Я имел в виду эту видео-лекцию для расчета доверительного интервала . Однако у меня есть некоторая путаница. Этот парень использует -статистику для расчета. Тем не менее, я думаю, что это должна была быть статистика. Нам не дано истинное стандартное отклонение населения. Мы используем выборочное...
Процедура t-теста SPSS сообщает о 2 анализах при сравнении двух независимых средних: один анализ с одинаковыми предполагаемыми отклонениями и один с равными отклонениями не предполагаемый. Степени свободы (df), когда предполагаются равные отклонения, всегда являются целочисленными значениями (и...
Я пишу об использовании «совместного распределения вероятностей» для аудитории, которая с большей вероятностью поймет «многомерное распределение», поэтому я подумываю использовать позже. Тем не менее, я не хочу терять смысл при этом. Википедия, кажется, указывает, что это синонимы. Они? Если нет,...
Таким образом, в (неконтролируемом) текстовом моделировании скрытое распределение Дирихле (LDA) является байесовской версией вероятностного скрытого семантического анализа (PLSA). По сути, LDA = PLSA + Dirichlet перед его параметрами. Насколько я понимаю, LDA теперь является эталонным алгоритмом и...
Легко получить случайную переменную с распределением Дирихле, используя гамма-переменные с тем же параметром масштаба. Если: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Потом: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j...
Я знаю о том, что Госсет придумал t- распределение, но какова этимология «t»? Как «т» оказался в t- тесте и t-
Я изучаю t-распределение Стьюдента, и я начал задаваться вопросом, как можно получить функцию плотности t-распределений (из Википедии, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): е( t ) = Γ ( v + 12)v π--√Γ ( v2)( 1 + т2v)- V + 12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Предположим, у меня есть совместная функция, генерирующая момент для совместного распределения с CDF . Является ли необходимым и достаточным условием независимости и ? Я проверил пару учебников, в которых упоминалась только...
Пусть - совместное распределение двух категориальных переменных с . Скажем, из этого распределения было взято выборок, но нам даны только предельные значения, а именно для : X , Y x , y ∈ { 1 , … , K } n j = 1 , … , Kпх , уpx,yp_{x,y}Икс, YX,YX,Yх , у∈ { 1 , … ,...
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...
В статье Википедии о сглаживании Лапласа (или аддитивном сглаживании) сказано, что с байесовской точки зрения это соответствует ожидаемому значению апостериорного распределения с использованием симметричного распределения Дирихле с параметром в качестве предшествующего значения.αα\alpha Я озадачен...
У меня есть вопрос о заднем распределении Дирихле. Учитывая полиномиальную функцию правдоподобия, известно, что апостериор - это , где - количество раз, когда мы видели наблюдение.N i i t hD i r ( αя+ Nя)Dir(αi+Ni)Dir({\alpha_i + N_i})NяNiN_iят чithi^{th} Что произойдет, если мы начнем уменьшать s...
Этот вопрос вдохновлен ответом Мартина здесь . Предположим, что мы подходим к GLM для однопараметрического семейства, такого как биномиальная модель или модель Пуассона, и что это процедура полного правдоподобия (в отличие от квазипуассона). Тогда дисперсия является функцией среднего значения. С...
Пусть будет любым распределением с определенным средним значением и стандартным отклонением . Центральная предельная теорема говорит, что сходится по распределению к стандартному нормальному распределению. Если мы заменим типовым стандартным отклонением , существует ли теорема о том, что сходится...
Одна из проблем в моем учебнике состоит в следующем. Двумерный стохастический непрерывный вектор имеет следующую функцию плотности: еИкс, Y( х , у) = { 15 х у20если 0 <x <1 и 0 <y <xв противном случаеfX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)=...
Я постараюсь описать имеющуюся проблему как можно более общей. Я моделирую наблюдения как категориальное распределение с вектором вероятности параметра тета. Затем я предполагаю, что вектор параметров тета следует предварительному распределению Дирихле с параметрами...
Название подводит итог моего вопроса, но для ясности рассмотрим следующий простой пример. Пусть Икся∽я я дN( 0 , 1 )Икся∽яяdN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , я = 1 , . , , , нязнак равно1,,,,,Ni = 1, ..., n . Определите: SN= 1NΣя = 1NИксяSNзнак равно1NΣязнак...
В моих конспектах говорится: Т-распределение выглядит нормально, хотя и с немного более тяжелыми хвостами. Я понимаю, почему это выглядело бы нормально (из-за центральной предельной теоремы). Но мне трудно понять, как математически доказать, что у него более тяжелые хвосты, чем у нормального...
Какова медиана нецентрального t-распределения с нецентральным параметром ? Это может быть безнадежным вопросом, потому что CDF выглядит как бесконечная сумма, и я не могу найти никакой информации об обратной функции CDF.δ≠0δ≠0\delta \ne...
В документах DeepMind AlphaGo Zero и AlphaZero они описывают добавление шума Дирихле к предыдущим вероятностям действий от корневого узла (состояния платы) в Поиске дерева Монте-Карло: Дополнительное исследование достигается путем добавления шума Дирихле к предшествующим вероятностям в корневом...