Можете ли вы привести некоторые примеры из реальной жизни временных рядов, для которых процесс скользящего среднего порядка : есть какая- то априорная причина быть хорошей моделью? По крайней мере, для меня авторегрессионные процессы кажутся интуитивно понятными, в то время как процессы МА не кажутся естественными на первый взгляд. Обратите внимание, что я не заинтересован в теоретических результатах здесь (таких как теорема Вольда или обратимость).
В качестве примера того, что я ищу, предположим, что у вас есть ежедневные биржевые отчеты . Тогда средняя недельная доходность акций будет иметь структуру MA (4) в качестве чисто статистического артефакта.
Ответы:
Одна очень распространенная причина - неправильная спецификация. Например, пусть будет продажей продуктов, а - ненаблюдаемой (для аналитика) купонной кампанией, интенсивность которой меняется со временем. В любой момент времени может быть несколько «винтажей» купонов, циркулирующих по мере того, как люди их используют, выбрасывают и получают новые. Шоки могут также иметь стойкие (но постепенно ослабевающие) эффекты. Примите стихийные бедствия или просто плохую погоду. Продажи аккумуляторов растут до шторма, затем падают во время, а затем снова растут, когда люди понимают, что аварийные комплекты могут быть хорошей идеей на будущее.y ε
Точно так же манипулирование данными (например, сглаживание или интерполяция) может вызвать этот эффект.
У меня также есть «по своей природе плавное поведение данных временных рядов (инерция) может вызвать » в моих заметках, но это больше не имеет смысла для меня.MA(1)
источник
В нашей статье « Масштабирование волатильности портфеля и расчет вклада в риск при наличии последовательных взаимных корреляций мы анализируем многомерную модель доходности активов». Из-за разного времени закрытия бирж появляется структура зависимости (по ковариации). Эта зависимость сохраняется только в течение одного периода. Таким образом, мы моделируем это как вектор скользящего среднего процесса порядка (см. Страницы 4 и 5).1
Результирующий портфельный процесс представляет собой линейное преобразование процесса который в целом представляет собой процесс с (см. Подробности на стр. 15 и 16).VMA(1) MA(q) q≥1
источник