Я довольно новичок в области гауссовских процессов и того, как они применяются в машинном обучении. Я продолжаю читать и слышать о ковариационных функциях, являющихся главной привлекательностью этих методов. Так может ли кто-нибудь объяснить интуитивно, что происходит в этих ковариационных...
Замечания: Борель-Кантелли Лемма говорит, что ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n)...
Согласно статье в Википедии о гамма-распределении : Если X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) и Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , где XXX и YYY - независимые случайные величины, то X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) . Но я не...
Представьте, что в мире есть 80 игроков в доджбол. Каждый из них играл в тысячи игр в доджбол с другими 79 игроками в более или менее случайном порядке. Это мир без команд (например, у каждого игрока есть шанс попасть в любую команду в каждой игре). Я знаю предыдущий коэффициент выигрыша каждого...
У меня возникли проблемы с пониманием шансов, и я хотел бы просто объяснить, как их интерпретировать. Я нашел различные сообщения, связанные с коэффициентами, но большинство из них более сложны, чем то, что я пытаюсь понять. Вот пример того, как я интерпретирую шансы: если шансы события происходят...
Я изучаю машинное обучение, и в каждой книге, которую я открываю, я сталкиваюсь с распределением хи-квадрат, гамма-функцией, t-распределением, гауссовским и т. Д. Каждая книга, которую я открыл до сих пор, только определяет, каковы распределения: они не объясняют и не дают интуитивного...
Я думаю, что это довольно просто, но, скажем, у меня есть случайная величина , является ли вероятность P ( X ≤ a ) такой же, как P ( f ( X ) ≤ f ( a ) ) для любой действительной непрерывной функции f ?XXXP(X≤a)P(X≤a)P(X \leq a)P(f(X)≤f(a))P(f(X)≤f(a))P(f(X) \leq...
Теорема Халмоса-Сэвиджа говорит, что для доминирующей статистической модели статистика достаточно, если (и только если) для всех существует -измеримая версия производной Радона Никодима где является привилегированный мера такая , что для и .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr...
Предположим, что X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} являются случайными переменными, которые следуют за распределением Пуассона со средним λλ \lambda . Как я могу доказать, что нет объективной оценки количества 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}...
Допустим, я вычисляю высоту (в см), и числа должны быть больше нуля. Вот пример списка: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 В этом примере, согласно нормальному распределению,...
Недавно я узнал о правильных правилах оценки вероятностных классификаторов. Несколько потоков на этом сайте подчеркивали, что точность является неправильным правилом оценки и не должна использоваться для оценки качества прогнозов, генерируемых вероятностной моделью, такой как логистическая...
Я уверен, что все здесь уже знают, PDF Бета-распределения X∼B(a,b)Икс~В(a,б)X \sim B(a,b) дается f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1е(Икс)знак равно1В(a,б)Иксa-1(1-Икс)б-1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Я всюду охотился за объяснениями происхождения этой формулы, но я не могу ее найти. Кажется, что...
Мне задали этот вопрос с в интервью. Есть ли «правильный» ответ?(n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Предположим, что броски одинаковы, а вероятность голов составляет p=0.5p=0.5p=0.5 . Распределение числа голов в 400 бросках должно быть близко к нормальному (200, 10 ^ 2), так что 220...
В книге Валентина В. Петрова «Предельные теоремы теории вероятностей» я увидел различие между определениями «непрерывного» и «абсолютно непрерывного», которое сформулировано следующим образом: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B(∗)(∗)(*) "... Распределение случайной величины называется...
У меня только что была (интеллектуальная) паническая атака. Непрерывная случайная величина, которая следует за униформой на отрезке : удобно знакомая статистическая концепция. U(a,b)U(a,b)U(a,b) Непрерывный равномерный Р., имеющий поддержку над расширенными реалами (половиной или целым): не...
Я пытаюсь понять логику теста хи-квадрат. Критерий хи-квадрат равен . Затем сравнивается с распределением хи-квадрат, чтобы определить значение p., чтобы отклонить или не принять нулевую гипотезу. : наблюдения получены из распределения, которое мы использовали для создания наших ожидаемых значений....
Я знаю, что для непрерывной переменной .P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 Но я не могу представить, что если , существует бесконечное количество возможных . А также почему их вероятности становятся бесконечно...
Просто интересно, можно ли найти ожидаемое значение x, если оно нормально распределено, учитывая, что оно ниже определенного значения (например, ниже среднего...
Я хочу сделать выборку из одномерной плотности но я знаю только соотношение:еИксеИксf_X еИкс( х ) = ∫еИкс| Y( х | у) fY( у) гY,еИкс(Икс)знак равно∫еИкс|Y(Икс|Y)еY(Y)dY,f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Я хочу избежать использования MCMC (непосредственно на интегральном представлении)...
Как я могу решить это? Мне нужны промежуточные уравнения. Может быть, ответ −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функция плотности вероятности. То есть limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0 и...