max ( X , Y ) X Y
normal-distribution
extreme-value
Ричард Раст
источник
источник
Ответы:
Максимум двух неидентичных нормалей можно выразить как асимметричное распределение нормалей Аззалини. См., Например, рабочий документ / презентацию Балакришнана за 2007 год
Недавняя статья ( Надараджа и Коцз - здесь можно посмотреть ) дает некоторые свойства max :(X,Y)
Для более ранней работы, см .:
Можно также использовать систему компьютерной алгебры для автоматизации расчетов. Например, для с pdf и pdf :X∼N(μ1,σ21) f(x) Y∼N(μ2,σ22) g(y)
... PDF :Z=max(X,Y)
где я использую
Maximum
функцию из пакета Mathematica mathStatica , и обозначает функцию ошибки.Erf
источник
Я удивлен, что в предыдущих ответах самое интересное свойство не упоминалось: распределение кумулятивной вероятности для максимума является произведением соответствующих распределений кумулятивной вероятности.
источник