Альтернатива блокированию начальной загрузки для многомерных временных рядов

В настоящее время я использую следующий процесс для загрузки многомерного временного ряда в R:

1. Определить размеры блоков - запустить функцию b.starв npпакете, которая создает размер блока для каждой серии
2. Выберите максимальный размер блока
3. Запустить tsbootна любой серии, используя выбранный размер блока
4. Используйте индекс из выходных данных начальной загрузки для восстановления многомерных временных рядов

Кто-то предложил использовать пакет meboot в качестве альтернативы начальной загрузке блока, но поскольку я не использую весь набор данных для выбора размера блока, я не уверен, как сохранить корреляции между рядами, если бы я использовал индекс, созданный при запуске mebootна одна серия. Если у кого-то есть опыт работы с meboot в многомерной среде, я был бы очень признателен за советы по этому процессу.

Во-первых, я очень рекомендую максимальную загрузку энтропии (meboot). Я отказался от блочной загрузки в пользу meboot, и я был очень доволен результатами. Алгоритм не использует блокировку в любом случае, он не требует стационарности, и все же он включает в себя корреляционную структуру данных. Это круто.

Во-вторых, хотя я признаюсь, что я никогда не делал многомерную загрузку с использованием meboot, я полагаю, что вы можете преобразовать данные временных рядов в данные панели и использовать функцию meboot.pdata.frame для выполнения по существу многомерной начальной загрузки.