В книге Бишопа « Распознавание образов и машинное обучение» я прочитал следующее сразу после того, как была представлена плотность вероятности :p(x∈(a,b))=∫bap(x)dxp(x∈(a,b))=∫abp(x)dxp(x\in(a,b))=\int_a^bp(x)\textrm{d}x При нелинейном изменении переменной плотность вероятности преобразуется не...
Как определить распределение случайной величины , чтобы ничья из Y имела корреляцию ρ с x 1 , где x 1 - это единичное ничье из распределения с кумулятивной функцией распределения F X ( x ) ? YYYYYYρρ\rhoИкс1x1x_1Икс1x1x_1FИкс( х...
Предпосылки: Здесь есть несколько замечательных вопросов / ответов о том, как калибровать модели, которые предсказывают вероятности того или иного исхода. Например Оценка Бриера и ее разложение на разрешение, неопределенность и надежность . Калибровочные графики и изотоническая регрессия . Эти...
Я читал о парадоксе ставок Блэквелла на шкафу Futility . Вот резюме: вам представлены два конверта, и . Конверты содержат случайную сумму денег, но вы ничего не знаете о распределении денег. Вы открываете один, проверяете, сколько денег там ( ), и вам нужно выбрать: взять конверт или ?E y x E x E...
Если - это распределение вероятностей с ненулевыми значениями на , для какого типа (типов) существует константа такая, что для всех ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt 0∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Существует ли только положительное распределение, так что разность двух независимых выборок из этого распределения обычно распределена? Если так, имеет ли это простую...
У меня есть следующая функция вероятности: Prob=11+e−zProb=11+e−z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} где z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Моя модель выглядит Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])\Pr(Y=1) = \frac{1}{1 +...
Можем ли мы интерпретировать апостериорную вероятность, полученную из классификатора, который выводит прогнозируемое значение класса и вероятность (например, логистическая регрессия или наивный байесовский критерий), как некоторый вид доверительной оценки, которая присваивается этому...
Я хочу сделать выборку из одномерной плотности но я знаю только соотношение:еИксеИксf_X еИкс( х ) = ∫еИкс| Y( х | у) fY( у) гY,еИкс(Икс)знак равно∫еИкс|Y(Икс|Y)еY(Y)dY,f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Я хочу избежать использования MCMC (непосредственно на интегральном представлении)...
У меня возникли проблемы с решением следующего. Вы берете карты из стандартной колоды из 52 карт без замены, пока не получите туза. Вы вытягиваете из того, что осталось, пока не получите 2. Вы продолжаете с 3. Какое ожидаемое число вы будете иметь после того, как закончится вся колода? Было...
Как построить пример распределения вероятностей, для которого выполняется , предполагая ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Неравенство, вытекающее из неравенства Дженсена для RV с положительными значениями, имеет вид...
Предположим, у меня есть совместная функция, генерирующая момент для совместного распределения с CDF . Является ли необходимым и достаточным условием независимости и ? Я проверил пару учебников, в которых упоминалась только...
Кто-нибудь может подсказать, где можно получить результаты 10000 монетных бросков (то есть всех 10000 голов и хвостов), выполненных Джоном Керричем во время Второй мировой...
Я изучаю t-распределение Стьюдента, и я начал задаваться вопросом, как можно получить функцию плотности t-распределений (из Википедии, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): е( t ) = Γ ( v + 12)v π--√Γ ( v2)( 1 + т2v)- V + 12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Я использую Байес для решения проблемы кластеризации. После выполнения некоторых вычислений у меня возникает необходимость получить соотношение двух вероятностей: п( А ) / П( Б )P(A)/P(B)P(A)/P(B) чтобы иметь возможность получить . Эти вероятности получены путем интегрирования двух разных 2D...
Я хотел лучше понять точный критерий Фишера, поэтому я разработал следующий пример игрушки, где f и m соответствуют мужской и женской части, а n и y соответствуют «потреблению соды», например: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, это резкое упрощение, но я не хотел, чтобы контекст мешал....
Мой опыт - информатика. Я довольно новичок в методах выборки Монте-Карло, и, хотя я понимаю математику, мне трудно придумывать интуитивные примеры для выборки по важности. Точнее, кто-то может привести примеры: оригинальное распределение, из которого нельзя выбрать образец, но можно оценить...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Отношение двух независимых нормальных распределений дает распределение Коши. T-распределение - это нормальное распределение, деленное на независимое распределение хи-квадрат. Отношение двух независимых хи-квадрат распределения дает F-распределение. Я ищу соотношение независимых непрерывных...
Как я могу решить это? Мне нужны промежуточные уравнения. Может быть, ответ −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функция плотности вероятности. То есть limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0 и...