Согласно этой очень интересной статье в журнале Quanta: «Долгожданное доказательство, найдено и почти потеряно» , - было доказано, что с учетом вектора имеющего многовариантный Гауссово распределение и заданные интервалы центрированы вокруг средних соответствующих компонентов , тогдаI 1 , … , I n...
Меня интересует, как можно рассчитать квантиль многомерного распределения. На рисунках я нарисовал квантили 5% и 95% данного одномерного нормального распределения (слева). Для правильного многомерного нормального распределения я представляю, что аналогом будет изолиния, которая окружает основу...
контекст Многомерный гауссов часто появляется в машинном обучении, и следующие результаты используются во многих книгах и курсах по ML без дериваций. Данные даны в виде матрицы измерений , если мы предположим, что данные следуют вариативному гауссовскому распределению с параметрами mean ( ) и...
Я оценил образец ковариационной матрицы образца и получил симметричную матрицу. С , я хотел бы создать -мерного нормальный распределенный гп , но поэтому мне нужно разложение Холецкого . Что мне делать, если не является положительно определенным?C n C...
В настоящее время я пытаюсь моделировать значений NNN - мерной случайной величины XXX , который имеет многомерное нормальное распределение со средним вектором μ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^T и ковариационной матрицей SSS . Я надеюсь использовать методику , аналогичную методу...
В комментариях после этого моего ответа на связанный вопрос пользователи ssdecontrol и Glen_b спросили, необходима ли совместная нормальность XXX и YYY для утверждения нормальности суммы X+YX+YX+Y ? Эта совместная нормальность достаточна , конечно, хорошо известна. Этот дополнительный вопрос там не...
Я хотел бы эффективно рисовать образцы из условии, что .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =