Я пытаюсь понять цепи Маркова, используя SAS. Я понимаю, что марковский процесс - это процесс, в котором будущее состояние зависит только от текущего состояния, а не от прошлого, и существует матрица перехода, которая фиксирует вероятность перехода из одного состояния в другое. Но тут я наткнулся...
Я начал заниматься Монте-Карло в R как хобби, но в конце концов финансовый аналитик посоветовал перейти на Matlab. Я опытный разработчик программного обеспечения. но начинающий Монте-Карло. Я хочу построить статические модели с анализом чувствительности, позже динамические модели. Нужны хорошие...
В настоящее время я работаю над проектом, в котором я генерирую случайные значения, используя наборы точек с малыми расхождениями / квазислучайными точками , такие как наборы точек Халтона и Соболя. Это по существу мерные векторы, которые имитируют d- мерные однородные (0,1) переменные, но имеют...
В течение прошлого года я довольно тесно работал над выборкой важных данных, и у меня есть несколько открытых вопросов, с которыми я надеялся получить некоторую помощь. Мой практический опыт работы со схемами выборки по важности заключался в том, что они могут иногда давать фантастические оценки с...
Из ответа на предыдущий вопрос я был направлен на последовательность Халтона для создания набора векторов, которые покрывали равномерное пространство выборки довольно равномерно. Но страница в Википедии упоминает, что более высокие простые числа часто очень сильно коррелируют в начале ряда. Это,...
В настоящее время я пытаюсь разобраться в некоторых вещах, касающихся параметрической начальной загрузки. Большинство вещей, вероятно, тривиально, но я все еще думаю, что, возможно, что-то пропустил. Предположим, я хочу получить доверительные интервалы для данных с помощью параметрической процедуры...
В последнее время я много занимаюсь изучением подкрепления. Я следовал Sutton & Barto's Reinforcement Learning: Введение для большей части этого. Я знаю, что такое Марковские процессы принятия решений и как для их решения можно использовать динамическое программирование (DP), метод Монте-Карло...
Я хочу создать данные о выживаемости игрушек (время до события), которые подвергаются цензуре и следуют некоторому распределению с пропорциональными опасностями и постоянной базовой опасностью. Я создал данные следующим образом, но я не могу получить расчетные коэффициенты опасности, близкие к...
Библиотека languageR предоставляет метод (pvals.fnc) для проверки значимости MCMC фиксированных эффектов в модели регрессии смешанного эффекта, подходящей с использованием lmer. Однако pvals.fnc выдает ошибку, когда модель lmer включает случайные наклоны. Есть ли способ сделать проверку гипотезы...
Я хочу сделать выборку из одномерной плотности но я знаю только соотношение:еИксеИксf_X еИкс( х ) = ∫еИкс| Y( х | у) fY( у) гY,еИкс(Икс)знак равно∫еИкс|Y(Икс|Y)еY(Y)dY,f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Я хочу избежать использования MCMC (непосредственно на интегральном представлении)...
Я разрабатываю алгоритм выборки Гибридного Монте-Карло для PyMC , и я стараюсь сделать его максимально беспроблемным и общим, поэтому я ищу хороший совет по разработке алгоритма HMC. Я прочитал главу обзора Рэдфорда и Beskos et. В недавней статье al. об оптимальной (размер шага) настройке HMC я...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Фон Я проектирую симуляцию Монте-Карло, которая объединяет результаты ряда моделей, и я хочу быть уверенным, что симуляция позволит мне сделать разумные заявления о вероятности смоделированного результата и точности этой вероятностной оценки. В ходе симуляции будет найдена вероятность того, что суд...
Следующая проблема была размещена на Mensa International на странице Facebook: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Само сообщение получило более 1000 комментариев, но я не буду вдаваться в подробности о дебатах, поскольку знаю, что это парадокс Бертранда и ответ . Что меня здесь интересует,...
Как мне аппроксимировать следующий интеграл с помощью симуляции MC? ∫1−1∫1−1|x−y|dxdy∫−11∫−11|x−y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Благодарность! Редактировать (в некотором контексте): я пытаюсь научиться использовать симуляцию для аппроксимации интегралов, и я...
Интересно, какова внутренняя ценность использования среднего гармонического (например, для вычисления F-мер), в отличие от взвешенного арифметического среднего в сочетании точности и отзыва? Я думаю, что взвешенное среднее арифметическое может играть роль гармонического среднего, или я что-то...
Мне задали следующий вопрос в рамках домашней работы: Разработайте и внедрите имитационное исследование, чтобы изучить производительность начальной загрузки для получения 95% доверительных интервалов по среднему значению однофакторной выборки данных. Ваша реализация может быть в R или SAS....
Предположим, что у нас есть (измеримое и соответственно хорошо себя ведущее) множество , где компактно. Кроме того, предположим, что мы можем извлечь образцы из равномерного распределения по относительно меры Лебега и что мы знаем меру . Например, возможно представляет собой коробку , содержащий...
Я читаю статью « Распространение ошибок методом Монте-Карло в геохимических расчетах», Anderson (1976), и есть кое-что, что я не совсем понимаю. Рассмотрим некоторые измеренные данные и программу, которая обрабатывает их и возвращает заданное значение. В статье эта программа используется, чтобы...
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...