Как предлагается в заголовке. Предположим, что X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_n - непрерывные случайные величины с pdf fff . Рассмотрим случай, когда X1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_N , N≥2N≥2N \geq 2 , поэтому NNN - это когда последовательность...
Пожалуйста, предоставьте доказательство того, что является выпуклым . Здесь и являются стандартными нормальными PDF и CDF соответственно.Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)}∀x>0∀x>0\forall x>0 ϕϕ\phiΦΦ\mathbf{\Phi} ШАГИ...
Этот вопрос взят из книги Роберта Хогга «Введение в математическую статистику, 6-я версия», проблема 7.4.9 на стр. 388. Пусть будут iid с pdf ноль в другом месте, где .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...
Я пытаюсь проработать первый набор проблем из материала онлайн-курса cs224d в Стэнфорде, и у меня возникли некоторые проблемы с проблемой 3A: При использовании модели пропуска грамм word2vec с функцией прогнозирования softmax и функцией кросс-энтропийной потери мы хочу вычислить градиенты по...
Мне трудно доказать следующее утверждение. Это дано в исследовательской работе, найденной в Google. Мне нужна помощь в доказательстве этого утверждения! Пусть , где - ортогональная матрица, а - гауссовская. Изотопное поведение гауссовой имеющей одинаковое распределение в любом ортонормированном...
Этот вопрос взят из книги Ван дер Ваарта «Асимптотическая статистика», стр. 253. № 3: Предположим, что и являются независимыми полиномиальными векторами с параметрами и . При нулевой гипотезе, что показывают,...
Пусть X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} - последовательность случайных величин iid, взятых из альфа-стабильного распределения , с параметрами α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 . Теперь рассмотрим последовательность Y1,Y2,...
Я столкнулся с вопросом об интервью для работы, на которой интервьюер спросил меня, предположим, что ваш очень низок (от 5 до 10%) для модели ценовой эластичности. Как бы вы решили этот вопрос?R2R2R^2 Я не мог думать ни о чем другом, кроме того факта, что я буду проводить регрессионную диагностику,...
Как видно из названия, я ищу предельные плотностиf(x,y)=c1−x2−y2−−−−−−−−−√,x2+y2≤1.f(x,y)=c1−x2−y2,x2+y2≤1.f (x,y) = c \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1. До сих пор я нашел чтобы быть . Я понял это путем преобразования в полярные координаты и интегрирования через , поэтому я застрял в части...
Итак, у меня есть 16 испытаний, в которых я пытаюсь идентифицировать человека по биометрической характеристике, используя расстояние Хэмминга. Мой порог установлен на 3,5. Мои данные ниже, и только пробная версия 1 является истинным положительным результатом: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...
Я пытаюсь решить проблему для наименьшего угла регрессии (LAR). Это проблема 3,23 на странице 97 из Гесте и др., Элементы статистического обучения, второй. редактор (5-я печать) . Рассмотрим регрессионную проблему со всеми переменными и ответом, имеющими среднее значение ноль и стандартное...
Я читаю текст «Математическая статистика и анализ данных» Джона Райса. Речь идет о приближении ожидаемое значение и дисперсию случайной величины . Мы можем рассчитать ожидаемое значение и дисперсию случайной величины и мы знаем соотношение . Таким образом, можно приблизить ожидаемое значение и...
Правда ли, что в предположениях Гаусса-Маркова обычный метод наименьших квадратов дает эффективные и объективные оценки? Так: для всех tЕ( тыT) = 0E(ut)=0E(u_t)=0 Ttt для t = sЕ( тыTUs) = σ2E(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 т = сt=st=s для т ≠ sЕ( тыTUs) = 0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 т ≠ ыt≠st\neq s где...
Я знаю, что этот вопрос задавался ранее: Справочник по экологическим исследованиям, но это не то, что я ищу. Что я ищу, так это если бы кто-нибудь мог порекомендовать хорошую книгу (или канонический справочник) по статистической экологии? У меня очень хорошее понимание статистики, поэтому книга...
Я готовлюсь к собеседованию, которое требует приличного знания основных вероятностей (по крайней мере, чтобы пройти само собеседование). Я работаю над листом из моих студенческих дней в качестве ревизии. В основном это было довольно просто, но я полностью озадачен вопросом 12....
Это практическая проблема для промежуточного экзамена. Проблема в примере алгоритма EM. У меня проблемы с частью (е). Я перечисляю части (a) - (e) для завершения и в случае, если я допустил ошибку ранее. Пусть - независимые экспоненциальные случайные величины со скоростью . К сожалению, фактические...
У меня было домашнее задание, чтобы выразить отрицательное биномиальное распределение как экспоненциальное семейство распределений, учитывая, что параметр дисперсии был известной константой. Это было довольно легко, но я удивлялся, почему они требуют, чтобы мы держали этот параметр фиксированным. Я...
На странице 180 Робастной статистики: подход, основанный на функциях влияния, можно найти следующий вопрос: 16: Показать, что для инвариантных по местоположению оценок всегда . Найдите соответствующую верхнюю границу для точки развала конечной выборки , причем в случае, когда нечетно или...
Вот проблема, которая возникла на семестровом экзамене в нашем университете несколько лет назад, и я пытаюсь ее решить. Если являются независимыми случайными переменными с плотностями и соответственно, то покажите, что следует за...
Я изучаю модель гауссовой смеси и сам задаю этот вопрос. Предположим, что базовые данные генерируются из смеси гауссовского распределения и у каждого из них есть средний вектор \ mu_k \ in \ mathbb {R} ^ p , где 1 \ leq k \ leq K, и каждый из них имеет одинаковое ко дисперсионная матрица \ Sigma и...