Какие тесты доступны для тестирования двух независимых выборок для нулевой гипотезы о том, что они происходят из популяций с одинаковым перекосом? Существует классический 1-выборочный тест для определения того, равняется ли перекос фиксированному числу (тест включает 6-й момент выборки!); есть ли...
Я использую модель структурного уравнения (SEM) в Amos 18. Я искал 100 участников для моего эксперимента (использовался свободно), которого, вероятно, было недостаточно для успешного проведения SEM. Мне неоднократно говорили, что SEM (наряду с EFA, CFA) является статистической процедурой "большой...
Читая о том, как приблизить распределение выборки, я наткнулся на непараметрический метод начальной загрузки. По- видимому, можно аппроксимировать распределение распределения ˉ Х * п - ˉ Х п , где ˉ Х * п обозначает образец среднего значения выборки начальной загрузки.Икс¯N-...
Если все, что вы делаете, это повторная выборка из эмпирического распределения, почему бы просто не изучить эмпирическое распределение? Например, вместо того, чтобы изучать изменчивость путем повторной выборки, почему бы просто не определить количественно изменчивость по эмпирическому...
Начальная загрузка работает хорошо, чтобы получить доступ к неопределенности в средней оценке, однако я помню, что где-то чтение начальной загрузки не помогло оценить неопределенность в квантильных оценках (особенно медиана). Я не помню, где я читал это, и я не мог найти много с быстрым поиском...
В настоящее время я пытаюсь разобраться в некоторых вещах, касающихся параметрической начальной загрузки. Большинство вещей, вероятно, тривиально, но я все еще думаю, что, возможно, что-то пропустил. Предположим, я хочу получить доверительные интервалы для данных с помощью параметрической процедуры...
Бутстрап в его стандартной форме может использоваться для расчета доверительных интервалов оценочной статистики при условии, что наблюдения выполнены. I. Visser и соавт. в « Доверительных интервалах для скрытых параметров модели Маркова » использовался параметрический загрузчик для расчета КЭ для...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
У меня есть две сильно искаженные выборки, и я пытаюсь использовать начальную загрузку, чтобы сравнить их с помощью t-статистики. Как правильно это сделать? Процесс, который я использую Я обеспокоен целесообразностью использования стандартной ошибки исходных / наблюдаемых данных на последнем этапе,...
Мне было интересно, как загрузочные CI (и BCa в barticular) работают на нормально распределенных данных. Похоже, что было проделано много работы по изучению их производительности в различных типах дистрибутивов, но ничего не удалось найти в нормально распределенных данных. Поскольку кажется...
Я читаю статью « Распространение ошибок методом Монте-Карло в геохимических расчетах», Anderson (1976), и есть кое-что, что я не совсем понимаю. Рассмотрим некоторые измеренные данные и программу, которая обрабатывает их и возвращает заданное значение. В статье эта программа используется, чтобы...
Я обеспокоен проблемой, состоящей в том, что я хотел бы запустить p-значение для оценки из данных с множественным вменением (MI), но мне неясно, как объединить p-значения в наборах MI.θθ\theta Для наборов данных MI стандартный подход для получения полной дисперсии оценок использует правила Рубина....
Я хочу использовать начальную загрузку для оценки доверительных интервалов для оценочных параметров из набора панельных данных с N = 250 фирмами и T = 50 месяцем. Оценка параметров является вычислительно дорогой (несколько дней вычислений) из-за использования фильтрации Калмана и сложной нелинейной...
Я проверяю равенство средств, используя t-критерий Уэлча. Базовое распределение далеко от нормального (более искажено, чем пример в соответствующем обсуждении здесь ). Я могу получить больше данных, но хотел бы найти принципиальный способ определить, в какой степени это сделать. Существует ли...
Вопрос: Bootstrapping превосходит джекнифинг; однако мне интересно, есть ли случаи, когда джекнифинг является единственным или, по крайней мере, жизнеспособным вариантом для характеристики неопределенности из оценок параметров. Кроме того, в практических ситуациях, насколько предвзятый / неточный...
Мне задали следующий вопрос в рамках домашней работы: Разработайте и внедрите имитационное исследование, чтобы изучить производительность начальной загрузки для получения 95% доверительных интервалов по среднему значению однофакторной выборки данных. Ваша реализация может быть в R или SAS....
У меня довольно сложная проблема анализа решений, связанная с проверкой надежности, и логический подход (для меня), похоже, предполагает использование MCMC для поддержки байесовского анализа. Тем не менее, было высказано предположение, что было бы более целесообразно использовать подход начальной...
В настоящее время я использую следующий процесс для загрузки многомерного временного ряда в R: Определить размеры блоков - запустить функцию b.starв npпакете, которая создает размер блока для каждой серии Выберите максимальный размер блока Запустить tsbootна любой серии, используя выбранный размер...
У меня есть вопрос, касающийся интерпретации вызова tsboot в R. Я проверил документацию как Kendall, так и загрузочного пакета, но я не умнее, чем раньше. Когда я запускаю бутстрап, используя, например, пример из пакета Kendall, где статистикой теста является тау Кендалла: library(Kendall) # Annual...
Простое применение методов начальной загрузки к проверке гипотез состоит в том, чтобы оценить доверительный интервал тестовой статистики , многократно вычисляя его по загрузочным выборкам (пусть статистика взятая из начальной загрузки, называется ). Мы отвергаем если предполагаемый параметр...