Я читаю о предыдущих распределениях и вычислял Джеффриса для выборки нормально распределенных случайных величин с неизвестным средним и неизвестной дисперсией. Согласно моим расчетам, для Джеффриса справедливо следующее: Здесь - информационная матрица Фишера.яp ( μ , σ2) = dэ т ( я)-----√= де т ( 1...
То есть, для проведения последовательного анализа (вы не знаете заранее, сколько именно данных вы будете собирать) с помощью часто используемых методов требуется особая осторожность; Вы не можете просто собирать данные, пока значение p не станет достаточно маленьким или доверительный интервал не...
Я новичок в статистике (прошел только один курс колледжа), но у меня есть опыт программирования. Я только начал играть с библиотекой байесовских классификаторов для Ruby, и я ищу идеи для вещей для анализа. Прямо сейчас я возиться с категоризацией Tweet, но у вас есть какие-нибудь идеи? Что еще...
Я ищу байесовский аналог t-критерия с двумя выборками с неравными отклонениями (критерий Уэлча). Я также ищу многовариантный тест, такой как статистика Т Хотеллинга. Отзывы приветствуются. Для многомерного случая предположим, что у нас есть и , где (соответственно ) - это сокращение для среднего...
Здесь «вес доказательств» (WOE) - это общий термин в опубликованной научной и политической литературе, чаще всего встречающийся в контексте оценки риска, определяемый как: w(e:h)=logp(e|h)p(e|h¯¯¯)вес(е:час)знак равножурналп(е|час)п(е|час¯)w(e : h) = \log\frac{p(e|h)}{p(e|\overline{h})} где -...
Я ищу некоторые статьи или книги с практическими и теоретическими примерами об основных MCMC для байесовской статистики (с R). Я никогда не изучал симуляцию, и поэтому я ищу "основную" информацию. Можете ли вы дать мне несколько рекомендаций или...
Было показано, что выбор модели ABC с использованием байесовских факторов не рекомендуется из-за наличия ошибки, связанной с использованием сводной статистики. Заключение в этой статье основано на изучении поведения популярного метода аппроксимации байесовского фактора (алгоритм 2). Хорошо...
Есть ли известная байесовская, ML или MDL интерпретация перекрестной проверки? Могу ли я интерпретировать перекрестную проверку как выполнение правильного обновления специально созданного...
Я читал об оценке максимального правдоподобия и максимальной апостериорной оценке, и до сих пор я встречал конкретные примеры только с оценкой максимального правдоподобия. Я нашел несколько абстрактных примеров максимальной апостериорной оценки, но пока ничего конкретного с числами на ней: S Это...
Похоже, что полные условия часто довольно трудно получить, но программы, такие как JAGS и BUGS, получают их автоматически. Может кто-нибудь объяснить, как они алгоритмически генерируют полные условия для любой произвольной спецификации...
Мне интересно, если интервал прогнозирования и вероятный интервал оценивают одно и то же. Например, при линейной регрессии, когда вы оцениваете интервал прогнозирования подобранных значений, вы оцениваете пределов интервала, в котором вы ожидаете, что ваше значение упадет. В противоположность...
В иерархической модели данных где на практике типичным является выбор значений ( , что среднее значение и дисперсия гамма-распределения примерно соответствуют среднему значению и дисперсии данных (например, Clayton and Kaldor, 1987 "Эмпирические байесовские оценки стандартизированных по возрасту...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
Я читаю слайды Стивена Скотта о пакете BSTS R (Вы можете найти их здесь: слайды ). В какой-то момент, говоря о включении многих регрессоров в модель структурных временных рядов, он вводит априорные и контрольные значения коэффициентов регрессии и говорит, что они лучше по сравнению с штрафными...
В статье Википедии о сглаживании Лапласа (или аддитивном сглаживании) сказано, что с байесовской точки зрения это соответствует ожидаемому значению апостериорного распределения с использованием симметричного распределения Дирихле с параметром в качестве предшествующего значения.αα\alpha Я озадачен...
Похоже, что биномиальное распределение очень похоже по форме на бета-распределение, и что я могу повторно параметризовать константы в любом файле PDF, чтобы они выглядели одинаково. Итак, зачем нам бета-дистрибутив? Это для определенной цели?...
Этот вопрос сообщества Math Overflow, заданный для «примеров плохих аргументов, которые включают применение математических теорем в нематематическом контексте», привел к захватывающему списку патологически прикладной математики. Я задаюсь вопросом о подобных примерах патологического использования...
Предположим, у вас есть объясняющая переменная Х =(Х( с1) , … , X( сN) )Иксзнак равно(Икс(s1),...,Икс(sN)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) где sss представляет данную координату. У вас также есть переменная ответа Y =(Y( с1) , … , Y( сN) )Yзнак равно(Y(s1),...,Y(sN)){\bf{Y}} =...
Я читаю главу 13 «Приключения в ковариации» в ( превосходной ) книге Ричарда Мак-Элирея « Статистическое переосмысление », где он представляет следующую иерархическую модель: ( Rэто корреляционная матрица) Автор объясняет, что LKJcorrэто слабоинформативный априор, который работает как...
Исследования событий широко распространены в экономике и финансах для определения влияния события на цену акций, но они почти всегда основаны на частых рассуждениях. Регрессия OLS - в течение отчетного периода, отличного от окна событий, - обычно используется для определения параметров, необходимых...