У меня есть временной ряд, который содержит двойные сезонные компоненты, и я хотел бы разбить ряд на следующие компоненты временного ряда (тренд, сезонный компонент 1, сезонный компонент 2 и нерегулярный компонент). Насколько я знаю, процедура STL для разложения ряда в R допускает только один...
Я понимаю, что анализ главных компонентов (PCA) может применяться в основном для данных поперечного сечения. Можно ли эффективно использовать PCA для данных временных рядов, указав год в качестве переменной временного ряда и нормально запустить PCA? Я обнаружил, что динамический PCA работает для...
У меня вопрос по кластерному анализу. Есть 3000 компаний, которые должны быть сгруппированы в соответствии с их потреблением энергии в течение 5 лет. Каждая компания имеет значения для каждого часа в течение 5 лет. Я хотел бы выяснить, имеют ли некоторые компании одинаковую структуру в зависимости...
Кто-нибудь пытался прогнозировать временные ряды, используя регрессию опорных векторов? Я понимаю машины опорных векторов и частично понимаю регрессию опорных векторов, но не понимаю, как их можно использовать для моделирования временных рядов, особенно многомерных временных рядов. Я пытался...
Я хотел бы знать, существует ли код для обучения сверточной нейронной сети для классификации временных рядов. Я видел несколько недавних работ ( http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI-Djalto.pdf ), но я не уверен, существует ли что-то или я должен написать это...
После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...
Я хочу проверить, правильно ли я анализирую свои графики ACF и PACF: Фон: (Reff: Филип Ханс Фрэнсис, 1998) Поскольку ACF и PACF показывают значительные значения, я предполагаю, что ARMA-модель удовлетворит мои потребности ACF может использоваться для оценки MA-части, т.е. q-значения, PACF может...
Я понимаю, что если процесс зависит от предыдущих значений самого себя, то это процесс AR. Если это зависит от предыдущих ошибок, то это процесс МА. Когда произойдет одна из этих двух ситуаций? Есть ли у кого-нибудь убедительный пример, освещающий основную проблему относительно того, что означает,...
Функциональный анализ главных компонентов (FPCA) - это то, на что я наткнулся и никогда не мог понять. О чем это все? См. «Обзор функционального анализа главных компонентов», 2011 г. , и я цитирую: PCA сталкивается с серьезными трудностями при анализе функциональных данных из-за «проклятия...
Я хотел бы использовать бинарную модель логистической регрессии в контексте потоковых данных (многомерных временных рядов), чтобы предсказать значение зависимой переменной данных (то есть строки), которые только что прибыли, учитывая прошлые наблюдения. Насколько я знаю, логистическая регрессия...
Я провожу некоторые исследования, но застрял на этапе анализа (следовало бы уделять больше внимания моим статистическим лекциям). Я собрал два одновременных сигнала: скорость потока, интегрированная для объема, и изменение объема груди. Я хотел бы сравнить сигналы и в конечном итоге надеяться...
Я устанавливаю модель ARIMA на ежедневные временные ряды. Данные собираются ежедневно с 02-01-2010 по 30-07-2011 и касаются продаж газет. Поскольку можно найти недельный график продаж (среднесуточное количество проданных копий обычно одинаково с понедельника по пятницу, а затем увеличивается в...
Ниже приведены графики acf и pacf ежемесячного ряда данных. Второй график - это acf с ci.type = 'ma': Сохранение высоких значений на графике acf, вероятно, представляет долгосрочную положительную тенденцию. Вопрос в том, представляют ли это сезонные колебания? Я пытался увидеть разные сайты на эту...
После того, как модель ARMA подгоняется к временному ряду, обычно проверяют невязки с помощью теста Portmanteau Ljung-Box (среди других тестов). Тест Льюнга-Бокса возвращает значение ap. У него есть параметр h , который представляет собой количество тестируемых лагов. В некоторых текстах...
У меня возникают проблемы при создании набора стационарных цветных временных рядов, учитывая их ковариационную матрицу (их спектральные плотности мощности (PSD) и спектральные плотности перекрестных мощностей (CSD)). Я знаю, что, учитывая два временных ряда и , я могу оценить их спектральные...
Сезонная корректировка является решающим этапом предварительной обработки данных для дальнейших исследований. Исследователь, однако, имеет несколько вариантов сезонного разложения по трендовому циклу. Наиболее распространенными (судя по количеству ссылок в эмпирической литературе) конкурентными...
Иногда мы используем график спектральной плотности для анализа периодичности во временных рядах. Обычно мы анализируем сюжет путем визуального осмотра, а затем пытаемся сделать вывод о периодичности. Но разработали ли статистики какие-либо тесты для проверки того, являются ли какие-либо пики на...
Я строю прогностическую модель, которая прогнозирует вероятность успеха студента в конце семестра. Меня особенно интересует, успешен ли студент или нет, где успех обычно определяется как завершение курса и достижение 70% или более баллов из возможных баллов. Когда я внедряю модель, оценка...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 8 месяцев назад . Как мне согласовать линейную модель с автокоррелированными ошибками в R? В stata я бы использовал...
У меня есть вопрос о моделях ARIMA. Допустим, у меня есть временной ряд который я хотел бы спрогнозировать, и модель кажется хорошим способом выполнить прогнозирование. Теперь отстающие означают, что мои сегодняшние сериалы находятся под влиянием предыдущих событий. Это имеет смысл. Но какова...