Я анализирую набор данных со многими параметрами (скажем, 50-200), и мне интересно посмотреть на связи между переменными (например, с точки зрения диаграмм рассеяния с 2 переменными или гистограмм 2d). Однако для этого количества параметров кажется невозможным нарисовать массив графиков 200х200...
Существует ли многовариантная альтернатива двукратному критерию Колмогорова-Смирнова ? Я имею в виду тест, который можно использовать для проверки, когда два базовых многомерных распределения...
В условиях многомерной множественной регрессии (векторный регрессор и регрессия) четыре основных критерия общей гипотезы (лямбда Вилка, Пиллаи-Бартлетт, Хотеллинг-Лоули и самый большой корень Роя) зависят от собственных значений матрицы , где H и E - «объясненная» и «общая» вариационные...
Предположим, я наблюдаю iid и хочу проверить vech для согласованной матрицы и вектора . Известны ли работы по этой проблеме?Икся∼ N( μ , Σ )Икся~N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)( Σ - 1 ) = a A aЧАС0: A ЧАС0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =а(Σ-1)знак равноa\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa...
Я изучаю дискриминантный анализ, но мне трудно согласовать несколько разных объяснений. Я полагаю, что я что-то упускаю, потому что я никогда не сталкивался с этим (кажущимся) уровнем несоответствия раньше. При этом, количество вопросов о дискриминантном анализе на этом сайте, кажется,...
Я пытаюсь вписать многомерную (то есть множественную реакцию) смешанную модель R. Помимо ASReml-rи SabreRпакетов (которые требуют внешнего программного обеспечения), то кажется , что это возможно только в MCMCglmm. В документе, который сопровождает MCMCglmmпакет (стр. 6), Джаррод Хэдфилд описывает...
Название подводит итог моего вопроса, но для ясности рассмотрим следующий простой пример. Пусть Икся∽я я дN( 0 , 1 )Икся∽яяdN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , я = 1 , . , , , нязнак равно1,,,,,Ni = 1, ..., n . Определите: SN= 1NΣя = 1NИксяSNзнак равно1NΣязнак...
Я надеюсь, что это говорит само за себя, но дайте мне знать, если что-то неясно: существует ли многовариантная версия дистрибутива
Я знаю несколько хороших примеров пар коррелированных случайных величин, которые незначительно нормальны, но не в совокупности нормальны. Смотрите этот ответ на Дилип Sarwate , и этот по кардиналу . Мне также известен пример двух нормальных случайных величин, сумма которых не является нормальной....
Контекст: я разрабатываю систему, которая анализирует клинические данные для фильтрации неправдоподобных данных, которые могут быть опечатками. Что я сделал до сих пор: Для количественной оценки правдоподобия до сих пор я пытался нормализовать данные, а затем вычислить значение правдоподобия для...
У меня есть серия дистрибутивов с левосторонним и тяжелым хвостом, которые я хотел бы показать. Есть 42 распределения через три фактора (помечено как A, Bи Cниже). Кроме того, изменение сокращается через фактор B. У меня проблема в том, что распределение трудно дифференцировать по шкале результата...
У меня есть разные переменные, которые взаимодействуют в популяции. В основном я проводил инвентаризацию многоножек и измерял некоторые другие значения местности, например: Вид и количество собранных образцов Различных средах, где животные pH Процент органического материала количество P, K, Mg, Ca,...
Предположим, у меня есть одна выборка частот из 4 возможных событий: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 и у меня есть ожидаемые вероятности того, что мои события произойдут: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 С суммой наблюдаемых частот моих четырех событий (18) я могу рассчитать ожидаемые частоты...
Кто-нибудь может предложить, как я могу вычислить производящую момент функцию внутреннего произведения двух гауссовских случайных векторов, каждый из которых распределен как N( 0 , σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2) , независимо друг от друга? Есть ли какой-то стандартный результат для этого? Любой...
Я пытаюсь предсказать группы предметов, которые кто-то купит ... то есть у меня есть несколько коллинеарных зависимых переменных. Вместо того, чтобы строить 7 или около того независимых моделей, чтобы предсказать вероятность того, что кто-то купит каждый из 7 предметов, а затем объединить...
Некоторые статистические методы - я не помню, если это анализ основных компонентов или что-то в этом роде - иногда называют «французским анализом данных». Что именно? И некоторые люди говорят, что это имя иронично, правда ли и...
У меня есть большой набор данных, состоящий из значений нескольких сотен финансовых переменных, которые можно использовать в множественной регрессии для прогнозирования поведения индексного фонда во времени. Я хотел бы сократить число переменных до десяти или около того, сохраняя при этом как можно...
Читая Википедию о каноническом корреляционном анализе (CCA) для двух случайных векторов и , мне стало интересно, совпадает ли анализ основных компонентов (PCA) с CCA, когда ?Y X =...
Я хочу выполнить анализ числа квадратов для нескольких точечных процессов (или одного отмеченного точечного процесса), чтобы затем применить некоторые методы уменьшения размерности. Метки не распределяются одинаково, то есть некоторые метки появляются довольно часто, а некоторые довольно редко....
Я анализирую набор данных, касающихся литоральных сообществ. Данные представляют собой процент покрытия (водорослей, ракушек, мидий и т. Д.) В квадратах. Я привык думать об анализе соответствия (CA) с точки зрения количества видов , а анализ основных компонентов (PCA) как о чем-то более полезном...