажет (Ω,B,P)(Ω,В,п)(\Omega, B, P) представляет собой вероятность того, тройной, где Ω=[0,1]Ωзнак равно[0,1]\Omega = [0,1] , BВB представляет собой Борель σσ\sigma -...
Мне нужно найти распределение случайной величины где и все независимы. Я знаю, что можно сначала найти произведение всех функций, генерирующих моменты для s, а затем преобразовать обратно, чтобы получить распределениеОднако мне интересно, существует ли общая форма для как в случае с Гауссом: мы...
Я не понимаю, почему «отрицательная биномиальная» случайная переменная имеет такое имя. Что в этом негативного? Что в этом биномиального? Что в этом
В моем классе вероятностей постоянно используются термины «суммы случайных величин». Тем не менее, я застрял на том, что именно это означает? Мы говорим о сумме связок реализаций от случайной величины? Если это так, разве это не означает, что это одно число? Как сумма реализаций случайных величин...
У меня есть случайная величина где a - нормально распределенная . Что я могу сказать об и ? Аппроксимация тоже будет полезна.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )Икс( а ) = журнал( а )X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)Е( X)E(X)E(X)Ва г (...
Я наткнулся на вопрос интервью: Существует красный поезд, который идет каждые 10 минут. Каждые 15 минут идет синий поезд. Оба они начинаются со случайного времени, поэтому у вас нет расписания. Если вы прибываете на станцию в произвольное время и садитесь на любой поезд, который прибывает первым,...
Каков наилучший способ показать отношения между: непрерывная и дискретная переменная, две дискретные переменные? До сих пор я использовал точечные диаграммы, чтобы посмотреть на связь между непрерывными переменными. Однако в случае дискретных переменных точки данных накапливаются через определенные...
Нассим Талеб, известный (или позорный) Черный лебедь , развил концепцию и разработал то, что он называет «картой границ статистики» . Его основной аргумент заключается в том, что существует один вид решения проблемы, когда использование любой статистической модели вредно. Это могут быть любые...
Я знаю, что случайный градиентный спуск имеет случайное поведение, но я не знаю почему. Есть ли объяснение
Я изучал математику десять лет назад, поэтому у меня есть знания по математике и статистике, но этот вопрос меня убивает. Этот вопрос все еще немного философский для меня. Почему статистики разработали все виды методов для работы со случайными матрицами? Я имею в виду, случайный вектор не решил...
Фон У меня есть переменная с неизвестным распределением. У меня есть 500 выборок, но я хотел бы продемонстрировать точность, с которой я могу вычислить дисперсию, например, доказать, что размер выборки 500 достаточен. Мне также интересно знать минимальный размер выборки, который потребуется для...
Взято из Гриммета и Штирзакера : Покажите, что это не может быть случай, когда где равномерно распределены по [0,1], а и независимы и одинаково распределены. Вы не должны считать , что X и Y являются непрерывными переменными.U = X + Y U=X+YU=X+YU UUX XXYYY Простое доказательство от противного...
Пусть и , . Каково ожидание как ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow
Фрэнк Харрелл завел блог ( статистическое мышление) . В своем главном посту он перечисляет некоторые ключевые особенности своей статистической философии. Среди прочих предметов в него входят: Сделайте размер выборки случайной величиной, если это возможно Что значит «сделать размер выборки случайной...
Я запутался в правильных обозначениях значений, а также в значениях некоторых обозначений, касающихся случайных величин и их распределений. Ниже я приведу список вещей, которые я считаю верными, а также вещей, которые я не понимаю, и я хотел бы получить информацию / исправления. Я пометил каждую...
Сейчас я учусь на первом курсе по статистике. Меня смущает термин «тестовая статистика». В следующем (я видел это в некоторых учебниках), похоже, является конкретным значением, рассчитанным по конкретному образцу. TTtт = х¯¯¯- μ0з / п--√Tзнак равноИкс¯-μ0s/N t=\frac{\overline{x} - \mu_0}{s /...