Я надеюсь, что это правильное место, чтобы опубликовать это, я подумал разместить его на скептиках, но я думаю, они просто скажут, что исследование было статистически неверным. Меня интересует обратная сторона вопроса, как правильно это сделать. На веб-сайте Quantified Self автор опубликовал...
На практике, как оценить, является ли процесс AR (P) стационарным или нет? Как определить порядок для моделей AR и
Я пытаюсь научиться использовать нейронные сети. Я читал этот урок . После подбора нейронной сети по временному ряду, используя значение в для прогнозирования значения в момент времени t + 1, автор получает следующий график, где синяя линия - это временной ряд, зеленый - это прогноз данных поезда,...
У меня есть временные ряды цен двух ценных бумаг, A и B, за один и тот же период времени и с одинаковой частотой. Я хотел бы проверить, есть ли статистически значимая разница во времени между двумя ценами (моя нулевая гипотеза заключается в том, что разница равна нулю). В частности, я использую...
Я использую ежедневные временные ряды данных о продажах, которые содержат около 2 лет ежедневных точек данных. Основываясь на некоторых онлайн-уроках / примерах, я попытался определить сезонность в данных. Кажется, что есть еженедельная, ежемесячная и, вероятно, годовая периодичность / сезонность....
Я хотел бы настроить алгоритм обнаружения аномалии во временных рядах, и я планирую использовать для этого кластеризацию. Почему я должен использовать матрицу расстояний для кластеризации, а не необработанные данные временных рядов ?, Для обнаружения аномалии я буду использовать кластеризацию на...
Я знаю о регуляризации типа LASSO, гребня и эластичной сетки в моделях линейной регрессии. Вопрос: Можно ли применить этот (или аналогичный) вид штрафных оценок к моделированию ARIMA (с непустой частью MA)? При построении моделей ARIMA кажется обычным рассмотреть предварительно выбранный...
Я работаю над временным рядом, значения которого строго положительны . Работая с различными моделями, включая AR, MA, ARMA и т. Д., Я не мог найти простой способ добиться строго положительных прогнозов. Я использую R для выполнения своих прогнозов, и все, что я смог найти, это прогноз.hts {hts}, у...
Прочитав один из «Советов по исследованию» Р. Дж. Хиндмана о перекрестной проверке и временных рядах, я вернулся к своему старому вопросу, который я постараюсь сформулировать здесь. Идея состоит в том, что в задачах классификации или регрессии порядок данных не важен, и, следовательно, можно...
Я создаю приложение для Android, которое записывает данные акселерометра во время сна, чтобы анализировать тенденции сна и, по желанию, будить пользователя в нужное время во время легкого сна. Я уже построил компонент, который собирает и хранит данные, а также сигнализацию. Мне все еще нужно...
У меня есть два временных ряда S и T. Они имеют одинаковую частоту и одинаковую длину. Я хотел бы рассчитать (используя R) корреляцию между этой парой (т.е. S и T), а также иметь возможность рассчитать значимость корреляции), чтобы я мог определить, является ли корреляция случайной или нет. Я хотел...
В рекуррентной нейронной сети вы, как правило, продвигаетесь вперед через несколько временных шагов, «разворачиваете» сеть, а затем распространяетесь обратно через последовательность входов. Почему бы вам не просто обновить веса после каждого отдельного шага в последовательности? (эквивалент...
Недавно я искал способы повторной выборки временных рядов таким образом, чтобы Приблизительно сохраняйте автокорреляцию длительных процессов памяти. Сохраните область наблюдений (например, пересчитанный временной ряд целых чисел все еще является временным рядом целых чисел). Может влиять только на...
Процедура выбора модели Бокса-Дженкинса в анализе временных рядов начинается с рассмотрения автокорреляционных и частичных автокорреляционных функций ряда. Эти графики могут предложить соответствующие и в модели ARMA . Процедура продолжается, предлагая пользователю применить критерии AIC / BIC для...
Этот вопрос может быть очень наивным, но то, как меня учат эконометрике, меня очень смущает, если есть разница между временными рядами и методом панельных данных. Что касается временных рядов, я рассмотрел такие темы, как стационарная ковариация, AR, MA и т. Д. Что касается данных панели, я видел...
Я хотел бы провести прогноз на основе ARIMA-модели с несколькими временными рядами с несколькими экзогенными переменными. Поскольку я не настолько опытен в отношении статистики, которую ни RI хотят сохранить, это настолько просто, насколько это возможно (прогноз тренда на 3 месяца достаточно). У...
Похоже, не существует стандартного способа справиться с отсутствующими данными в контексте семейства моделей экспоненциального сглаживания. В частности, реализация R, называемая ets в пакете прогноза , кажется, просто берет самую длинную подпоследовательность без пропущенных данных, и книга...
В исследованиях финансовой эконометрики очень часто исследуют отношения между финансовыми временными рядами, которые принимают форму ежедневных данных . Переменная будет часто иметь значение , например, беря разницу в логах; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pт...
Я выпускник факультета бизнеса и экономики, который в настоящее время учится на степень магистра в области инженерии данных. Во время изучения линейной регрессии (LR), а затем анализа временных рядов (TS) у меня возник вопрос. Зачем создавать новый метод, т. Е. Временные ряды (ARIMA), вместо...
При анализе панельных данных я использовал многоуровневые модели со случайными / смешанными эффектами для решения проблем автокорреляции (т. Е. Наблюдения сгруппированы внутри отдельных лиц во времени) с другими параметрами, добавленными для корректировки некоторой спецификации времени и шоков...