Как интерпретировать отрицательный ACF (автокорреляционная функция)?

Возвращает

Поэтому я построил график ACF / PACF возврата нефти и ожидал увидеть некоторую положительную автокорреляцию, но, к моему удивлению, я получаю только отрицательную значительную автокорреляцию. Как мне интерпретировать приведенный выше график? Похоже, они указывают на то, что существует тенденция к увеличению возврата нефти, когда оно уменьшалось ранее, и наоборот, что является колебательным поведением. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь.

time-series ANKC
источник

Ответы:

Отрицательный ACF означает, что положительный возврат масла для одного наблюдения увеличивает вероятность отрицательного возврата масла для другого наблюдения (в зависимости от задержки) и наоборот. Или вы можете сказать (для стационарного временного ряда), если одно наблюдение выше среднего, а другое (в зависимости от запаздывания) ниже среднего и наоборот. Посмотрите на « Интерпретация отрицательной автокорреляции ».

Stat
источник

На практике, однако, все автокорреляции, которые вы показываете, очень малы: хотя некоторые из них значимы на обычных уровнях, их не следует переоценивать. Корреляции около 0,02 не предполагают большой предсказательной способности.

Ник Кокс

Будет ли иметь смысл, если я попытаюсь приспособить модель ARMA-GARCH к этому набору данных? Имеет ли смысл использовать ARMA для такой небольшой корреляции? с постоянной 0 при прогнозировании доходности.

2013 года

@Stat, не могли бы вы ответить на вышеуказанные вопросы, пожалуйста? спасибо

ankc

Извини, Энди, я думал, что ответил на них. Что ж, вы можете попробовать их оба, а затем проверить свои модели, чтобы увидеть, какая из них лучше соответствует доходам и дает разумный прогноз. Но, как сказал Ник, у вас не так много корреляции, и это затрудняет поиск хорошей модели временного ряда.

Стат