Вопросы с тегом «unit-root»

97
Интуитивное объяснение единичного корня

Как бы вы объяснили интуитивно, что такое единичный корень в контексте теста единичного корня? Я думаю о способах объяснения, которые я основал в этом вопросе . Случай с корневым модулем состоит в том, что я знаю (кстати, немного), что тест корневого модуля используется для проверки стационарности...

27
В чем разница между стационарным тестом и тестом единичного корня?

В чем разница между тестом Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS) и расширенным тестом Дики-Фуллера (АДФ)? Они тестируют одно и то же? Или нам нужно использовать их в разных...

18
Хороший пример, где ряд без единичного корня не является стационарным?

Я видел, как несколько раз люди отклоняли нуль в расширенном тесте Дики-Фуллера , а затем утверждали, что он показывает, что их ряды стационарны (к сожалению, я не могу показать источники этих утверждений, но я думаю, что подобные утверждения существуют здесь и там в тот или иной журнал). Я...

17
Какой тест Дики-Фуллера для временного ряда моделируется с помощью перехвата / дрейфа и линейного тренда?

Укороченная версия: У меня есть временной ряд климатических данных, которые я проверяю на стационарность. Основываясь на предыдущих исследованиях, я ожидаю, что модель, лежащая в основе (или, так сказать, «генерирующая») данных, будет иметь член перехвата и положительный линейный тренд времени....

13
Тест на коинтеграцию между двумя временными рядами с использованием двухэтапного метода Энгла – Грейнджера

Я пытаюсь проверить коинтеграцию между двумя временными рядами. Обе серии имеют еженедельные данные, охватывающие ~ 3 года. Я пытаюсь сделать двухэтапный метод Энгла-Грейнджера. Мой порядок действий следующий. Протестируйте каждый временной ряд для корневого модуля с помощью Augmented...

12
Интерпретация результатов Rs ur.df (модульный тест Дикки-Фуллера)

Я выполняю следующий модульный корневой тест (Dickey-Fuller) для временного ряда, используя ur.df()функцию в urcaпакете. Команда: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Выход: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #...

12
Разница между сериями с дрейфом и сериями с трендом

Ряд с дрейфом может быть смоделирован как где - дрейф (постоянный), а . YT= c + ϕ yт - 1+ εTyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tсccϕ = 1ϕ=1\phi=1 Ряд с трендом можно смоделировать как где - дрейф (постоянная), - детерминированный тренд времени, а .YT= с + δt + ϕ yт - 1+...

10
В чем разница между последовательной корреляцией и наличием единичного корня?

Возможно, я смешиваю свои концепции временных рядов и не временных рядов, но в чем разница между регрессионной моделью, демонстрирующей последовательную корреляцию, и моделью, показывающей единичный корень? Кроме того, почему вы можете использовать тест Дурбина-Ватсона для проверки последовательной...