Это какая-то странная мысль, которая у меня возникла при просмотре какой-то старой статистики, и по какой-то причине я не могу придумать ответ. Непрерывный PDF говорит нам о плотности наблюдаемых значений в любом заданном диапазоне. А именно, например, если , то вероятность того, что реализация...
Итак, этот вопрос несколько сложен, но я старательно пытался сделать его как можно более простым. Цель: Короче говоря, есть происхождение негэнтропии, которое не связано с кумулянтами более высокого порядка, и я пытаюсь понять, как это было получено. Фон: (Я все это понимаю) Я самостоятельно изучаю...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 4 года назад . У меня есть эта проблема, где я должен найти PDF . Все, что я знаю, это то, что имеет распределение ....
У меня есть данные, которые выглядят так: Я попытался применить нормальное распределение (оценка плотности ядра работает лучше, но мне не нужна такая большая точность), и это работает довольно хорошо. Плотность графика составляет эллипс. Мне нужно получить эту функцию эллипса, чтобы решить,...
Допустим, у нас есть случайный вектор , взятый из распределения с функцией плотности вероятности . Если мы линейно преобразуем его с помощью матрицы полного ранга, чтобы получить , то плотность определяется каке → Х ( → х )п×п → Y = → X → Y F → Y ( → Y )=1Икс⃗ ∈ RNX→∈Rn\vec{X} \in...
Этот вопрос тесно связан с этим постом Предположим, у меня есть случайная величина , и я определяю . Я хотел бы найти функцию плотности вероятности .Y = log ( X ) YX∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)Y=log(X)Y=log(X)Y = \log(X)YYY Первоначально я думал, что я просто определю...
Я просто подумал о аккуратном (не обязательно хорошем) способе создания одномерных оценок плотности, и мой вопрос: У этого метода оценки плотности есть имя? Если нет, то является ли это частным случаем какого-либо другого метода в литературе? Вот метод: Мы имеем вектор который мы предполагаем, взят...
Как я должен интерпретировать высоту плотности участков: Например, на приведенном выше графике пик составляет около 0,07 при x = 18. Могу ли я сделать вывод, что около 7% значений составляют около 18? Могу ли я быть более конкретным, чем это? Существует также второй пик при х = 30 с высотой 0,02....
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...
Я получил эту задачу и был поставлен в тупик. Коллега попросил меня оценить и следующего графика: х л о ж е гИксу р р е гxupperx_{upper}Иксл о ж е гxlowerx_{lower} Кривая на самом деле является кумулятивным распределением, а х является своего рода измерениями. Ему интересно знать, каковы...
Скажем, что YYY - непрерывная случайная величина, а XXX - дискретная. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Как мы знаем, Pr(Y=y)=0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 потому что YYY - непрерывная случайная величина. И на...
У меня есть ситуация, когда я могу оценить (первые) моментов набора данных и хотел бы использовать его для оценки функции плотности.kkk Я уже сталкивался с распределением Пирсона , но понял, что он опирается только на первые 4 момента (с некоторыми ограничениями на возможные комбинации моментов). Я...
Я хотел бы описать «пиковость» и «тяжесть хвоста» нескольких искаженных функций плотности вероятности. Особенности, которые я хочу описать, будут ли они называться «куртозом»? Я видел только слово "эксцесс", используемое для симметричных...
В настоящее время я готовлюсь к выпускным экзаменам по базовой статистике для моего бакалавра ЕЭК. Хотя я думаю, что математика в основном не работает, мне не хватает интуитивного понимания, что на самом деле означают цифры (Преамбула: я буду использовать довольно небрежный язык). Я знаю, что E [X]...
Я нахожусь во вводном классе статистики, в котором функция плотности вероятности для непрерывных случайных величин была определена как . Я понимаю, что интеграл от но я не могу исправить это своей интуицией непрерывной случайной величины. Скажем, X является случайной величиной, равной количеству...
В экологии мы часто используем уравнение логистического роста: Nt=KN0ertK+N0ert−1Nt=KN0ertK+N0ert−1 N_t = \frac{ K N_0 e^{rt} }{K + N_0 e^{rt-1}} или Nt=KN0N0+(K−N0)e−rtNt=KN0N0+(K−N0)e−rt N_t = \frac{ K N_0}{N_0 + (K -N_0)e^{-rt}} где - пропускная способность (достигнута максимальная плотность), -...
Рассмотрим бесконечный случайный геометрический граф, в котором положения узлов следуют за пуассоновским точечным процессом с плотностью а ребра располагаются между узлами, которые ближе, чем d . Следовательно, длина ребер соответствует следующему PDF:ρρ\rhoddd...
Я хотел бы знать, как правильно интерпретировать графики условной плотности. Я вставил две ниже, которые я создал в R с cdplot. Например, равна ли вероятность того, что Result равен 1, когда Var 1 равен 150 приблизительно 80%? Темно-серая область - это то, что является условной вероятностью того,...
Я работаю над функцией Монте-Карло для оценки нескольких активов с частично коррелированной доходностью. В настоящее время я просто генерирую ковариационную матрицу и подаю rmvnorm()функцию в R. (Генерирует коррелированные случайные значения.) Однако, глядя на распределение доходности актива, он...