В формуле Байеса: P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a) = \frac{P(a|x) P(x)}{P(a)} может ли задняя вероятность превысить 1?P(x|a)P(x|a)P(x|a) Я думаю, что это возможно, если, например, предполагая, что и , и . Но я не уверен в этом, потому что это будет означать, что вероятность будет...
Мне немного неловко от того, как я мысленно справился с парадоксом Бореля и другими связанными с ним «парадоксами», связанными с условной вероятностью. Для тех, кто читает это, кто не знаком с этим, посмотрите эту ссылку . Мой ментальный ответ до этого момента был в основном игнорировать это,...
Этот перекрестный вопрос, в котором задавался вопрос об имитации выборки с условием наличия фиксированной суммы, напомнил мне проблему, поставленную мне Джорджем Казеллой . Учитывая параметрическую модель f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta) и iid-образец из этой модели (X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n) , MLE...
Я понимаю, что P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A\cap B)/P(B) = P(A|B) . Условным является пересечение A и B, деленное на всю площадь B. Но почему P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A\cap B|C)/P(B|C) = P(A|B \cap C) ? Можете ли вы дать некоторую интуицию? Разве это не должно...
Если у меня есть две нормально распределенные независимые случайные величины XXX и YYY со средними значениями μXμX\mu_X и μYμY\mu_Y и стандартными отклонениями σXσX\sigma_X и σYσY\sigma_Y и я обнаружил, что X+Y=cX+Y=cX+Y=c , то (при условии, что я не допустил никаких ошибок) условное распределение...
В видео-лекциях из Гарвардского журнала « Статистика 110: вероятность», которые можно найти в iTunes и YouTube, я столкнулся с этой проблемой. Я попытался обобщить это здесь: Предположим, нам дают случайную двухкарточную комбинацию из стандартной колоды. Какова вероятность того, что обе карты...
Вопрос Если являются IID, то вычислите , где .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Попытка : пожалуйста, проверьте правильность приведенного ниже. Пусть говорят, мы возьмем сумму этих условных...
Рассмотрим следующие утверждения в отношении Титаника: Предположение 1: Только мужчины и женщины были на корабле Предположение 2: было большое количество мужчин и женщин Утверждение 1: 90 процентов всех женщин выжили Утверждение 2: 90 процентов всех, кто выжил, были женщины Первое указывает на то,...
Я не понимаю, как это уравнение было получено. P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M_{1}\cap M_{2}) \leq \frac{P(I)}{P(I')}\cdot \frac{P(M_{1}|I)P(M_{2}|I)}{P(M_{1}|I')P(M_{2}|I')} Это уравнение было взято из статьи «Испытание по...
Я хочу сделать выборку из одномерной плотности но я знаю только соотношение:еИксеИксf_X еИкс( х ) = ∫еИкс| Y( х | у) fY( у) гY,еИкс(Икс)знак равно∫еИкс|Y(Икс|Y)еY(Y)dY,f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Я хочу избежать использования MCMC (непосредственно на интегральном представлении)...
Как определить распределение случайной величины , чтобы ничья из Y имела корреляцию ρ с x 1 , где x 1 - это единичное ничье из распределения с кумулятивной функцией распределения F X ( x ) ? YYYYYYρρ\rhoИкс1x1x_1Икс1x1x_1FИкс( х...
Просто интересно, можно ли найти ожидаемое значение x, если оно нормально распределено, учитывая, что оно ниже определенного значения (например, ниже среднего...
Предположим, что случайная величина следует непрерывному равномерному распределению с параметрами 0 и 10 (т. Е. )U ∼ U ( 0 , 10 )UUUU∼ U ( 0 , 10 )U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Теперь давайте обозначим A событие, когда = 5, а B событие, когда равно или 6. Согласно моему пониманию, оба события имеют...
Я хотел лучше понять точный критерий Фишера, поэтому я разработал следующий пример игрушки, где f и m соответствуют мужской и женской части, а n и y соответствуют «потреблению соды», например: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, это резкое упрощение, но я не хотел, чтобы контекст мешал....
Я создаю прототип своей собственной модели Naive Bayes bag o 'words, и у меня возник вопрос о вычислении вероятностей характеристик. Допустим, у меня есть два класса, я просто буду использовать спам, а не спам, поскольку это то, что все используют. И давайте возьмем слово «виагра» в качестве...
У меня возникли проблемы с решением следующего. Вы берете карты из стандартной колоды из 52 карт без замены, пока не получите туза. Вы вытягиваете из того, что осталось, пока не получите 2. Вы продолжаете с 3. Какое ожидаемое число вы будете иметь после того, как закончится вся колода? Было...
Предположим, у вас есть объясняющая переменная Х =(Х( с1) , … , X( сN) )Иксзнак равно(Икс(s1),...,Икс(sN)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) где sss представляет данную координату. У вас также есть переменная ответа Y =(Y( с1) , … , Y( сN) )Yзнак равно(Y(s1),...,Y(sN)){\bf{Y}} =...
Если кто-то делает заявление, как показано ниже: «В целом, некурящие, подвергшиеся воздействию окружающего дыма, имели относительный риск развития ишемической болезни сердца 1,25 (95-процентный доверительный интервал, 1,17-1,32) по сравнению с некурящими, не подвергавшимися воздействию дыма». Каков...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
Похоже, что полные условия часто довольно трудно получить, но программы, такие как JAGS и BUGS, получают их автоматически. Может кто-нибудь объяснить, как они алгоритмически генерируют полные условия для любой произвольной спецификации...