Предположим, что честная монета подбрасывается несколько раз, пока голова не будет получена впервые. Какое ожидаемое количество бросков потребуется? Какое ожидаемое количество хвостов будет получено до получения первой головы?...
Предположим, что честная монета подбрасывается несколько раз, пока голова не будет получена впервые. Какое ожидаемое количество бросков потребуется? Какое ожидаемое количество хвостов будет получено до получения первой головы?...
Из «Введения в статистическое обучение » Джеймса и др., Оценка перекрестной проверки (LOOCV) определяется как где .резюме( н )= 1NΣя = 1NMSEярезюме(N)знак равно1NΣязнак равно1NMSEя\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEя= ( уя- у^я)2MSEязнак равно(Yя-Y^я)2\text{MSE}_i =...
Пусть - стандартное броуновское движение. Пусть обозначает событие и пусть где обозначает функцию индикатора. Существует ли такое, что для для всех ? Я подозреваю, что ответ - да; Я пытался возиться с методом второго момента, но без особой пользы. Можно ли это показать методом второго момента? Или...
Пусть X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} - взаимно независимые случайные величины, каждая из которых имеет гамма-распределение с параметрами αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 показывают, что...
Какой самый простой способ убедиться, что следующее утверждение верно? Предположим, . Показать .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1)...
Кратко объясните, что подразумевается под интерполяцией. Как это связано с понятием регрессии? Интерполяция - это искусство чтения между строками таблицы, а в элементарной математике этот термин обычно обозначает процесс вычисления промежуточных значений функции из набора заданных или табличных...
Почему «временные ряды» называются такими? Серия означает сумму последовательности. Почему это временные ряды, а не временные последовательности? Является ли время независимой переменной?...
Ниже приведены 6 границ принятия решений. Границы решения - фиолетовые линии. Точки и крестики - это два разных набора данных. Мы должны решить, какой из них: Линейный СВМ Ядро SVM (Полиномиальное ядро порядка 2) Perceptron Логистическая регрессия Нейронная сеть (1 скрытый слой с 10 выпрямленными...
Рассмотрим процесс AR (2) где - стандартный процесс белого шума. Просто для простоты позвольте мне назвать и . Сосредоточившись на корнях уравнения характеристик, я получил Классические условия в учебниках следующие: Я пытался вручную (с помощью Mathematica) решить неравенства на корнях, т. е....
В книге распознавания образов и машинного обучения (формула 1.27) она дает py(y)=px(x)∣∣∣dxdy∣∣∣=px(g(y))|g′(y)|py(y)=px(x)|dxdy|=px(g(y))|g′(y)|p_y(y)=p_x(x) \left | \frac{d x}{d y} \right |=p_x(g(y)) | g'(y) | гдеx=g(y)x=g(y)x=g(y),px(x)px(x)p_x(x) - это pdf, соответствующийpy(y)py(y)p_y(y)...
Не уверен, что слово «нормализация» - это правильное слово, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы проиллюстрировать то, что я пытаюсь спросить. Здесь используется оценка наименьших квадратов. Предположим, у вас есть y = β 0 + β 1 x 1y=β0+β1x1y=\beta_0+\beta_1x_1 , вы можете центрировать его...
У меня классическая линейная модель, с 5 возможными регрессорами. Они не связаны друг с другом и имеют довольно низкую корреляцию с ответом. Я пришел к модели, в которой 3 регрессора имеют значимые коэффициенты для своей t-статистики (р <0,05). Добавление одной или обеих оставшихся 2 переменных...
Есть ли хорошие книги, в которых объясняются такие важные понятия теории вероятностей, как функции распределения вероятностей и кумулятивные функции распределения? Пожалуйста, избегайте ссылок на такие книги, как «Математическая статистика и анализ данных» Джона Райса, которые начинаются с простых...
Пусть обозначает медиану, а обозначает среднее случайной выборки размером из распределения . Как я могу вычислить ?Y ˉ X n = 2 k + 1 N ( μ , σ 2 ) E ( Y | ˉ X = ˉ x )YYX¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Интуитивно понятно, что из предположения о нормальности...
В настоящее время я читаю «Все статистические данные» Ларри Вассермана и озадачен тем, что он написал в главе об оценке статистических функций непараметрических моделей. Он написал «Иногда мы можем найти оценочную стандартную ошибку статистической функции, выполнив некоторые вычисления. Однако в...
Недавно я купил ресурс для интервью с наукой о данных, в котором один из вопросов о вероятности был следующим: Принимая во внимание ничьи из нормального распределения с известными параметрами, как вы можете имитировать ничьи из равномерного распределения? Мой оригинальный мыслительный процесс...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Что является производной функции активации ReLU, определенной как: R e L U ( x ) = m a x ( 0 , x )ReLU(x)=max(0,x) \mathrm{ReLU}(x) = \mathrm{max}(0, x) А как насчет частного случая, когда в функции при есть разрыв ?х =...
Предположим, что определены из с неизвестными иX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,...,X_nN(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)μ∈Rμ∈R\mu \in \mathcal Rσ2>0σ2>0\sigma^2>0 Пусть S здесь стандартное отклонение.Z=X1−X¯S,Z=X1−X¯S,Z=\frac{X_1-\bar{X}}{S}, Можно показать, что имеет Лебега pdfZZZ...
Во-первых, я полагаю, что не все активные участники этого интересного сайта занимаются статистикой. Иначе вопрос, который задают следующим образом, не имеет никакого смысла! Я их уважаю, конечно, но мне нужно объяснение, которое будет немного более практичным, чем концептуальным. Я начну с примера...