Я хотел бы решить Project Euler 213, но не знаю, с чего начать, потому что я непрофессионал в области статистики, обратите внимание, что требуется точный ответ, чтобы метод Монте-Карло не работал. Не могли бы вы порекомендовать мне некоторые темы статистики? Пожалуйста, не размещайте решение здесь....
Бумага здесь . Политика развертывания ... - это линейная политика softmax, основанная на быстрых, постепенно вычисляемых локальных функциях на основе шаблонов ... Я не понимаю, что такое политика развертывания и как она связана с политикой сети выбора хода. Любое более простое...
Когда набор уравнений не может быть решен аналитически, тогда мы можем использовать алгоритм градиентного спуска. Но, похоже, существует также метод моделирования Монте-Карло, который можно использовать для решения задач, которые не имеют аналитических решений. Как определить, когда использовать...
Справочная информация : У меня есть доктор философии по социальной психологии, где теоретическая статистика и математика были едва освещены в моей количественной курсовой работе. В старших классах и в аспирантуре меня учили (как и многие из вас, возможно, и в социальных науках), вероятно, через...
Чрезвычайно распространенная ситуация в компьютерной графике состоит в том, что цвет некоторого пикселя равен интегралу некоторой вещественной функции. Часто эта функция слишком сложна для аналитического решения, поэтому мы остаемся с числовым приближением. Но эта функция также часто очень дорога...
Я смотрел на эту страницу о реализации Монте-Карло теста Лиллефорса. Я не понимаю это предложение: В этом расчете из моделирования есть случайная ошибка. Однако из-за хитрости добавления 1 к числителю и знаменателю при вычислении значения P его можно использовать прямо, без учета случайности. Что...
Я пытаюсь выполнить следующее упражнение, но на самом деле понятия не имею, как начать это делать. Я нашел код в своей книге, который выглядит так, но это совершенно другое упражнение, и я не знаю, как связать их друг с другом. Как я могу начать имитировать прибытие и как узнать, когда они...
У меня есть следующий вопрос для курса, над которым я работаю: Проведите исследование методом Монте-Карло, чтобы оценить вероятности охвата стандартного нормального доверительного интервала начальной загрузки и базового доверительного интервала начальной загрузки. Выборка из нормальной популяции и...
Предположим, файл данных содержит более 80 миллионов единиц и нулей, сгенерированных случайным образом. Из этого файла мы хотим создать список случайных десятичных целых чисел. Это план сделать это преобразование. Разделите 80 миллионов цифр на группы из 4 двоичных цифр. Преобразуйте каждый...
Я хотел бы сгенерировать данные с помощью «Модели 1» и сопоставить их с «Моделью 2». Основная идея состоит в том, чтобы исследовать свойства устойчивости модели 2. Меня особенно интересует коэффициент покрытия 95% доверительного интервала (на основе нормального приближения). Как установить...
В оригинальной работе A. Doucet et. "Рао-Блэквелизированная фильтрация частиц для динамических байесовских сетей" . и др. Предложен последовательный фильтр Монте-Карло (фильтр частиц), который использует линейную субструктуру в марковском процессе . Путем маргинализации этой линейной структуры...
Я обычно имею дело с данными, в которых несколько человек измеряются несколько раз в каждом из двух или более состояний. Недавно я играл с моделированием смешанных эффектов, чтобы оценить доказательства различий между условиями, моделируя individualкак случайный эффект. Чтобы визуализировать...
Случайный лес представляет собой совокупность деревьев решений , сформированных случайным образом выбирая только определенные функции для построения каждого дерева с (а иногда и расфасовке тренировочную данные). По-видимому, они хорошо учатся и обобщают. Кто-нибудь делал выборку MCMC пространства...
Я работаю над функцией Монте-Карло для оценки нескольких активов с частично коррелированной доходностью. В настоящее время я просто генерирую ковариационную матрицу и подаю rmvnorm()функцию в R. (Генерирует коррелированные случайные значения.) Однако, глядя на распределение доходности актива, он...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
В настоящее время я использую байесовский подход для оценки параметров модели, состоящей из нескольких ODE. Поскольку у меня есть 15 параметров для оценки, мое пространство выборки является 15-мерным, и в моем поиске апостериорного распределения, по-видимому, имеется много локальных максимумов,...
В моей программе мне нужно запустить N отдельных потоков, каждый с собственным RNG, который используется для выборки большого набора данных. Мне нужно иметь возможность заполнить весь этот процесс одним значением, чтобы я мог воспроизвести результаты. Достаточно ли просто последовательно...
Я проверяю независимость в таблице непредвиденных обстоятельствЯ не знаю, лучше ли G-тест или критерий хи-квадрат Пирсона. Размер выборки исчисляется сотнями, но есть небольшое количество клеток. Как указано на странице Википедии , приближение к распределению хи-квадрат лучше для G-теста, чем для...
Пусть X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} - последовательность случайных величин iid, взятых из альфа-стабильного распределения , с параметрами α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 . Теперь рассмотрим последовательность Y1,Y2,...
Марковская цепь Монте-Карло - это метод, основанный на цепях Маркова, который позволяет нам получать выборки (в условиях Монте-Карло) из нестандартных распределений, из которых мы не можем напрямую брать выборки. Мой вопрос заключается в том, почему цепь Маркова является «современной» для отбора...