Мне всегда говорили, что CDF уникален, однако PDF / PMF не уникален, почему это так? Можете ли вы привести пример, когда PDF / PMF не является
Предположим, что у меня есть переменная, как Xс неизвестным распределением. В Mathematica, используя SmoothKernelDensityфункцию, мы можем получить оценочную функцию плотности. Эту оценочную функцию плотности можно использовать вместе с PDFфункцией для вычисления функции плотности вероятности...
Я читал здесь , что данный образец X1,X2,...,XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n из непрерывного распределения с cdf FXFX F_X , выборка, соответствующая Ui=FX(Xi)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) следует стандартному равномерному распределению. Я проверил это, используя качественное моделирование в Python, и мне...
У меня есть четыре независимые равномерно распределенные переменные , каждая в . Я хочу рассчитать распределение . Я вычислил распределение как (отсюда ) и должно быть f_1 (u_1) = \ frac {1- \ sqrt {u_1}} {\ sqrt {u_1}}. Теперь распределение суммы u_1 + u_2 равно ( u_1, \, u_2 также независимый) f_...
Содержат ли pdf, pmf и cdf одну и ту же информацию? Для меня pdf дает всю вероятность до определенной точки (в основном это область под вероятностью). PMF дает вероятность определенного момента. Cdf дает вероятность под определенным пунктом. Так что для меня pdf и cdf имеют одинаковую информацию, а...
Я только что заметил, что интеграция квантовой функции одномерной случайной величины (обратной cdf) от p = 0 до p = 1 дает среднее значение переменной. Я не слышал об этих отношениях до сих пор, поэтому мне интересно: это всегда так? Если так, широко ли известны эти отношения? Вот пример в Python:...
Я пытаюсь определить, соответствует ли мой набор данных непрерывных данных гамма-распределению с параметрами shape 1.7 и rate = 0.000063.===знак равно== Проблема в том, когда я использую R для создания графика QQ моего набора данных отношению к теоретической гамме распределения (1,7, 0,000063), я...
Я пытаюсь найти локальные максимумы для функции плотности вероятности (найдены с использованием densityметода R ). Я не могу сделать простой метод «осмотреть соседей» (когда нужно осмотреть точку, чтобы увидеть, является ли это локальным максимумом по отношению к ее соседям), поскольку существует...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я пытаюсь использовать функцию плотности в R для оценки плотности ядра. У меня возникли некоторые трудности при интерпретации результатов и сравнении различных наборов данных, так как кажется, что площадь под кривой не обязательно равна 1. Для любой функции плотности вероятности (pdf) нам нужно...
Я ищу метод для расчета области перекрытия между двумя оценками плотности ядра в R, как мера сходства между двумя выборками. Чтобы уточнить, в следующем примере мне нужно было бы количественно определить площадь области пурпурного перекрытия: library(ggplot2) set.seed(1234) d <-...
Пройдя немного лаконичную математику, я думаю, что у меня есть небольшая интуиция оценки плотности ядра. Но я также знаю, что оценка многомерной плотности для более чем трех переменных может быть не очень хорошей идеей с точки зрения статистических свойств ее оценок. Итак, в каких ситуациях я...
Допустим, у меня есть два распределения, которые я хочу сравнить в деталях, то есть таким образом, чтобы форма, масштаб и сдвиг были легко видны. Хороший способ сделать это - построить гистограмму для каждого распределения, поместить их в один и тот же масштаб Х и сложить одну под другой. При этом,...
Вдохновленный моим другим вопросом , я хотел бы спросить, как найти режим функции плотности вероятности (PDF) функции ?f(x)е(Икс)f(x) Есть ли какая-нибудь процедура «поваренной книги» для этого? Видимо, эта задача гораздо сложнее, чем кажется на первый...
Обычно распределение вероятностей по дискретным переменным описывается с использованием функции вероятности (PMF): При работе с непрерывными случайными величинами мы описываем распределения вероятностей, используя функцию плотности вероятности (PDF), а не функцию массы вероятности. - Глубокое...
Мне нужно оценить функцию плотности на основе набора наблюдений, используя оценщик плотности ядра. Основываясь на том же наборе наблюдений, мне также нужно оценить первую и вторую производные плотности, используя производные оценки плотности ядра. Пропускная способность, безусловно, будет иметь...
Согласно статье в Википедии о гамма-распределении : Если X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) и Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , где XXX и YYY - независимые случайные величины, то X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) . Но я не...
Есть ли такая формула? Учитывая набор данных, для которых среднее значение, дисперсия, асимметрия и эксцесс известны или могут быть измерены, существует ли единая формула, которую можно использовать для расчета плотности вероятности значения, предположительно полученного из вышеупомянутых...
Я хотел бы узнать, как рассчитать ожидаемое значение непрерывной случайной величины. Представляется , что ожидаемое значение , где является функция плотности вероятности .е ( х ) ХE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Предположим, что функция...
Я уверен, что все здесь уже знают, PDF Бета-распределения X∼B(a,b)Икс~В(a,б)X \sim B(a,b) дается f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1е(Икс)знак равно1В(a,б)Иксa-1(1-Икс)б-1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Я всюду охотился за объяснениями происхождения этой формулы, но я не могу ее найти. Кажется, что...