Вопросы с тегом «integral»

78
Пример: регрессия LASSO с использованием glmnet для двоичного результата

Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91,...

r self-study lasso regression interpretation anova statistical-significance survey conditional-probability independence naive-bayes graphical-model r time-series forecasting arima r forecasting exponential-smoothing bootstrap outliers r regression poisson-distribution zero-inflation genetic-algorithms machine-learning feature-selection cart categorical-data interpretation descriptive-statistics variance multivariate-analysis covariance-matrix r data-visualization generalized-linear-model binomial proportion pca matlab svd time-series correlation spss arima chi-squared curve-fitting text-mining zipf probability categorical-data distance group-differences bhattacharyya regression variance mean data-visualization variance clustering r standard-error association-measure somers-d normal-distribution integral numerical-integration bayesian clustering python pymc nonparametric-bayes machine-learning svm kernel-trick hyperparameter poisson-distribution mean continuous-data univariate missing-data dag python likelihood dirichlet-distribution r anova hypothesis-testing statistical-significance p-value rating data-imputation censoring threshold
41
Как я могу вычислить

Предположим, что и являются функцией плотности и функцией распределения стандартного нормального распределения.Φ ( ⋅ )ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) Как можно вычислить интеграл: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm...

mathematical-statistics normal-distribution integral
20
«Общая площадь под функцией плотности вероятности равна 1» - относительно чего?

Концептуально я понимаю значение фразы «общая площадь под PDF равна 1». Это должно означать, что шансы на результат в общем интервале возможностей составляют 100%. Но я не могу понять это с «геометрической» точки зрения. Если, например, в PDF ось x представляет длину, общая площадь под кривой не...

probability pdf integral
15
Какой метод множественного сравнения использовать для модели lmer: lsmeans или glht?

Я анализирую набор данных, используя модель смешанных эффектов с одним фиксированным эффектом (условием) и двумя случайными эффектами (участник из-за дизайна объекта и пары). Модель была сгенерирована с lme4пакетом: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Затем я...

r repeated-measures multiple-comparisons post-hoc lsmeans bayesian posterior marginal integral anova time-series regularization machine-learning pca computational-statistics references inference regression cross-validation python random-forest chi-squared spearman-rho r machine-learning confidence-interval bagging clustering feature-selection model-selection bic hypothesis-testing kurtosis r regression residuals terminology
14
Какова ожидаемая стоимость модифицированного распределения Дирихле? (проблема интеграции)

Легко получить случайную переменную с распределением Дирихле, используя гамма-переменные с тем же параметром масштаба. Если: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Потом: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j...

expected-value dirichlet-distribution gamma-distribution integral
13
Интеграция эмпирического CDF

У меня есть эмпирическое распределение . Я рассчитываю это следующим образомG(x)G(x)G(x) x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Я обозначаю , т. - это pdf, а - это cdf.h Gh(x)=dG/dxh(x)=dG/dxh(x) = dG/dxhhhGGG Теперь я хочу решить уравнение для верхнего предела интегрирования...

r integral ecdf
9
Ожидаемое значение логарифма нецентрального экспоненциального распределения

Предположим, что нецентрально экспоненциально распределен с местоположением и скоростью . Тогда что такое .ИксИксXλ E ( log ( X ) )ККkλλ\lambdaЕ( журнал( Х) )Е(журнал⁡(Икс))E(\log(X)) Я знаю, что для ответ где - постоянная Эйлера-Маскерони. А когда ?- log ( λ ) - γ γ k > 0к = 0Кзнак равно0k=0-...

mean expected-value integral