У меня вопрос / путаница в отношении стационарных рядов, необходимых для моделирования с помощью ARIMA (X). Я думаю об этом больше с точки зрения логического вывода (эффекта вмешательства), но хотел бы знать, если прогнозирование против логического вывода имеет какое-либо значение в ответе. Вопрос:...
Представьте, что исследователь исследует набор данных и запускает 1000 различных регрессий, и он обнаруживает одну интересную связь между ними. Теперь представьте, что другой исследователь с такими же данными запускает всего 1 регрессию, и оказывается, что это тот же самый, что другой исследователь...
Я читаю о байесовском умозаключении и натолкнулся на фразу «численная интеграция предельной вероятности слишком дорога» У меня нет опыта в математике, и мне было интересно, что именно здесь означает дорогой ? Это просто с точки зрения вычислительной мощности или есть что-то большее....
Есть ли хорошее опубликованное объяснительное изложение, с математическими подробностями, различных подходов, которые были приняты к проблеме
У тенниса есть своеобразная трехуровневая система подсчета очков, и мне интересно, имеет ли это какую-либо статистическую выгоду с точки зрения матча как эксперимента по определению лучшего игрока. Для тех, кто незнаком, в нормальных правилах игра выигрывается с первым до 4 очков, при условии, что...
В сопряженном байесовском анализе гауссовского распределения Кевина Мерфи он пишет, что апостериорное предиктивное распределение p(x∣D)=∫p(x∣θ)p(θ∣D)dθp(x∣D)=∫p(x∣θ)p(θ∣D)dθ p(x \mid D) = \int p(x \mid \theta) p(\theta \mid D) d \theta где DDD - данные, к которым подходит модель, а xxx - невидимые...
То есть, для проведения последовательного анализа (вы не знаете заранее, сколько именно данных вы будете собирать) с помощью часто используемых методов требуется особая осторожность; Вы не можете просто собирать данные, пока значение p не станет достаточно маленьким или доверительный интервал не...
В настоящее время я прохожу курс PGM Дафни Коллер на Coursera. При этом мы обычно моделируем байесовскую сеть как причинно-следственный ориентированный график переменных, которые являются частью наблюдаемых данных. Но в учебниках и примерах PyMC я обычно вижу, что он не совсем смоделирован так же,...
Я сопоставил данные и использую модель смешанных эффектов логистической регрессии для оценки индивидуального уровня (условного) эффекта для предиктора интереса. Я знаю, что для стандартных маржинальных моделей логический вывод параметров модели с использованием теста Вальда согласуется с критериями...
Как я могу построить асимптотический доверительный интервал для реального параметра, начиная с MLE для этого
Я пытаюсь получить априор Джеффриса для отрицательного биномиального распределения. Я не вижу, где я иду не так, поэтому, если кто-то может помочь указать на это, это будет оценено. Итак, ситуация такова: я должен сравнить предыдущие распределения, полученные с использованием бинома и...
Я ищу бумагу, которая, я надеюсь, существует, но не знаю, есть ли она. Это может быть набор тематических исследований и / или аргумент из теории вероятностей о том, почему использование данных поперечного сечения для выведения / прогнозирования продольных изменений может быть плохой вещью (т.е. это...
Справочная информация: мне пришлось провести анализ данных для клиента (своего рода юриста), который был абсолютным новичком в статистике. Он спросил меня, что означает термин «статистическая значимость», и я действительно попытался объяснить это… но так как я не очень хорош в объяснении вещей, я...
Этот вопрос вдохновлен ответом Мартина здесь . Предположим, что мы подходим к GLM для однопараметрического семейства, такого как биномиальная модель или модель Пуассона, и что это процедура полного правдоподобия (в отличие от квазипуассона). Тогда дисперсия является функцией среднего значения. С...
У меня есть функция правдоподобия Л (д| θ)L(d|θ)\mathcal{L}(d | \theta) для вероятности моих данных учетом некоторых параметров модели , которые я хотел бы оценить. Принимая плоские априорные значения параметров, вероятность пропорциональна апостериорной вероятности. Я использую метод MCMC для...
Читая ответы на эту тему , я начал задумываться о том, как проверка гипотез относится к научному методу . Хотя у меня есть хорошее понимание того и другого, мне трудно понять точную связь между ними. На высоком уровне научный метод сводится к: Сделать гипотезы и гипотезы (теория) Делайте прогнозы...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
При расчете стандартной ошибки коэффициента регрессии, мы не учитываем хаотичности в конструкции матрице . Например, в OLS мы вычисляем какИксИксXвар ( β^)вар(β^)\text{var}(\hat{\beta})вар ( ( XTИкс)- 1ИксTY) = σ2( ХTИкс)- 1вар((ИксTИкс)-1ИксTY)знак равноσ2(ИксTИкс)-1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
Предположим, у вас следующая ситуация: Со временем вы наблюдали 1000 игроков в боулинг, каждый из которых сыграл относительно небольшое количество игр (скажем, от 1 до 20). Вы отметили процент забастовок для каждого из этих игроков по количеству игр, в которые играл каждый из них. Заходит новый...
Я читаю книгу о саберметрии, в частности, математике Уэйна Уинстона, и в первой главе он вводит количество, которое можно использовать для прогнозирования вероятности выигрыша команд: и он, похоже, намекает на то, что в середине сезона его можно использовать для прогнозирования выигрышалучше,чем...