Контекст: В предыдущем вопросе @Robbie спросил в исследовании около 600 случаев, почему тесты на нормальность предполагали значительную ненормальность, а графики предлагали нормальное распределение . Несколько человек отметили, что значимые тесты нормальности не очень полезны. С небольшими...
Кажется, есть несколько вариантов для работы с моделями гауссовых смесей (GMM) в Python. На первый взгляд есть как минимум: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Инструменты для моделирования смесей PyEM - http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/, которая является частью...
Мы рисуем выборок, каждый размером , независимо от нормального распределения.n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Из выборок мы затем выбираем 2 образца, которые имеют наивысшую (абсолютную) корреляцию Пирсона друг с другом.NNN Какова ожидаемая ценность этой корреляции? Спасибо [PS Это не...
Если вы посмотрите на бета-дистрибутив сα = β= 4αзнак равноβзнак равно4\alpha=\beta=4 он выглядит очень похоже на гауссовский дистрибутив . Но так ли это? Как вы можете доказать, является ли распределение бета (4,4) гауссовым или...
Каковы стандартные статистические тесты, чтобы увидеть, соответствуют ли данные экспоненциальному или нормальному
Предположим, у меня есть смесь конечного числа гауссиан с известными весами, средними и стандартными отклонениями. Средства не равны. Конечно, можно рассчитать среднее и стандартное отклонение смеси, поскольку моменты представляют собой средневзвешенные значения моментов компонентов. Смесь не...
Просто интересно, можно ли найти ожидаемое значение x, если оно нормально распределено, учитывая, что оно ниже определенного значения (например, ниже среднего...
РЕДАКТИРОВАТЬ: Меня больше интересуют технические вопросы и методология определения вероятности «истинного» максимума в данной популяции с учетом выборочной статистики. Есть проблемы с оценкой вероятности более быстрых бегунов, чем г-н Болт, по рекордным временам броска, которые являются...
Гауссовские данные, распределенные в одном измерении, требуют двух параметров для его характеристики (среднее значение, дисперсия), и, по слухам, около 30 случайно выбранных выборок обычно достаточно для оценки этих параметров с достаточно высокой достоверностью. Но что происходит, когда число...
Полагаю, у меня неплохая линейная регрессия (это для университетского проекта, поэтому мне не нужно быть очень точным). Дело в том, что если я построю график зависимости остатков от прогнозируемых значений, то (по словам моего учителя) есть намек на гетероскедастичность. Но если я нанесу QQ-график...
Допустим, у нас есть случайная величина с диапазоном значений, ограниченных aaa и bbb , где aaa - минимальное значение, а бbb - максимальное значение. Мне сказали , что в n → ∞n→∞n \to \infty , где Nnn нашего размера выборки, распределение выборки по средствам выборки является нормальным...
Я изучаю t-распределение Стьюдента, и я начал задаваться вопросом, как можно получить функцию плотности t-распределений (из Википедии, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): е( t ) = Γ ( v + 12)v π--√Γ ( v2)( 1 + т2v)- V + 12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Y=μ+σGY=μ+σGY=\mu+\sigma Gμμ\muWWWGGGRnRn\mathbb{R}^nFFFH0:{μ∈U}H0:{μ∈U}H_0\colon\{\mu \in U\}U⊂WU⊂WU \subset Wf=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=\phi\left( 2\log \frac{\sup_{\mu \in W, \sigma>0} L(\mu, \sigma | y)}{\sup_{\mu...
Здесь, в Википедии, написано: Для достаточно больших значений λλλ (скажем, λ>1000λ>1000λ>1000 ) нормальное распределение со средним λλλ и дисперсией λλλ (стандартное отклонение λ−−√λ\sqrt{\lambda} ) является отличным приближением к распределению Пуассона. Если λλλ больше, чем приблизительно...
Почему необходимо сделать предположение о распределении ошибок, т.е. ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , с .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Почему бы не написать у я ~ Н ( Х β , сг 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , с...
Предположим следующую ситуацию: у нас есть большое количество (например, 20) с небольшим размером группы (например, n = 3). Я заметил, что если я сгенерирую значения из равномерного распределения, остатки будут выглядеть примерно нормально, даже если распределение ошибок будет равномерным....
Предположим, у меня есть лептокуртическая переменная, которую я хотел бы преобразовать в нормальное состояние. Какие преобразования могут выполнить эту задачу? Мне хорошо известно, что преобразование данных может быть не всегда желательным, но в качестве академической цели, предположим, что я хочу...
Я пытаюсь найти наиболее подходящее характеристическое распределение данных повторных измерений определенного типа. По сути, в моей области геологии мы часто используем радиометрическое датирование минералов из образцов (кусков породы), чтобы выяснить, как давно произошло событие (камень охлажден...
Здесь обсуждается неправильное толкование предположения о нормальности в линейной регрессии (что «нормальность» относится к X и / или Y, а не к остаткам), и автор спрашивает, возможно ли иметь ненормально распределенные X и Y и все еще имеют нормально распределенные остатки. Мой вопрос: нормально...
Отношение двух независимых нормальных распределений дает распределение Коши. T-распределение - это нормальное распределение, деленное на независимое распределение хи-квадрат. Отношение двух независимых хи-квадрат распределения дает F-распределение. Я ищу соотношение независимых непрерывных...