Вопросы с тегом «moving-average»

54
Реальные примеры процессов скользящих средних

Можете ли вы привести некоторые примеры из реальной жизни временных рядов, для которых процесс скользящего среднего порядка : есть какая- то априорная причина быть хорошей моделью? По крайней мере, для меня авторегрессионные процессы кажутся интуитивно понятными, в то время как процессы МА не...

43
Почему модели временных рядов MA (q) называют «скользящими средними»?

Когда я читаю «скользящее среднее» относительно временного ряда, я думаю что-то вроде или, возможно, взвешенный средний, например, . (Я понимаю, что на самом деле это модели AR (3), но именно к этому мой мозг подскакивает.) Почему MA (q) моделирует формулы ошибочных терминов или «инновации»? Какое...

21
При каких обстоятельствах подходит процесс MA или AR?

Я понимаю, что если процесс зависит от предыдущих значений самого себя, то это процесс AR. Если это зависит от предыдущих ошибок, то это процесс МА. Когда произойдет одна из этих двух ситуаций? Есть ли у кого-нибудь убедительный пример, освещающий основную проблему относительно того, что означает,...

14
Почему нас волнует, является ли процесс МА обратимым?

У меня возникают проблемы с пониманием, почему мы заботимся о том, является ли процесс МА обратимым или нет. Пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь, но я могу понять, почему нас волнует, является ли процесс AR причинным, то есть, если мы можем, так сказать, «переписать», как сумму некоторого...

12
Как ACF & PACF определяют порядок терминов MA и AR?

Уже более 2 лет я работаю над разными временными рядами. Я читал во многих статьях, что ACF используется для определения порядка терминов MA и PACF для AR. Существует правило большого пальца, что для MA задержка, при которой ACF внезапно отключается, составляет порядок MA и аналогично для PACF и...

9
Помощь в максимизации ожидания от бумаги: как включить предварительное распространение?

Вопрос основан на статье под названием «Восстановление изображений в диффузной оптической томографии с использованием связанной излучательной транспортно-диффузионной модели». Ссылка на скачивание Авторы применяют EM-алгоритм с разреженности неизвестного вектора \ mu для оценки пикселей...