Пакет построения графиков R ggplot2 имеет потрясающую функцию stat_smooth для построения линии регрессии (или кривой) с соответствующей доверительной полосой. Однако мне трудно понять, как именно генерируется этот доверительный интервал для каждого времени линии регрессии (или «метода»). Как я могу...
У меня есть блок GPS, который выводит измерение шума через ковариационную матрицу ΣΣ\Sigma : Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Мне нужно «изучить» распределение двумерного гауссиана с несколькими выборками, но хорошая гипотеза о предыдущем распределении, поэтому я хотел бы использовать байесовский подход. Я определил свой предыдущий: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
В настоящее время я работаю над регрессионной моделью, в которой у меня есть только категориальные / факторные переменные в качестве независимых переменных. Моя зависимая переменная является логит-преобразованным коэффициентом. Довольно просто запустить нормальную регрессию в R, так как R...
Я использую ежедневные временные ряды данных о продажах, которые содержат около 2 лет ежедневных точек данных. Основываясь на некоторых онлайн-уроках / примерах, я попытался определить сезонность в данных. Кажется, что есть еженедельная, ежемесячная и, вероятно, годовая периодичность / сезонность....
У меня есть некоторые данные, которые ограничены между 0 и 1. Я использовал betaregпакет в R, чтобы подогнать регрессионную модель с ограниченными данными в качестве зависимой переменной. У меня вопрос: как мне интерпретировать коэффициенты из...
Я оценил образец ковариационной матрицы образца и получил симметричную матрицу. С , я хотел бы создать -мерного нормальный распределенный гп , но поэтому мне нужно разложение Холецкого . Что мне делать, если не является положительно определенным?C n C...
У меня есть временной ряд, который я пытаюсь прогнозировать, для которого я использовал сезонную модель ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Это отличается от того, что R предложил с auto.arima (R-вычисленный ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] был бы более подходящим, я назвал его fit1). Тем не менее, в...
В настоящее время я читаю о байесовских методах в вычислительной молекулярной эволюции Янга. В разделе 5.2 говорится о приорах, в частности неинформативных / плоских / расплывчатых / диффузных, сопряженных и гиперприорных. Возможно, это требует чрезмерного упрощения, но может ли кто-нибудь...
Я новичок в glmnetпакете, и я все еще не уверен, как интерпретировать результаты. Может ли кто-нибудь помочь мне прочитать следующий сюжет трассировки? График был получен путем запуска следующего: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data...
Может ли кто-нибудь помочь мне понять формулу корреляции Пирсона? образец = среднее из продуктов стандартных оценок переменных X и Y .rrrXXXYYY Я вроде понимаю, почему им нужно стандартизировать и Y , но как понять продукты обоих z-баллов? XXXYYY Эта формула также называется «коэффициент корреляции...
Допустим, у меня есть две или более выборочных совокупностей n-мерных непрерывнозначных векторов. Есть ли непараметрический способ проверить, относятся ли эти образцы к одному и тому же распределению? Если это так, есть ли функция в R или Python для...
У меня есть линейная модель с примерно 6 предикторами, и я собираюсь представить оценки, значения F, значения p и т. Д. Однако мне было интересно, какой будет лучший визуальный график для представления отдельного влияния одного предиктора на переменная ответа? Разброс точек? Условный участок?...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я хотел бы сравнить выходные данные lmer (действительно glmer) с примером игрушечного бинома. Я прочитал виньетки и, кажется, понимаю, что происходит. Но, видимо, я не. Застряв, я исправил «правду» в терминах случайных эффектов и пошел оценивать только фиксированные эффекты. Я включаю этот код...
У меня есть многомерный набор данных временных рядов, включающий взаимодействующие биологические и экологические переменные (плюс, возможно, некоторые экзогенные переменные). Помимо сезонности, в данных нет четкой долгосрочной тенденции. Моя цель - увидеть, какие переменные связаны друг с другом....
Таким образом, в (неконтролируемом) текстовом моделировании скрытое распределение Дирихле (LDA) является байесовской версией вероятностного скрытого семантического анализа (PLSA). По сути, LDA = PLSA + Dirichlet перед его параметрами. Насколько я понимаю, LDA теперь является эталонным алгоритмом и...
Я попытался вычислить AIC линейной регрессии в R, но без использования AICфункции, например: lm_mtcars <- lm(mpg ~ drat, mtcars) nrow(mtcars)*(log((sum(lm_mtcars$residuals^2)/nrow(mtcars))))+(length(lm_mtcars$coefficients)*2) [1] 97.98786 Тем не менее, AICдает другое значение: AIC(lm_mtcars) [1]...
Я слышал, что регрессия гребня может быть получена как среднее значение апостериорного распределения, если адекватно выбран априор. Является ли интуиция тем, что ограничения, установленные ранее для коэффициентов регрессии (например, стандартные нормальные распределения около 0), идентичны /...
Я использую KL Divergence как меру различия между 2 p.m.f.p.m.f.p.m.f. PPP и QQQ . =-ΣР(Хя)лп(В(Хя))+ΣР(Хя)лп(Р(Хя))DKL(P||Q)=∑i=1Nln(PiQi)PiDKL(P||Q)=∑i=1Nln(PiQi)PiD_{KL}(P||Q) = \sum_{i=1}^N \ln \left( \frac{P_i}{Q_i} \right) P_i...