Соревнования Kaggle определяют итоговые рейтинги на основе проведенного тестового набора. Выдержанный тестовый набор является образцом; он не может быть репрезентативным для моделируемого населения. Поскольку каждое представление похоже на гипотезу, алгоритм, выигравший соревнование, может,...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Отношение двух независимых нормальных распределений дает распределение Коши. T-распределение - это нормальное распределение, деленное на независимое распределение хи-квадрат. Отношение двух независимых хи-квадрат распределения дает F-распределение. Я ищу соотношение независимых непрерывных...
Как я могу решить это? Мне нужны промежуточные уравнения. Может быть, ответ −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функция плотности вероятности. То есть limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0 и...
Предположим, что случайная величина следует непрерывному равномерному распределению с параметрами 0 и 10 (т. Е. )U ∼ U ( 0 , 10 )UUUU∼ U ( 0 , 10 )U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Теперь давайте обозначим A событие, когда = 5, а B событие, когда равно или 6. Согласно моему пониманию, оба события имеют...
Как построить пример распределения вероятностей, для которого выполняется , предполагая ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Неравенство, вытекающее из неравенства Дженсена для RV с положительными значениями, имеет вид...
Я думал о значении масштаба семьи. Насколько я понимаю, для каждого члена семейства масштабов местоположения с параметрами location и scale распределение не зависит от каких-либо параметров и одинаково для каждого принадлежащего этому семейству.XXXaaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/bXXX Итак, мой...
Я запутался в некоторых деталях о теореме Слуцкого : Пусть , - две последовательности скалярных / векторных / матричных случайных элементов.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Если сходится по распределению к случайному элементу а сходится по вероятности к константе , то при условии, что обратим, где...
Пусть - последовательность случайных величин от st вероятности , где - фиксированная постоянная. Я пытаюсь показать следующее: и оба в вероятности. Я здесь, чтобы увидеть, была ли моя логика правильной. Вот моя работа{Xn}n≥1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1}Xn→aXn→aX_n \to...
Если - это распределение вероятностей с ненулевыми значениями на , для какого типа (типов) существует константа такая, что для всех ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt 0∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Просто интересно, можно ли найти ожидаемое значение x, если оно нормально распределено, учитывая, что оно ниже определенного значения (например, ниже среднего...
Как указано в названии, скажите, что если я случайно выберу 4 карты, а вы вытянете 6 из одной колоды, какова вероятность того, что моя старшая карта превзойдет вашу старшую? Как это изменится, если мы будем рисовать из разных колод?...
Предпосылки: Здесь есть несколько замечательных вопросов / ответов о том, как калибровать модели, которые предсказывают вероятности того или иного исхода. Например Оценка Бриера и ее разложение на разрешение, неопределенность и надежность . Калибровочные графики и изотоническая регрессия . Эти...
В книге Бишопа « Распознавание образов и машинное обучение» я прочитал следующее сразу после того, как была представлена плотность вероятности :p(x∈(a,b))=∫bap(x)dxp(x∈(a,b))=∫abp(x)dxp(x\in(a,b))=\int_a^bp(x)\textrm{d}x При нелинейном изменении переменной плотность вероятности преобразуется не...
Допустим, у меня есть друг (назовем его «Джордж»), который говорит, что он может контролировать бросок костей, используя свой ум (т. Е. Повысить вероятность выпадения костей на конкретное число, о котором он думает). Как я могу разработать строгий с научной точки зрения тест, чтобы определить,...
Если кто-то делает заявление, как показано ниже: «В целом, некурящие, подвергшиеся воздействию окружающего дыма, имели относительный риск развития ишемической болезни сердца 1,25 (95-процентный доверительный интервал, 1,17-1,32) по сравнению с некурящими, не подвергавшимися воздействию дыма». Каков...
У меня есть диплом специалиста по чистой математике (теория мер, функциональный анализ, алгебра операторов и т. Д.). У меня также есть работа, требующая некоторых знаний теории вероятностей (от базовых принципов до методов машинного обучения). Мой вопрос: может ли кто-нибудь предоставить...
Является ли этот отдельный тип распределения (например, Биномиальный, Бернулли, Мультомиальный) или любым распределением может быть представлен таким способом. Может кто-нибудь прояснить на простом...
Предположим, у вас есть объясняющая переменная Х =(Х( с1) , … , X( сN) )Иксзнак равно(Икс(s1),...,Икс(sN)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) где sss представляет данную координату. У вас также есть переменная ответа Y =(Y( с1) , … , Y( сN) )Yзнак равно(Y(s1),...,Y(sN)){\bf{Y}} =...
Итак, я знаю, что если мы хотим найти распределение вероятностей суммы независимых случайных величин , мы можем вычислить его из распределений вероятностей и , говоря:X+YX+YX + YXXXYYY fX+Y(a)=∫∞x=−∞fX,Y(X=x,Y=a−x) dx=∫∞x=−∞fX(x)fY(a−x) dxfX+Y(a)=∫x=−∞∞fX,Y(X=x,Y=a−x) dx=∫x=−∞∞fX(x)fY(a−x) dxf_{X +...