Мне нужно спрогнозировать следующие 4 переменные для 29-й единицы времени. У меня есть исторические данные примерно за 2 года, где 1 и 14 и 27 - все один и тот же период (или время года). В конце я делаю разложение в стиле Оахака-Блиндера на WWW , wdwdwd , wcwcwc и ppp . time W wd wc p 1 4.920725...
Я пытаюсь научить себя Грейнджер Причинности. Я прочитал сообщения на этом сайте и несколько хороших статей в Интернете. Я также наткнулся на очень полезный инструмент, Bivariate Granger Causality - бесплатный статистический калькулятор , который позволяет вам вводить временные ряды и вычислять...
Используется Rдля выполнения разложения STL, s.windowуправляет тем, насколько быстро может изменяться сезонный компонент. Малые значения позволяют более быстрые изменения. Установка сезонного окна равной бесконечности равносильна тому, что сезонный компонент должен быть периодическим (т. Е....
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я использую ежедневные временные ряды данных о продажах, которые содержат около 2 лет ежедневных точек данных. Основываясь на некоторых онлайн-уроках / примерах, я попытался определить сезонность в данных. Кажется, что есть еженедельная, ежемесячная и, вероятно, годовая периодичность / сезонность....
У меня есть временной ряд, который я пытаюсь прогнозировать, для которого я использовал сезонную модель ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Это отличается от того, что R предложил с auto.arima (R-вычисленный ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] был бы более подходящим, я назвал его fit1). Тем не менее, в...
Предположим, у кого-то есть временной ряд, из которого можно выполнить различные измерения, такие как период, максимум, минимум, среднее и т. Д., А затем использовать их для создания модельной синусоидальной волны с такими же атрибутами. Существуют ли какие-либо статистические подходы, которые...
Прочитав этот пост в блоге о байесовских моделях структурных временных рядов, я хотел взглянуть на реализацию этого в контексте проблемы, для которой я ранее использовал ARIMA. У меня есть некоторые данные с некоторыми известными (но шумными) сезонными компонентами - это определенно есть ежегодные,...
Я экспериментирую с алгоритмом машины повышения градиента через caretпакет в R. Используя небольшой набор данных для поступления в колледж, я запустил следующий код: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create...
Контекст: У меня есть группа веб-сайтов, где я записываю количество посещений ежедневно: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, 0, 4, 2, 2, 5, 3, 30, 50, 30, 30, 25, 40, .. } ... Wn Общий вопрос: Как определить, какие...
Я пытаюсь понять, как оцениваются параметры в моделировании ARIMA / Box Jenkins (BJ). К сожалению, ни одна из книг, с которыми я столкнулся, подробно не описывает процедуру оценки, такую как процедура оценки правдоподобия. Я нашел сайт / учебный материал, который был очень полезным. Ниже...
В настоящее время я собираю данные для эксперимента по психосоциальным характеристикам, связанным с переживанием боли. Как часть этого, я собираю измерения GSR и BP в электронном виде от моих участников, наряду с различными самоотчётами и скрытыми измерениями. У меня психологический фон, и я...
Как бы вы получили почасовые средние значения для нескольких столбцов данных за ежедневный период и показывали результаты для двенадцати "хостов" на одном графике? То есть я хотел бы наметить, как выглядит 24-часовой период для данных за недели. Конечной целью будет сравнение двух наборов этих...
Я делаю анализ данных временных рядов методами пространства состояний. По моим данным, стохастическая модель локального уровня полностью превзошла детерминированную. Но детерминистическая модель уровня и уклона дает лучшие результаты, чем со стохастическим уровнем и стохастическим /...
Я анализирую набор данных, используя модель смешанных эффектов с одним фиксированным эффектом (условием) и двумя случайными эффектами (участник из-за дизайна объекта и пары). Модель была сгенерирована с lme4пакетом: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Затем я...
У меня есть многомерный набор данных временных рядов, включающий взаимодействующие биологические и экологические переменные (плюс, возможно, некоторые экзогенные переменные). Помимо сезонности, в данных нет четкой долгосрочной тенденции. Моя цель - увидеть, какие переменные связаны друг с другом....
Как я могу генерировать двоичные временные ряды, такие что: Указана средняя вероятность наблюдения 1 (скажем, 5%); Условная вероятность наблюдения 1 в момент времени учетом значения в момент времени (скажем, 30%, если значение равно 1)?т - 1 т - 1TTtт - 1T-1t-1т - 1T-1t-1...
Рассмотрим простой временной ряд: > tp <- seq_len(10) > tp [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мы можем вычислить матрицу смежности для этого временного ряда, представляющего временные связи между выборками. При вычислении этой матрицы мы добавляем воображаемый сайт в момент времени 0, а связь между...
Я надеюсь, что это правильное место, чтобы опубликовать это, я подумал разместить его на скептиках, но я думаю, они просто скажут, что исследование было статистически неверным. Меня интересует обратная сторона вопроса, как правильно это сделать. На веб-сайте Quantified Self автор опубликовал...
Поэтому я построил график ACF / PACF возврата нефти и ожидал увидеть некоторую положительную автокорреляцию, но, к моему удивлению, я получаю только отрицательную значительную автокорреляцию. Как мне интерпретировать приведенный выше график? Похоже, они указывают на то, что существует тенденция к...