Я пытаюсь понять, почему сумма двух (или более) логнормальных случайных величин приближается к логнормальному распределению при увеличении количества наблюдений. Я посмотрел онлайн и не нашел никаких результатов, касающихся этого. Ясно, что если и Y являются независимыми логнормальными переменными,...
Я случайно читал статью (по экономике), которая имела следующее приближение для :log(E(X))log(E(X))\log(E(X)) log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) , что автор говорит точно, если X лог-нормально (что я знаю)....
Я хотел бы проверить, соответствуют Rли мои данные нормальному логарифму или парето. Как я мог это сделать? Возможно, это ks.testможет помочь мне, но как я могу получить параметры αα\alpha и kkk для распределения Парето для моих...
Вот график QQ для моего образца (обратите внимание на логарифмическую ось Y); :n = 1000Nзнак равно1000n = 1000 Как указывает whuber, это указывает на то, что базовое распределение перекошено влево (правый хвост короче). Используя shapiro.test(на лог-преобразованных данных) в R, я получаю тестовую...
У меня есть следующие простые векторы X и Y: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Я хочу сделать регрессию с использованием журнала X. Чтобы избежать получения журнала (0), я стараюсь положить +1 или +0,1 или +0,00001 или...
Во-первых, под аналитической интеграцией, я имею в виду, существует ли правило интеграции для решения этой проблемы, в отличие от числового анализа (например, правил трапеции, Гаусса-Лежандра или Симпсона)? У меня есть функция где - это функция плотности вероятности логнормального распределения с...
В преподавании прикладных дисциплин, таких как медицина, заложено, что измерения биомедицинских величин в популяции следуют нормальной «кривой колокола». Поиск из Google в строке «мы предполагали , нормальное распределение» возвращает результатов! Они звучат так: «учитывая небольшое количество...