Я хотел бы провести прогноз на основе ARIMA-модели с несколькими временными рядами с несколькими экзогенными переменными. Поскольку я не настолько опытен в отношении статистики, которую ни RI хотят сохранить, это настолько просто, насколько это возможно (прогноз тренда на 3 месяца достаточно). У...
У меня есть набор данных, включающий спрос на несколько продуктов (1200 продуктов) за 25 периодов, и мне нужно спрогнозировать спрос каждого продукта на следующий период. Сначала я хотел использовать ARIMA и обучать модели для каждого продукта, но из-за количества продуктов и настройки параметров...
Я пытаюсь понять динамическое искажение времени для сравнения временных рядов вместе. У меня есть три набора данных временного ряда, как это: T1 <- structure(c(0.000213652387565, 0.000535045478866, 0, 0, 0.000219346347883, 0.000359669104424, 0.000269469145783, 0.00016051364366,...
Я хочу запустить бинарную логистическую регрессию, чтобы смоделировать наличие или отсутствие конфликта (зависимой переменной) из набора независимых переменных в течение 10-летнего периода (1997-2006 гг.), Причем каждый год имеет 107 наблюдений. Мои независимые: деградация земель (категорически для...
Это вообще может быть странный вопрос, но как новичок в предмете, я задаюсь вопросом, почему мы используем регрессию для определения временного ряда, если одним из предположений регрессии является то, что данные должны быть указаны, в то время как данные, к которым применяется регрессия, являются...
В рекуррентной нейронной сети вы, как правило, продвигаетесь вперед через несколько временных шагов, «разворачиваете» сеть, а затем распространяетесь обратно через последовательность входов. Почему бы вам не просто обновить веса после каждого отдельного шага в последовательности? (эквивалент...
Я собираюсь использовать модель ARMA-GARCH для финансовых временных рядов, и мне было интересно, должен ли ряд быть стационарным до применения указанной модели. Я знаю, что для применения модели ARMA ряды должны быть стационарными, однако я не уверен в ARMA-GARCH, поскольку я включаю ошибки GARCH,...
В моделировании климата вы ищете модели, которые могут адекватно отображать климат Земли. Это включает в себя показ полуциклических моделей: такие вещи, как южное колебание Эль-Ниньо. Но проверка модели обычно происходит в течение относительно коротких периодов времени, когда имеются достаточные...
Этот вопрос может быть очень наивным, но то, как меня учат эконометрике, меня очень смущает, если есть разница между временными рядами и методом панельных данных. Что касается временных рядов, я рассмотрел такие темы, как стационарная ковариация, AR, MA и т. Д. Что касается данных панели, я видел...
Недавно я искал способы повторной выборки временных рядов таким образом, чтобы Приблизительно сохраняйте автокорреляцию длительных процессов памяти. Сохраните область наблюдений (например, пересчитанный временной ряд целых чисел все еще является временным рядом целых чисел). Может влиять только на...
Имеет ли смысл стандартизация зависимой переменной в идентифицирующей группе? В следующем рабочем документе (замедление вырубки лесов в Legal Amazon; цены или политика ?, pdf ) используется стандартизированная зависимая переменная для анализа влияния общих изменений политики в Бразилии на вырубку...
Этот вопрос может быть слишком основным. Для временной тенденции данных я бы хотел выяснить, где происходит «резкое» изменение. Например, на первом рисунке, показанном ниже, я хотел бы узнать точку изменения, используя какой-либо статистический метод. И я хотел бы применить такой метод в некоторых...
При моделировании временных рядов можно (1) смоделировать корреляционную структуру слагаемых ошибок, например, процесс AR (1) (2) включает в себя переменную с запаздыванием в качестве объясняющей переменной (справа) Я понимаю, что их иногда есть веские причины для (2). Однако, каковы...
Если вы можете измерить временной ряд наблюдений с любым уровнем точности во времени, и ваша цель исследования состоит в том, чтобы определить связь между X и Y, есть ли какое-либо эмпирическое обоснование для выбора определенного уровня агрегации по сравнению с другим, или следует выбор будет...
У меня проблемы с выяснением, что plot.stlименно означают диапазоны . Я нашел пост Гэвина по этому вопросу и прочитал документацию, я понимаю, что они говорят об относительной величине разложенных компонентов, но все же я не совсем уверен, как они работают. Например: данные: крошечный столбик, без...
редактировать Я нашел статью с описанием именно той процедуры, которая мне нужна. Единственное отличие состоит в том, что документ интерполирует среднемесячные данные на ежедневные, сохраняя при этом среднемесячные значения. У меня есть проблемы, чтобы реализовать подход в R. Любые намеки...
У меня есть модель прогнозирования для временного ряда, и я хочу вычислить ошибку прогнозирования вне выборки. На данный момент стратегия, которой я придерживаюсь, - это стратегия, предложенная в блоге Роба Хиндмана (в нижней части страницы), которая выглядит следующим образом (предполагается, что...
Как я могу снять временные ряды? Можно ли просто взять первое различие и запустить тест Дики Фуллера, и если он стационарный, у нас все хорошо? В Интернете я также обнаружил, что могу рассчитывать временные ряды, выполняя это в Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line...
Я просто пытаюсь понять, какова связь между обычной множественной / простой регрессией и множественной / простой регрессией, когда переменные различаются. Например, я анализирую соотношение между депозитным балансом ( ) и рыночными ставками ( ). Если я использую простую линейную регрессию,...
Как определяется долгосрочная дисперсия в области анализа временных рядов? Я понимаю, что это используется в том случае, если в данных есть корреляционная структура. Таким образом, наш стохастический процесс не будет семейством случайными переменными, а будет только идентично...