Я ищу общий, чистый и быстрый (т. Е. Использующий подпрограммы C ++) R-пакет для имитации путей из неоднородной нелинейной диффузии типа (1) с использованием схемы Эйлера-Маруямы, схемы Мильштейна (или любой другой). Это предназначено для встраивания в больший код оценки и поэтому заслуживает...
Данные: я недавно работал над анализом стохастических свойств пространственно-временного поля ошибок прогноза производства энергии ветра. Формально можно сказать, что это процесс индексируются дважды во времени (сtиh) и один раз в пространстве (p), гдеH- это количество времени просмотра вперед...
Замечания: Борель-Кантелли Лемма говорит, что ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n)...
Представьте, что у нас есть два процесса временных рядов, которые являются стационарными и производят: .xt,ytxt,ytx_t,y_t Является ли , также стационарным? ∀ α , β ∈ Rzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Любая помощь будет оценена. Я бы...
Я считаю, что производная гауссовского процесса (ГП) - это другая ГП, и поэтому я хотел бы знать, существуют ли уравнения замкнутой формы для уравнений предсказания производной от ГП? В частности, я использую квадратичное экспоненциальное (также называемое гауссовским) ковариационное ядро и хочу...
У меня есть некоторые проблемы с пониманием неприводимого свойства цепочки Маркова . Говорят, что неприводимое означает, что случайный процесс может «перейти из любого состояния в любое состояние». Но что определяет, может ли он перейти из состояния в состояние или не может перейти?жiяijJj Страница...
Если - это распределение вероятностей с ненулевыми значениями на , для какого типа (типов) существует константа такая, что для всех ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt 0∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Вот забавная проблема, принесенная мне студентом. Хотя первоначально он был сформулирован в терминах взаимно уничтожающих пуль, выпущенных из пистолета через равные промежутки времени, я подумал, что вам может понравиться более миролюбивая презентация. В бесконечном плоском мире Оз, Желтая...
Процесс является строго стационарным , если совместное распределение X т 1 , Х т 2 , . , , , Х т т такое же , как совместное распределение X т 1 + K , X т 2 + к , . , , , X t m + k для всех m , для всех k и для всех t 1 , t 2...
Модель «Линейный баллистический накопитель» (LBA) - довольно успешная модель поведения человека при выполнении простых простых задач. Донкин и др. (2009, PDF ) предоставляют код, который позволяет оценивать параметры модели с учетом данных о поведении человека, и я скопировал этот код (с некоторыми...
Простая линейная модель: х = α т + ϵTИксзнак равноαT+εTx=\alpha t + \epsilon_t где ~ iid N ( 0 , сг 2 )εTεT\epsilon_tN( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) с иV a r ( x ) = σ 2Е( х ) = α тЕ(Икс)знак равноαTE(x) = \alpha tВa r ( x ) = σ2Вaр(Икс)знак равноσ2Var(x)=\sigma^2 АР (1): ИксT= α Xт - 1+ ϵTИксTзнак...
В настоящее время я готовлюсь к выпускным экзаменам по базовой статистике для моего бакалавра ЕЭК. Хотя я думаю, что математика в основном не работает, мне не хватает интуитивного понимания, что на самом деле означают цифры (Преамбула: я буду использовать довольно небрежный язык). Я знаю, что E [X]...
Это сложная тема для меня, потому что поиск слов «оптимизация» и «стохастик» в поиске почти автоматически приводит к поиску стохастической оптимизации. Но что я действительно хочу знать, так это то, какие методы существуют для оптимизации компьютерных моделей, когда выходные данные компьютерной...
Предположим, вы хотите отправиться на рыбалку на близлежащее озеро с 8:00 до 20:00. Из-за чрезмерного вылова рыбы был принят закон, согласно которому вы можете ловить только одну рыбу в день. Когда вы ловите рыбу, вы можете либо оставить ее (и, таким образом, пойти домой с этой рыбой), либо...
У кого-нибудь есть хороший пример случайного процесса, который является стационарным 2-го порядка, но не является строго
Рассмотрим бесконечный случайный геометрический граф, в котором положения узлов следуют за пуассоновским точечным процессом с плотностью а ребра располагаются между узлами, которые ближе, чем d . Следовательно, длина ребер соответствует следующему PDF:ρρ\rhoddd...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою...
Представьте себе ситуацию: у нас есть исторические записи (20 лет) о трех шахтах. Увеличивает ли присутствие серебра вероятность обнаружения золота в следующем году? Как проверить такой вопрос? Вот пример данных: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
В январе у Interviewstreet появился второй CodeSprint, в который вошел вопрос, приведенный ниже. Программный ответ опубликован, но не содержит статистического объяснения. (Вы можете увидеть оригинальную проблему и помещаемые решение, зарегистрировавшись на сайт Interviewstreet с кредиткой Google ,...