У меня есть набор данных временных рядов. Каждая серия охватывает один и тот же период, хотя фактические даты в каждом временном ряду могут не совпадать точно. То есть, если бы временной ряд читался в двухмерной матрице, он бы выглядел примерно так: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 N/A 2/1/01...
Меня смущает модель коррекции ошибок вектора ( VECM ). Техническая справка: VECM предлагает возможность применять векторную авторегрессионную модель ( VAR ) к интегрированным многомерным временным рядам. В учебниках они называют некоторые проблемы в применении VAR к интегрированным временным рядам,...
Мне не ясно, как рассчитать коинтеграцию с нерегулярными временными рядами (в идеале, используя тест Йохансена с VECM). Моей первоначальной мыслью было бы упорядочить ряд и интерполировать пропущенные значения, хотя это может повлиять на оценку. Есть ли литература на эту...
При предварительном формировании коинтеграционного теста Йохансена для двух временных рядов (простой случай) вам необходимо решить, какую задержку вы хотите использовать. Выполнение теста для разных лагов дает разные результаты: для некоторых уровней лагов нулевая гипотеза может быть отклонена, а...
Я пытаюсь проверить коинтеграцию между двумя временными рядами. Обе серии имеют еженедельные данные, охватывающие ~ 3 года. Я пытаюсь сделать двухэтапный метод Энгла-Грейнджера. Мой порядок действий следующий. Протестируйте каждый временной ряд для корневого модуля с помощью Augmented...
«Ложная регрессия» (в контексте временных рядов) и связанные с ней термины, такие как тесты единичного корня, - это то, о чем я много слышал, но никогда не понимал. Почему / когда это происходит интуитивно? (Я полагаю, что это когда ваши два временных ряда коинтегрированы, то есть некоторая...
Я пытаюсь лучше понять метод Йохансена, поэтому разработал пример 3.1, приведенный в книге «Метод вероятностного вывода-коинтеграции-авторегрессии-эконометрики», в котором мы имеем три процесса: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t}...