У меня проблема регрессии с несколькими выходами с входными функциями и выходными . Выходы имеют сложную нелинейную корреляционную структуру.dxdxd_xdydyd_y Я хотел бы использовать случайные леса, чтобы сделать регрессию. Насколько я могу судить, случайные леса для регрессии работают только с одним...
Если у меня есть многовариантный нормальный пример iid , и я определяю (что-то вроде расстояния Махаланобиса [в квадрате] от точки выборки до вектора с использованием матрицы для взвешивания), каково распределение (расстояние Махаланобиса до среднее значение с использованием выборочной...
Я читал «Элементы статистического обучения» и не мог понять, что такое раздел 3.7 «Сжатие и выбор нескольких результатов». В нем говорится о RRR (регрессии пониженного ранга), и я могу только понять, что предпосылка заключается в обобщенной многомерной линейной модели, в которой коэффициенты...
У меня есть несколько многовариантных наблюдений, и я хотел бы оценить плотность вероятности по всем переменным. Предполагается, что данные нормально распределены. При небольших количествах переменных все работает так, как я ожидал, но переход к большим числам приводит к тому, что ковариационная...
Кто-нибудь может указать мне на обзорную статью о «Большой , Малый » результаты? Меня интересует, как эта проблема проявляется в различных исследовательских контекстах, например, регрессии, классификации, тесте Хотеллинга и т ....
Интуитивно понятно, что среднее - это просто среднее из наблюдений. Разница заключается в том, насколько эти наблюдения отличаются от среднего значения. Я хотел бы знать, почему обратная дисперсия называется точностью. Какую интуицию мы можем извлечь из этого? И почему матрица точности так же...
У меня есть данные о поведении при движении (время, проведенное во сне, сидячий образ жизни и выполнение физических упражнений), которое составляет приблизительно 24 (как в часах в день). Я хочу создать переменную, которая фиксирует относительное время, затрачиваемое на каждое из этих поведений, -...
Пусть X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} - взаимно независимые случайные величины, каждая из которых имеет гамма-распределение с параметрами αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 показывают, что...
У меня есть числовая переменная, которая оказывается несущественной в многомерной модели логистической регрессии. Однако, когда я делю это на группы, это внезапно становится значительным. Это очень нелогично для меня: при категоризации переменной мы отказываемся от некоторой информации. Как это...
примечание: без правильных ответов через месяц я разместил сообщение на SO Фон У меня есть модель, fff , где Y=f(X)Y=f(X)Y=f(\textbf{X}) XX\textbf{X} -матрица выборок изпараметров размером а-векторвыходных данных модели.n×mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n \times 1 fff требует большого объема вычислений,...
Мне нужно спрогнозировать следующие 4 переменные для 29-й единицы времени. У меня есть исторические данные примерно за 2 года, где 1 и 14 и 27 - все один и тот же период (или время года). В конце я делаю разложение в стиле Оахака-Блиндера на WWW , wdwdwd , wcwcwc и ppp . time W wd wc p 1 4.920725...
Я нашел некоторые плюсы дискриминантного анализа, и у меня есть вопросы о них. Так: Когда классы хорошо разделены, оценки параметров для логистической регрессии удивительно нестабильны. Коэффициенты могут уходить в бесконечность. LDA не страдает от этой проблемы. Если число признаков мало и...
Вопрос, который я хочу задать, заключается в следующем: как изменяется доля выборок в пределах 1 SD от среднего значения нормального распределения с увеличением числа вариаций? (Почти) всем известно, что при одномерном нормальном распределении 68% выборок можно найти в пределах 1 стандартного...
Я упрощаю вопрос исследования, который у меня есть на работе. Представьте, что у меня 5 монет, и давайте назовем головы успешными. Это ОЧЕНЬ смещенные монеты с вероятностью успеха p = 0.1. Теперь, если монеты были независимыми, а затем получить вероятность , по крайней мере 1 голову или более очень...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Может ли кто-нибудь придумать R- код для построения эллипса из собственных значений и собственных...
Канонический корреляционный анализ (CCA) стремится максимизировать обычную корреляцию Пирсона с моментом произведения (то есть линейный коэффициент корреляции) линейных комбинаций двух наборов данных. Теперь рассмотрим тот факт , что этот коэффициент корреляции только измеряет линейные ассоциаций -...
Я наткнулся на статью Эрве Абди об обобщенном СВД. Автор упомянул: Обобщенный SVD (GSVD) разбивает прямоугольную матрицу и учитывает ограничения, накладываемые на строки и столбцы матрицы. GSVD дает взвешенную обобщенную оценку наименьших квадратов данной матрицы с помощью матрицы более низкого...
Короткая версия: Какой наиболее эффективный в вычислительном отношении метод оценки режима многомерного набора данных, взятого из непрерывного распределения? Длинная версия: у меня есть набор данных, который мне нужен для оценки режима. Режим не совпадает со средним или медианой. Пример показан...
Когда вы выполняете эту работу, осознавая, что вы делаете, у вас появляется чувство, когда вы переоцениваете модель. Во-первых, вы можете отследить тренд или ухудшение скорректированного квадрата R модели. Также можно отследить аналогичное ухудшение значений p коэффициентов регрессии основных...
Я заинтересован в поиске метода для генерации коррелированных, ненормальных данных. Таким образом, в идеале это некое распределение, которое принимает в качестве параметра ковариационную (или корреляционную) матрицу и генерирует данные, которые приближаются к ней. Но здесь есть одна загвоздка:...