Есть ли явная разница между прогнозами в выборке и псевдо прогнозами вне выборки . И то, и другое подразумевается в контексте оценки и сравнения моделей
Я попробовал метод прогнозирования и хочу проверить, является ли мой метод правильным или нет. Мое исследование сравнивает различные виды взаимных фондов. Я хочу использовать индекс GCC в качестве ориентира для одного из них, но проблема в том, что индекс GCC остановился в сентябре 2011 года, а мое...
Основная редакция: Я хотел бы сказать большое спасибо Дэйву и Нику за их ответы. Хорошая новость заключается в том, что у меня получился цикл (принцип заимствован из поста профессора Гиднмана о пакетном прогнозировании). Чтобы объединить невыполненные запросы: а) Как мне увеличить максимальное...
Часто я вижу, что авторы оценивают модель «логарифмической разницы», например log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Я согласен, что уместно соотносить с процентным изменением тогда как - это .y t...
Пакет MARSS в R предлагает функцию для динамического факторного анализа. В этом пакете динамическая факторная модель написана как особая форма модели пространства состояний, и они предполагают, что общие тенденции следуют процессу AR (1). Поскольку я не очень знаком с этими двумя методами, я задаю...
Недавно я обновлял свои знания в области прогнозирования, работая над некоторыми ежемесячными прогнозами на работе и читая книгу Роба Хиндмана, но я борюсь за то, чтобы использовать модель экспоненциального сглаживания по сравнению с моделью ARIMA. Есть ли эмпирическое правило, где вы должны...
Читая статью «Прогнозирование в масштабе» (инструмент прогнозирования FBProphet, см. Https://peerj.com/preprints/3190.pdf ), я натолкнулся на термин «разреженный априор». Авторы объясняют, что они использовали такой «разреженный априор» при моделировании вектора отклонений скорости...
Крис Чатфилд, чьи многочисленные качественные книги и газеты мне нравилось читать, в (1) дает следующий совет: Например, вероятно, следует сделать выбор между моделями временных рядов ARIMA с низкими и приблизительно равными значениями AIC, причем не в тех случаях, когда получается минимальный AIC,...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
Предположим, у меня чуть более 20 000 месячных временных рядов, охватывающих период с января 2005 года по декабрь 2011 года. Каждый из них представляет глобальные данные о продажах для другого продукта. Что, если вместо вычисления прогнозов для каждого из них я хотел бы сосредоточиться только на...
Полное раскрытие: я не статистик и не претендую на это. Я скромный ИТ-администратор. Пожалуйста, играйте осторожно со мной. :) Я отвечаю за сбор и прогнозирование использования дискового пространства для нашего предприятия. Мы собираем данные об использовании хранилища ежемесячно и используем...
Я ищу модель между запасами энергии и погодой. У меня есть цена на MWatt, купленная между странами Европы, и много ценностей на погоду (файлы Grib). Каждые часы на срок 5 лет (2011-2015). Цена / день Это в день на один год. У меня это по часам на 5 лет. Пример погоды 3Dscatterplot, в кельвинах, на...
Я немного слышал об использовании нейронных сетей для прогнозирования временных рядов. Как я могу сравнить, какой метод для прогнозирования моих временных рядов (ежедневные данные о розничных продажах) лучше: auto.arima (x), ets (x) или nnetar (x). Я могу сравнить auto.arima с ETS по AIC или BIC....
Я пытаюсь найти способ исправить выбросы, как только я найду / обнаружу их в данных временных рядов. Некоторые методы, такие как nnetar в R, дают некоторые ошибки для временных рядов с большими / большими выбросами. Мне уже удалось исправить пропущенные значения, но выбросы все еще разрушают мои...
Я делаю некоторые исследования о прогнозировании временных рядов функций плотности вероятности. Мы стремимся прогнозировать PDF с учетом исторически наблюдаемого (обычно оценочного) PDF. Метод прогнозирования, который мы разрабатываем, довольно хорошо работает в симуляционных исследованиях. Однако...
Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою...
Это должно прийти вверх - прогнозирование вещей, которые застряли между 0 и 1. В моей серии я подозреваю, что компонент авторегрессии, а также компонент среднего обращения, поэтому я хочу что-то, что я могу интерпретировать, как ARIMA - но я не хочу, чтобы в будущем он снизился до 1000% , Вы просто...
Я пытаюсь прогнозировать продажи продуктов в автоматах. Проблема заключается в том, что машина заполняется с нерегулярными интервалами, и при каждой загрузке мы можем записывать только совокупные продажи с момента последней загрузки машины (т.е. у нас нет данных о ежедневных продажах). Так что в...
Размышляя о предположительно простой, но интересной проблеме, я хотел бы написать код для прогнозирования расходных материалов, которые мне понадобятся в ближайшем будущем, учитывая полную историю моих предыдущих покупок. Я уверен, что проблема такого рода имеет более общее и хорошо изученное...
Я месяцами работал над краткосрочным прогнозированием нагрузки и использованием климатических / погодных данных для повышения точности. У меня есть опыт работы в области компьютерных наук, и поэтому я стараюсь не делать больших ошибок и несправедливых сравнений, работая с инструментами статистики,...