Несмотря на несколько попыток прочесть о начальной загрузке, я, кажется, всегда сталкиваюсь с кирпичной стеной. Интересно, кто-нибудь может дать достаточно нетехническое определение начальной загрузки? Я знаю, что на этом форуме невозможно предоставить достаточно подробностей, чтобы я мог полностью...
Тесты перестановок - это тесты значимости, основанные на повторных выборках перестановок, взятых случайным образом из исходных данных. Образцы перестановки составляются без замены, в отличие от образцов начальной загрузки, которые составляются с заменой. Вот пример, который я сделал в R простого...
У нас есть набор биологических образцов, которые было довольно дорого получить. Мы провели эти выборки с помощью серии тестов, чтобы сгенерировать данные, которые используются для построения прогнозной модели. Для этого мы разделили образцы на тренировочный (70%) и испытательный (30%) наборы. Мы...
Рассмотрим эксперимент с несколькими участниками, каждый из которых измерен несколько раз в двух условиях. Модель смешанных эффектов может быть сформулирована (используя синтаксис lme4 ) как: fit = lmer( formula = measure ~ (1|participant) + condition ) Теперь, скажем, я хочу создать доверительные...
Мой набор данных состоит из общей смертности или выживания организма в трех типах участков: на берегу, в среднем и на расстоянии от берега. Цифры в таблице ниже представляют количество сайтов. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Я хотел бы знать, является ли...
При оценке доверительного интервала среднего значения, я думаю, можно применять как метод начальной загрузки, так и непараметрический метод начальной загрузки, но первый требует немного больше вычислений. Интересно, каковы преимущества и недостатки начальной загрузки по сравнению с обычной...
Предположим, что у нас есть линейная модель которая удовлетворяет всем стандартным предположениям регрессии (Гаусса-Маркова). Мы заинтересованы в . θ = 1 / β 1Yя= β0+ β1Икся+ ϵяYязнак равноβ0+β1Икся+εяy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 / β1θзнак равно1/β1\theta = 1/\beta_1 Вопрос 1:...
Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot)...
У меня есть проблема, которая, я думаю, должна быть простой, но я не могу ее решить. Я смотрю на опыление семян, у меня есть растения (n = 36), которые цветут в кластерах, я выбираю 3 цветочных кластера от каждого растения и 6 семенных коробочек из каждого кластера (всего 18 семенных коробочек от...
Недавно я наткнулся на упоминание «двойной / тройной загрузки» или «итеративной загрузки». Как я понимаю, каждый образец начальной загрузки снова запускается. Какой смысл? Как это...
Пусть быть отчетливым наблюдением (без связей). Пусть X * 1 , . , , , Х * п обозначает образец самозагрузки (образец из эмпирической CDF) и пусть ˉ Х * п = 1Икс1, . , , , XNX1,...,XnX_{1},...,X_{n}Икс*1, . , , , X*NX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*} . НайтиE( ˉ X ∗ n )иVar( ˉ X ∗ n ).Икс¯*N= 1NΣNя...
Я знаю, что если вы повторно отбираете данные из набора данных и каждый раз вычисляете среднее значение, эти средства будут следовать нормальному распределению (по CLT). Таким образом, вы можете рассчитать доверительный интервал по среднему значению набора данных, не делая никаких предположений о...
Из других сообщений я узнал, что нельзя приписывать «важность» или «значимость» переменным предикторам, которые входят в модель лассо, потому что вычисление p-значений или стандартных отклонений этих переменных все еще находится в стадии разработки. Исходя из этого рассуждения, правильно ли...
У меня есть образец (размером 250) из популяции. Я не знаю распределение населения. Основной вопрос: я хочу получить точечную оценку 1- го процента населения, а затем я хочу 95% доверительный интервал вокруг моей точечной оценки. Моя точечная оценка будет выборкой 1- го процентиля. Я обозначаю это...
Не приводит ли это к переоснащению? Могут ли мои результаты быть более надежными, если я добавлю процедуру «домкрат» или процедуру начальной загрузки как часть...
Поскольку стандартная ошибка линейной регрессии обычно задается для переменной отклика, мне интересно, как получить доверительные интервалы в другом направлении - например, для x-перехвата. Я могу представить, что это может быть, но я уверен, что должен быть прямой способ сделать это. Ниже приведен...
Я изучаю начальную загрузку как средство оценки дисперсии выборочной статистики. У меня есть одно основное сомнение. Цитата из http://web.stanford.edu/class/psych252/tutorials/doBootstrapPrimer.pdf : • Сколько наблюдений мы должны пересчитать? Хорошее предложение - оригинальный размер выборки. Как...
Просто хочу проверить некоторые рассуждения. Если мой исходный образец имеет размер и я загружаю его, то мой мыслительный процесс выглядит следующим образом:Nnn n-11N1n\frac{1}{n} - это шанс любого наблюдения, взятого из исходного образца. Чтобы гарантировать, что следующая ничья не является ранее...
Примеры: у меня есть предложение в должностной инструкции: «Старший инженер Java в Великобритании». Я хочу использовать модель глубокого обучения, чтобы предсказать ее как 2 категории: English и IT jobs. Если я использую традиционную классификационную модель, она может предсказать только 1 метку с...
Проблема: я хочу выполнить выборку Гиббса, чтобы вывести некоторую апостериорную часть по большому набору данных. К сожалению, моя модель не очень проста, поэтому выборка слишком медленная. Я бы рассмотрел вариационные или параллельные подходы, но прежде чем идти так далеко ... Вопрос: Я хотел бы...