Каждый временной ряд должен оцениваться отдельно с конечной идеей сбора, то есть группировки похожих рядов в группы или секции, имеющие сходную / общую структуру. Так как данные временного ряда могут вмешиваться с помощью неизвестной детерминированной структуры на неопределенных точках во времени, рекомендуется выполнить обнаружение вмешательства, чтобы определить, где вмешательство действительно имело эффект. Если вы знаете, что закон вступил в силу в определенный момент (де-юре), это может фактически (де-факто) не являться датой фактического вмешательства. Системы могут ответить заранее до известной даты вступления в силу или даже после этой даты из-за несоответствия или отсутствия ответа. Указание даты вмешательства может привести к смещению спецификации модели. Я предлагаю вам Google "Обнаружение вмешательства" или "Обнаружение выбросов". Хорошая книга об этом была бы написана профессором Вэй из Темплского университета, изданной Аддисон-Уэсли. Я считаю, что название «Анализ временных рядов». Еще один комментарий: переменная вмешательства может отображаться как импульс или сдвиг уровня / шага или сезонный импульс или тренд местного времени.
В ответ на расширение дискуссии о тенденциях местного времени:
Если у вас есть серия, которая показывает 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,16,17,18,19 ... в период 5 и 10 произошло изменение тренда Для меня основным вопросом во временных рядах является обнаружение сдвигов уровня, например, 1,2,3,4,5,8,9,10, .. или другой пример сдвига уровня 1,1,1,1,2. , 2,2,2, И / ИЛИ или обнаружение разрывов временных трендов. Так же, как пульс - это разница шага, шаг - это разница тренда. Мы расширили теорию обнаружения вмешательств до 4-го измерения, т. Е. Изменения точки тренда. С точки зрения открытости, я смог реализовать такие схемы обнаружения интервенций в сочетании как с моделями ARIMA, так и с моделями передаточных функций. Я один из старших статистиков временных рядов, которые сотрудничали в разработке AUTOBOX, который включает эти функции. Я не знаю никого, кто запрограммировал это захватывающее нововведение.
Local Time Trend
выглядит переменная вмешательства? Я знаком с остальными тремя.