BBBVar(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \}MMMμ1,…,μMμ1,…,μM\mu_1, \ldots, \mu_Mσ21,…,σ2Mσ12,…,σM2\sigma_1^2, \ldots, \sigma_M^2 Я могу вывести это но эта граница кажется очень свободной. Численный тест показывает, что...
Как определяется долгосрочная дисперсия в области анализа временных рядов? Я понимаю, что это используется в том случае, если в данных есть корреляционная структура. Таким образом, наш стохастический процесс не будет семейством случайными переменными, а будет только идентично...
Для случайных величин и положительной полуопределенной матрицы A : существует ли упрощенное выражение для ожидаемого значения E [ T r ( X T A X ) ] и дисперсии, ? Обратите внимание, что не является случайной величиной.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb...
Если у меня есть только , как я могу вычислить ?V a r ( 1)Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X)Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X}) У меня нет никакой информации о распределении , поэтому я не могу использовать преобразование, или любые другие методы , которые используют распределение вероятностей...
Я чувствую себя действительно глупо, даже задавая такой простой вопрос, но здесь идет: Если у меня есть случайная величина XXX которая может принимать значения 000 и 111 , с P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) = p и P(X=0)=1−pP(X=0)=1−pP(X=0) = 1-p , то, если я вытяну из нее nnn выборок, я получу биномиальное...
Это может быть простое объяснение (я надеюсь, в любом случае). Я сделал некоторый регрессионный анализ в Matlab, используя набор инструментов регрессии. Тем не менее, я наткнулся на исследование, в котором говорится: «Используя регрессионный анализ, можно было установить прогностическую модель,...
В разделе 3.2 Бишопа «Распознавание образов и машинное обучение» он обсуждает разложение смещения дисперсии, утверждая, что для квадрата функции потерь ожидаемая потеря может быть разложена на квадрат смещения (который описывает, насколько средние прогнозы далеки от истинных модель), дисперсионный...
Я хотел бы сравнить средства по трем группам равных размеров (одинаковый размер выборки мал, 21). Средства каждой группы будут нормально распределены, но их дисперсия не равна (проверено с помощью Levene - х). Является ли преобразование лучшим маршрутом в этой ситуации? Должен ли я рассмотреть...
Мне нужно вывести аналитические выражения для автоковариантной функции γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) процесса ARMA (2,1), обозначенного как: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Итак, я знаю, что:...
Я пересматриваю статью о опылении, где данные распределены биномиально (плод созревает или нет). Поэтому я использовал glmerодин случайный эффект (отдельное растение) и один фиксированный эффект (обработка). Рецензент хочет знать, повлияло ли растение на плодоношение, но у меня проблемы с...
Я провел множественную регрессию, в которой модель в целом значима и объясняет около 13% дисперсии. Тем не менее, мне нужно найти величину дисперсии, объясняемой каждым значимым предиктором. Как я могу сделать это с помощью R? Вот некоторые примеры данных и кода: D = data.frame( dv = c( 0.75, 1.00,...
По данным SAGE Encyclopedia of Social Science Методы исследования … [a] потолочный эффект возникает, когда мера имеет четкий верхний предел для потенциальных ответов и большая концентрация участников получает балл в пределах или около этого предела. Масштабное затухание является методологической...
Коэна является одним из наиболее распространенных способов измерения размера эффекта ( см. Википедия ). Он просто измеряет расстояние между двумя средними значениями в единицах стандартного отклонения. Как мы можем получить математическую формулу оценки дисперсии Коэна ? дdddddd Декабрь 2015 г....
После zzk «s вопрос о его проблеме с негативным моделирования, я интересно , что параметризованные семейства распределений на положительной -мерном квадранте, , для которых матрица ковариаций может быть множество.рК+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Как обсуждалось с zzk , начиная с распределения в и...
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...
Может ли кто-нибудь проиллюстрировать, как это делает Грег, но более подробно, как случайные величины могут зависеть, но иметь нулевую ковариацию? Грег, плакат здесь, приводит пример с использованием круга здесь . Может ли кто-нибудь объяснить этот процесс более подробно, используя...
Предположим , у меня есть ковариационной матрицы и . Какие из этих вариантов также являются ковариационными матрицами?YXXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY У меня возникли проблемы с пониманием того, что именно нужно для того, чтобы что-то было матрицей ковариации. Я предполагаю, что это означает, что,...
Как на практике вычисляется матрица ошибок var / cov с помощью пакетов статистического анализа? Эта идея понятна мне в теории. Но не на практике. Я имею в виду, что если у меня есть вектор случайных величин , я понимаю, что матрице дисперсии / ковариации Σ будет дан внешний продукт отклонения от...
Я обеспокоен проблемой, состоящей в том, что я хотел бы запустить p-значение для оценки из данных с множественным вменением (MI), но мне неясно, как объединить p-значения в наборах MI.θθ\theta Для наборов данных MI стандартный подход для получения полной дисперсии оценок использует правила Рубина....
Меня смущает / поражает, что бином имеет дисперсию, пропорциональную . Эквивалентно, информация Фишера пропорциональна . Что является причиной этого? Почему информация о Фишере минимизируется при ? То есть, почему вывод наиболее сложен при...