Вопросы с тегом «self-study»

9
ЭМ алгоритм Практика Задача

Это практическая проблема для промежуточного экзамена. Проблема в примере алгоритма EM. У меня проблемы с частью (е). Я перечисляю части (a) - (e) для завершения и в случае, если я допустил ошибку ранее. Пусть - независимые экспоненциальные случайные величины со скоростью . К сожалению, фактические...

9
Что такое CDF из двух выборок из и из одностороннего теста Колмогорова-Смирнова?

Я пытаюсь понять, как получить ppp для одностороннего теста Колмогорова-Смирнова , и пытаюсь найти CDF для D+n1,n2Dn1,n2+D^{+}_{n_{1},n_{2}} и D−n1,n2Dn1,n2−D^{-}_{n_{1},n_{2}} в случае двух выборок. Ниже приводится в нескольких местах как CDF для D+nDn+D^{+}_{n} в случае с одним примером:...

9
Получение векторов коинтеграции методом Йохансена

Я пытаюсь лучше понять метод Йохансена, поэтому разработал пример 3.1, приведенный в книге «Метод вероятностного вывода-коинтеграции-авторегрессии-эконометрики», в котором мы имеем три процесса: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t}...

9
Разве отрицательный бином не выражен, как в экспоненциальном семействе, если есть 2 неизвестных?

У меня было домашнее задание, чтобы выразить отрицательное биномиальное распределение как экспоненциальное семейство распределений, учитывая, что параметр дисперсии был известной константой. Это было довольно легко, но я удивлялся, почему они требуют, чтобы мы держали этот параметр фиксированным. Я...

9
Решение к упражнению 2.2a.16 «Надежная статистика: подход, основанный на функциях влияния»

На странице 180 Робастной статистики: подход, основанный на функциях влияния, можно найти следующий вопрос: 16: Показать, что для инвариантных по местоположению оценок всегда . Найдите соответствующую верхнюю границу для точки развала конечной выборки , причем в случае, когда нечетно или...

9
Если являются независимой бета-версией, тогда show также является бета-версией

Вот проблема, которая возникла на семестровом экзамене в нашем университете несколько лет назад, и я пытаюсь ее решить. Если являются независимыми случайными переменными с плотностями и соответственно, то покажите, что следует за...

9
Постоянно ли ЭМ-алгоритм оценивает параметры в модели гауссовой смеси?

Я изучаю модель гауссовой смеси и сам задаю этот вопрос. Предположим, что базовые данные генерируются из смеси гауссовского распределения и у каждого из них есть средний вектор \ mu_k \ in \ mathbb {R} ^ p , где 1 \ leq k \ leq K, и каждый из них имеет одинаковое ко дисперсионная матрица \ Sigma и...

9
Ожидаемое количество бросков костей требует, чтобы сумма была больше или равна K?

6-сторонняя матрица катится итеративно. Какое ожидаемое количество бросков требуется, чтобы сумма была больше или равна K? Перед редактированием P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=3 in...

9
Как повышение градиента, как градиентный спуск?

Я читаю полезную статью в Википедии о повышении градиента ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting ) и пытаюсь понять, как / почему мы можем аппроксимировать невязки с помощью шага наискорейшего спуска (также называемого псевдоградиентом). ). Кто-нибудь может дать мне интуицию о том, как...

9
Как доказать, что

Я пытался установить неравенство |Ti|=∣∣Xi−X¯∣∣S≤n−1n−−√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} где - среднее значение выборки, а - стандартное отклонение выборки, то есть S = \ sqrt {\ frac {\ sum_ {i = 1} ^ n \ left (X_i - \ bar {X} \...

9
инвариантность корреляции к линейному преобразованию:

Это на самом деле является одной из проблем в 4-й редакции «Базовой эконометрики» Гуджарати (Q3.11), в которой говорится, что коэффициент корреляции инвариантен относительно изменения происхождения и масштаба, то есть где , , , - произвольные...

9
Помощь в максимизации ожидания от бумаги: как включить предварительное распространение?

Вопрос основан на статье под названием «Восстановление изображений в диффузной оптической томографии с использованием связанной излучательной транспортно-диффузионной модели». Ссылка на скачивание Авторы применяют EM-алгоритм с разреженности неизвестного вектора \ mu для оценки пикселей...

9
Несмещенная оценка параметра Пуассона

Количество несчастных случаев в день - это случайная переменная Пуассона с параметром , в 10 случайно выбранных дней число несчастных случаев было отмечено как 1,0,1,1,2,0,2,0,0,1, что будет быть беспристрастным оценщиком ?e λλλ\lambdaеλeλe^{\lambda} Я попытался сделать это следующим образом: мы...

9
Градиенты для скипграмм word2vec

Я изучаю проблемы письменных заданий в классе глубокого обучения Стэнфордского НЛП http://cs224d.stanford.edu/assignment1/assignment1_soln Я пытаюсь понять ответ для 3а, где они ищут производную от вектора для центрального слова. Предположим, вам дан вектор предсказанного слова соответствующий...

9
Как мне интерпретировать кривую выживания модели риска Кокса?

Как вы интерпретируете кривую выживания из модели пропорционального риска Кокса? В этом игрушечном примере предположим, что у нас есть модель пропорционального риска Кокса для ageпеременной в kidneyданных, и сгенерируем кривую выживания. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...

9
Какая модель глубокого обучения может классифицировать категории, которые не являются взаимоисключающими

Примеры: у меня есть предложение в должностной инструкции: «Старший инженер Java в Великобритании». Я хочу использовать модель глубокого обучения, чтобы предсказать ее как 2 категории: English и IT jobs. Если я использую традиционную классификационную модель, она может предсказать только 1 метку с...

9
Является ли свойство инвариантности оценки ML бессмысленным с точки зрения Байеса?

Каселла и Бергер утверждают свойство инвариантности оценки ML следующим образом: Тем не менее, мне кажется, что они определяют «вероятность» совершенно случайным и бессмысленным образом:ηη\eta Если я применяю основные правила теории вероятностей к простому случаю, когда , я получаю следующее: L ( η...

9
Что выше, или

Таким образом, у меня был тест вероятности, и я не мог действительно ответить на этот вопрос. Он просто спросил что-то вроде этого: «Учитывая, что является случайной величиной, 0 , используйте правильное неравенство, чтобы доказать, что выше или равно, E (X ^ 2) ^ 3 или E (X ^ 3) ^ 2...