Я пытаюсь понять, как оцениваются параметры в моделировании ARIMA / Box Jenkins (BJ). К сожалению, ни одна из книг, с которыми я столкнулся, подробно не описывает процедуру оценки, такую как процедура оценки правдоподобия. Я нашел сайт / учебный материал, который был очень полезным. Ниже...
Я задал этот вопрос на сайте обмена стеками matemathics, и его рекомендовали задать здесь. Я работаю над хобби-проектом и мне нужна помощь в решении следующей проблемы. Немного контекста Допустим, есть коллекция предметов с описанием возможностей и ценой. Представьте себе список автомобилей и цены....
Я использую ежедневные временные ряды данных о продажах, которые содержат около 2 лет ежедневных точек данных. Основываясь на некоторых онлайн-уроках / примерах, я попытался определить сезонность в данных. Кажется, что есть еженедельная, ежемесячная и, вероятно, годовая периодичность / сезонность....
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
MAD = среднее абсолютное отклонение MSE = средняя квадратическая ошибка Я видел предложения из разных мест о том, что MSE используется, несмотря на некоторые нежелательные качества (например, http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , где говорится на стр. 8). Обычно считается, что MAD является...
Контекст: У меня есть группа веб-сайтов, где я записываю количество посещений ежедневно: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, 0, 4, 2, 2, 5, 3, 30, 50, 30, 30, 25, 40, .. } ... Wn Общий вопрос: Как определить, какие...
Я работаю над временным рядом, значения которого строго положительны . Работая с различными моделями, включая AR, MA, ARMA и т. Д., Я не мог найти простой способ добиться строго положительных прогнозов. Я использую R для выполнения своих прогнозов, и все, что я смог найти, это прогноз.hts {hts}, у...
Закрыто . Этот вопрос должен быть более сфокусированным . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он был сосредоточен только на одной проблеме, отредактировав этот пост . Закрыто 2 года назад . В настоящее время я слежу за магистерской...
Похоже, не существует стандартного способа справиться с отсутствующими данными в контексте семейства моделей экспоненциального сглаживания. В частности, реализация R, называемая ets в пакете прогноза , кажется, просто берет самую длинную подпоследовательность без пропущенных данных, и книга...
Мне часто нужно прогнозировать будущие периоды в ежемесячных рядах данных. Формулы доступны для расчета доверительного интервала в альфа для следующего периода во временном ряду, но это никогда не включает, как обрабатывать второй период, третий и т. Д. Я бы визуально предположил, что, если...
Данные: я недавно работал над анализом стохастических свойств пространственно-временного поля ошибок прогноза производства энергии ветра. Формально можно сказать, что это процесс индексируются дважды во времени (сtиh) и один раз в пространстве (p), гдеH- это количество времени просмотра вперед...
Я пытался изучить и применить модели ARIMA. Я читал превосходный текст об ARIMA от Панкраца - Прогнозирование с помощью однофакторной рамки - Модели Дженкинса: концепции и случаи . В тексте автор особо подчеркивает принцип скупости при выборе моделей ARIMA. Я начал играть с auto.arima()функцией в R...
Я делаю некоторые прогнозы в R, используя пакет прогнозов Роба Хиндмана . Бумага, принадлежащая упаковке, может быть найдена здесь . В статье после объяснения алгоритмов автоматического прогнозирования авторы реализуют алгоритмы на одном и том же наборе данных. Однако, после оценки как...
Я работаю над небольшим проектом, в котором мы пытаемся прогнозировать цены на товары (нефть, алюминий, олово и т. Д.) На ближайшие 6 месяцев. У меня есть 12 таких переменных для прогнозирования, и у меня есть данные за апрель 2008 года - май 2013 года. Как я должен идти о предсказании? Я сделал...
Мне нужно автоматизировать прогнозирование временных рядов, и я заранее не знаю особенностей этих рядов (сезонность, тренд, шум и т. Д.). Моя цель не в том, чтобы получить лучшую модель для каждой серии, а в том, чтобы избежать довольно плохих моделей. Другими словами, каждый раз получать небольшие...
У меня есть модель прогнозирования для временного ряда, и я хочу вычислить ошибку прогнозирования вне выборки. На данный момент стратегия, которой я придерживаюсь, - это стратегия, предложенная в блоге Роба Хиндмана (в нижней части страницы), которая выглядит следующим образом (предполагается, что...
Это немного легкомысленный вопрос, но у меня есть серьезный интерес к ответу. Я работаю в психиатрической больнице, и у меня есть данные за три года, собираемые каждый день по каждому отделению, относительно уровня насилия в этом отделении. Очевидно, что модель, которая соответствует этим данным,...
Основная редакция: Я хотел бы сказать большое спасибо Дэйву и Нику за их ответы. Хорошая новость заключается в том, что у меня получился цикл (принцип заимствован из поста профессора Гиднмана о пакетном прогнозировании). Чтобы объединить невыполненные запросы: а) Как мне увеличить максимальное...
Я попробовал метод прогнозирования и хочу проверить, является ли мой метод правильным или нет. Мое исследование сравнивает различные виды взаимных фондов. Я хочу использовать индекс GCC в качестве ориентира для одного из них, но проблема в том, что индекс GCC остановился в сентябре 2011 года, а мое...
Есть ли явная разница между прогнозами в выборке и псевдо прогнозами вне выборки . И то, и другое подразумевается в контексте оценки и сравнения моделей