Я аналитик в области финансов и страхования, и всякий раз, когда я пытаюсь соответствовать моделям волатильности, я получаю ужасные результаты: остатки часто нестационарны (в смысле единичного корня) и гетероскедастичны (поэтому модель не объясняет волатильность). Возможно, модели ARCH / GARCH...
Я не знаю, является ли это совершенно не по теме, но я подумал, что было бы полезно иметь мнения и сводный ответ о том, почему волатильность является важной темой в финансовой эконометрике. Я думаю, что это началось с теории портфеля и необходимости понимать свойства основного второго момента...
Примеры: у меня есть предложение в должностной инструкции: «Старший инженер Java в Великобритании». Я хочу использовать модель глубокого обучения, чтобы предсказать ее как 2 категории: English и IT jobs. Если я использую традиционную классификационную модель, она может предсказать только 1 метку с...