Я считаю, что производная гауссовского процесса (ГП) - это другая ГП, и поэтому я хотел бы знать, существуют ли уравнения замкнутой формы для уравнений предсказания производной от ГП? В частности, я использую квадратичное экспоненциальное (также называемое гауссовским) ковариационное ядро и хочу знать, как делать предсказания о производной гауссовского процесса.
12
Ответы:
Краткий ответ: Да, если ваш Гауссовский процесс (GP) дифференцируем, его производная снова является GP. С ним можно обращаться, как с любым другим GP, и вы можете рассчитывать прогнозные распределения.
Но поскольку GP и его производные тесно связаны, вы можете вывести свойства одного из другого.G ′грамм G′
GP с нулевым средним и ковариационной функцией дифференцируемы (в среднем квадрате), если существует . В этом случае ковариационная функция равна . Если процесс не является нулевым средним, то функция среднего значения также должна быть дифференцируемой. В этом случае средняя функция является производной от средней функции .K ′ ( x 1 , x 2 ) = ∂ 2 KK G′K′G′GK′(x1,x2)=∂2K∂x1∂x2(x1,x2) G′ K′ G′ G
(Более подробно см., Например, Приложение 10А А. Папулиса «Вероятность, случайные величины и случайные процессы»).
Поскольку гауссово экспоненциальное ядро дифференцируемо от любого порядка, это не проблема для вас.
источник
Это. См. Расмуссен и Уильямс, раздел 9.4 . Также некоторые авторы категорически против квадратного экспоненциального питомника - он слишком гладкий.
источник