В настоящее время я работаю над проблемой, в которой у нас небольшой набор данных, и меня интересует причинно-следственное влияние лечения на результат. Мой консультант поручил мне выполнить одномерную регрессию для каждого предиктора с результатом в качестве ответа, а затем назначением лечения в...
Недавно я столкнулся с двумерным распределением Пуассона, но меня немного смущает, как его можно получить. Распределение дается: P ( X = x , Y = y ) = e - ( θ 1 + θ 2 + θ 0 ) θ x 1х ! θ у 2у ! m i n ( x , y ) ∑ i=0 ( xя ) ( уя ) я! ( θ 0θ 1 θ 2...
Я занимался настройкой модели caret, но затем перезапустил модель, используя gbmпакет. Насколько я понимаю, caretпакет использует gbmи вывод должен быть одинаковым. Тем не менее, только быстрый запуск теста data(iris)показывает несоответствие в модели около 5% с использованием RMSE и R ^ 2 в...
Я использую Singular Value Decomposition в качестве техники уменьшения размерности. Заданные Nвекторы размерностиD идея состоит в том, чтобы представить элементы в преобразованном пространстве некоррелированных измерений, в котором большая часть информации данных содержится в собственных векторах...
Моя задача - проверить, есть ли изменение ковариационной матрицы из 6 переменных. Значения 6 переменных измеряются дважды от одного и того же субъекта (3 года между измерениями). Как я могу это сделать? Я делал большую часть своей работы, используя...
Скажем, вам даны два многомерных набора данных, скажем, старый и новый, и предполагается, что они были созданы одним и тем же процессом (для которого у вас нет модели), но, возможно, где-то вдоль линии сбора / создания данные, что-то пошло не так. Вы не захотите использовать новые данные как,...
Мне нужна формула для вероятности события в n-вариативном распределении Бернулли X∈{0,1}nX∈{0,1}nX\in\{0,1\}^n с заданными вероятностями P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_i=1)=p_i для одного элемента и для пар элементов P(Xi=1∧Xj=1)=pijP(Xi=1∧Xj=1)=pijP(X_i=1 \wedge X_j=1)=p_{ij} . Эквивалентное я мог бы...
Гауссовские данные, распределенные в одном измерении, требуют двух параметров для его характеристики (среднее значение, дисперсия), и, по слухам, около 30 случайно выбранных выборок обычно достаточно для оценки этих параметров с достаточно высокой достоверностью. Но что происходит, когда число...
Как я могу протестировать эффекты в ANOVA с разделенным графиком, используя подходящие сравнения моделей для использования с аргументами Xи в R? Я знаком с Далгаардом и (2007) [1]. К сожалению, это только чистит дизайн Split-Plot. Делать это в полностью рандомизированной схеме с двумя факторами...
Я работаю над некоторыми методами кластеризации, где для данного кластера векторов d-размерности я предполагаю многомерное нормальное распределение и вычисляю выборочный средний вектор d-размерности и выборочную ковариационную матрицу. Затем, пытаясь решить, принадлежит ли новый, невидимый,...
В настоящее время я использую следующий процесс для загрузки многомерного временного ряда в R: Определить размеры блоков - запустить функцию b.starв npпакете, которая создает размер блока для каждой серии Выберите максимальный размер блока Запустить tsbootна любой серии, используя выбранный размер...
После zzk «s вопрос о его проблеме с негативным моделирования, я интересно , что параметризованные семейства распределений на положительной -мерном квадранте, , для которых матрица ковариаций может быть множество.рК+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Как обсуждалось с zzk , начиная с распределения в и...
До сих пор работая в основном с данными поперечного сечения и совсем недавно просматривая, сканируя спотыкаясь через кучу вводной литературы по временным рядам, мне интересно, какую роль играют объясняющие переменные в анализе временных рядов. Я хотел бы объяснить тенденцию, а не ослаблять тренд....
В настройках одномерной регрессии мы пытаемся моделировать Y= Хβ+ П о я с йYзнак равноИксβ+Nояsеy = X\beta +noise где вектор из наблюдений, а матрица проектирования с предикторами. Решение: . n X ∈ R n × m m β 0 = ( X T X ) - 1 X yY∈RNY∈рNy \in \mathbb{R}^nNNnИкс∈Rн × мИкс∈рN×мX \in \mathbb{R}^{n...
Зависимые переменные в MANOVA не должны быть «слишком сильно коррелированными». Но насколько сильна корреляция, слишком сильна? Было бы интересно узнать мнение людей по этому вопросу. Например, вы бы продолжили с MANOVA в следующих ситуациях? Y1 и Y2 коррелируют с иг = 0,3рзнак равно0,3r=0.3р <...
Я хотел бы провести интервенционный анализ, чтобы количественно оценить результаты политического решения о продаже алкоголя с течением времени. Однако я довольно новичок в анализе временных рядов, поэтому у меня есть несколько вопросов для начинающих. Изучение литературы показывает, что другие...
Я пытаюсь обобщить то, что я до сих пор понимал в многомерном анализе наказаний с помощью многомерных наборов данных, и я все еще борюсь за то, чтобы получить правильное определение мягкого порогового определения по сравнению с штрафом Лассо (или ).L1L1L_1 Точнее, я использовал разреженную...
Используя набор значений, полученных в результате анализа главных компонентов, можно изучить объясняющие переменные, составляющие каждый основной компонент. Возможно ли это и с помощью линейного дискриминантного анализа? Приведенные примеры используют данные «Данные Ириса Эдгара Андерсона» (...
Двустороннее нормальное распределение со средним и ковариационной матрицей Σ можно переписать в полярных координатах с радиусом r и углом θ . Мой вопрос: Что такое распределение выборки г , то есть расстояния от точки х до расчетного центра ˉ х с учетом ковариационной матрицы образца S...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...