Предположим, что случайная величина следует непрерывному равномерному распределению с параметрами 0 и 10 (т. Е. )U ∼ U ( 0 , 10 )
Теперь давайте обозначим A событие, когда = 5, а B событие, когда равно или 6. Согласно моему пониманию, оба события имеют нулевую вероятность возникновения.U 5
Теперь, если мы рассмотрим вычисление , мы не можем использовать условный закон , потому что равно нулю. Однако моя интуиция подсказывает мне, что .P ( A | B ) = P ( A ∩ B ) Р(В)Р(|B)=1/2
Ответы:
Для непрерывных случайных величин, и говорят, что условные распределения определяются тем свойством, что они восстанавливают исходную вероятностную меру, то есть для всех измеримых множеств , , Это означает, что условная плотность определяется произвольно на множествах нулевой меры или, другими словами, условная плотность определяется почти всюду . Поскольку множество имеет нулевую меру против меры Лебега, это означает, что вы можете определить оба значенияY A ∈ B ( X ) B ∈ B ( Y ) P ( X ∈ A , YИкс Y A ∈ B( X ) B ∈ B( Y ) p X | Y ( x | y ) { 5 , 6 } p (
Это не означает, что вы не можете определить условную плотность по формуле отношения как в двумерном нормальном случае, а просто потому, что плотность определяется только почти везде для обоих и .x y
Тот факт, что ограничивающий аргумент (когда обращается в ноль) в приведенном выше ответе, по-видимому, дает естественный и интуитивный ответ, связан с парадоксом Бореля . Выбор параметризации в пределе имеет значение, как показано в следующем примере, который я использую в своих классах старшекурсников.ε
Возьмем двумерную нормаль Какова условная плотность если ?X X = YИкс, Y~н.о.р.N( 0 , 1 ) Икс Икс= Y
Если начать с плотности соединения , «интуитивный» ответ будет [пропорционален] . Это может быть получено путем рассмотрения изменения переменной где имеет плотность . Следовательно, и Однако , если вместо этого рассмотреть изменение переменнойпредельная плотность является плотностью Кошиφ ( x ) 2 ( x , t ) = ( x , y - x ) ∼ φ ( x ) φ (φ ( x ) φ ( у) φ ( х )2 T = Y - X φ ( t / √
источник
Вот спорный ответ:
Сиань прав, что вы не можете обусловить события с нулевой вероятностью. Тем не менее, Yair также прав в том, что как только вы решите ограничить процесс , вы сможете оценить вероятность. Проблема в том, что существует множество ограничивающих процессов, которые достигают желаемого состояния.
Я думаю, что принцип безразличия может иногда разрешать такой выбор. В нем утверждается, что на результат не должен влиять произвольный обмен метками. в вашем случае, скажем, перевернуть интервал так, чтобы он был равномерным и точки 5 и 6 были переключены. Перемещение меняет ответ на . Таким образом, если вы выбрали другой лимитирующий процесс для одного, чем для другого, то вы путем произвольного изменения меток (в данном случае изменение положительной бесконечности для отрицательной бесконечности) получили другой результат. Это не должно происходить по принципу безразличия. Таким образом, ответ 0,5, как вы уже догадались.р 1 - р(1,11) p 1−p
Обратите внимание, что многие статистики не принимают принцип безразличия. Мне это нравится, потому что это отражает мою интуицию. Хотя я не всегда уверен, как его применять, может быть, через 50 лет он станет более массовым?
источник
Итак, да, вы можете придать смысл условию на события нулевой меры.
источник