В чем разница между детерминированной и стохастической моделью?
Простая линейная модель: х = α т + ϵTИксзнак равноαT+εTx=\alpha t + \epsilon_t где ~ iid N ( 0 , сг 2 )εTεT\epsilon_tN( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) с иV a r ( x ) = σ 2Е( х ) = α тЕ(Икс)знак равноαTE(x) = \alpha tВa r ( x ) = σ2Вaр(Икс)знак равноσ2Var(x)=\sigma^2 АР (1): ИксT= α Xт - 1+ ϵTИксTзнак...