(Этот вопрос навеян этот комментарий от Сианя .) Хорошо известно, что если предварительное распределение π(θ)π(θ)\pi(\theta) является правильным и вероятность L(θ|x)L(θ|x)L(\theta | x) хорошо определена, то апостериорное распределение π(θ|x)∝π(θ)L(θ|x)π(θ|x)∝π(θ)L(θ|x)\pi(\theta|x)\propto...
Я часто говорю, что люди заимствуют или обмениваются информацией в байесовских иерархических моделях. Кажется, я не могу получить прямой ответ о том, что это на самом деле означает и является ли это уникальным для байесовских иерархических моделей. Я вроде понял: некоторые уровни в вашей иерархии...
В статистике частых случаев 95-процентный доверительный интервал является процедурой, производящей интервалы, которая, если повторяться бесконечное число раз, будет содержать истинный параметр 95% времени. Почему это полезно? Доверительные интервалы часто неправильно понимают. Они не являются...
Если Uniform и Bin , то апостериорное среднее для задается как .р ∼п~p \sim( 0 , 1 )(0,1)(0,1)Икс~Икс~X \sim( н , р )(N,п)(n, p)ппpИкс+ 1n + 2Икс+1N+2\frac{X+1}{n+2} Есть ли общее название для этой оценки? Я обнаружил, что это решает множество проблем людей, и я хотел бы иметь возможность указывать...
У меня есть функция правдоподобия Л (д| θ)L(d|θ)\mathcal{L}(d | \theta) для вероятности моих данных учетом некоторых параметров модели , которые я хотел бы оценить. Принимая плоские априорные значения параметров, вероятность пропорциональна апостериорной вероятности. Я использую метод MCMC для...
Я пытаюсь понять Байесовский фактор (BF). Я считаю, что они как отношение правдоподобия 2 гипотез. Таким образом, если BF равен 5, это означает, что H1 в 5 раз чаще, чем H0. И значение 3-10 указывает на умеренные доказательства, в то время как> 10 указывает на убедительные доказательства. Тем не...
Справочная информация : У меня есть доктор философии по социальной психологии, где теоретическая статистика и математика были едва освещены в моей количественной курсовой работе. В старших классах и в аспирантуре меня учили (как и многие из вас, возможно, и в социальных науках), вероятно, через...
Вопрос: С 10-мерной цепочкой MCMC, скажем, я готов передать вам матрицу розыгрышей: 100 000 итераций (строк) по 10 параметрам (столбцам), как лучше всего определить апостериорные моды? Я особенно обеспокоен несколькими режимами. Фон:Я считаю себя статистически подкованным статистиком, но когда...
Я работаю в области интеллектуального анализа данных, и у меня было очень мало формального обучения статистике. В последнее время я читаю много работ, посвященных байесовским парадигмам для изучения и майнинга, что мне очень интересно. У меня вопрос (в нескольких частях), учитывая проблему, есть ли...
проблема Я пишу функцию R, которая выполняет байесовский анализ для оценки апостериорной плотности с учетом информированного априора и данных. Я хотел бы, чтобы функция отправляла предупреждение, если пользователю необходимо пересмотреть предыдущее. В этом вопросе мне интересно узнать, как оценить...
У меня было достаточно курсов по статистике в школьные годы и в университете. У меня есть четкое понимание таких понятий, как CI, p-значения, интерпретация статистической значимости, множественное тестирование, корреляция, простая линейная регрессия (с наименьшими квадратами) (общие линейные...
Вдохновленный этим вопросом и конкретной «проблемой 3»: Апостериорные распределения несколько сложнее включить в метаанализ, если только не было предоставлено частичное параметрическое описание распределения. В последнее время я много думал о включении метаанализа в байесовскую модель - в первую...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Предположим , у меня есть «экспертов», из которых я хотел бы, чтобы вызвать предварительное распределение по некоторой переменной X . Я хотел бы мотивировать их реальными деньгами . Идея состоит в том, чтобы выявить априоры, наблюдать n реализаций случайной величины X , а затем разделить некоторый...
Я новый пользователь WinBUGS и у меня есть один вопрос для вашей помощи. После запуска следующего кода я получил параметры beta0сквозного beta4(статистика, плотность), но я не знаю, как получить прогноз последнего значения h, которое я установил NAдля моделирования в коде. Кто-нибудь может дать мне...
Модели смещенных монет обычно имеют один параметр . Один из способов оценить θ по серии тиражей - использовать предварительное бета-тестирование и вычислить апостериорное распределение с биномиальной вероятностью.θ = P( Руководитель | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta В моих...
У меня довольно хороший практический опыт работы с выборками Метрополиса-Гастингса и Гиббса, но я хочу получить лучшее математическое понимание этих алгоритмов. Какие есть хорошие учебники или статьи, которые доказывают правильность этих сэмплеров (больше алгоритмов также было бы...
У меня есть вопрос относительно сравнения моделей с использованием байесовских факторов. Во многих случаях статистики заинтересованы в использовании байесовского подхода с неподходящими априорами (например, с некоторыми априорами Джеффриса и эталонными априорами). Мой вопрос заключается в том, что...
При выполнении частых статистических заданий существует длинный список больших запретов, например, просмотр результатов статистических тестов перед принятием решения о сборе дополнительных данных. В общем, мне интересно, есть ли подобный список исключений для методологий, используемых в байесовской...
Что происходит, когда у вас нет представления о распределении параметров? Какой подход мы должны использовать? В большинстве случаев мы стремимся недооценивать, влияет ли определенная переменная на наличие / отсутствие определенного вида, и принимается или нет переменная в соответствии с важностью...