У меня есть временной ряд, и я хочу его поднастроить, сохранив его как временной ряд, сохранив начало, конец и частоту. Например, допустим, у меня есть временной ряд: > qs <- ts(101:110, start=c(2009, 2), frequency=4) > qs Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 2009 101 102 103 2010 104 105 106 107 2011 108...
Эндрю Мур ( Andrew Moore) начал работать над учебными пособиями по сбору статистических данных (настоятельно рекомендуется всем, кто впервые пойдет в эту область). Я начал с чтения этого чрезвычайно интересного PDF-документа под названием «Вводный обзор алгоритмов обнаружения аномалий на основе...
Каков наилучший способ определения процесса белого шума, чтобы он был интуитивно понятным и простым для
Это может быть трудно найти, но я хотел бы прочитать хорошо объясненный пример ARIMA, который использует минимальную математику расширяет обсуждение за пределы построения модели на использование этой модели для прогнозирования конкретных случаев использует графику, а также числовые результаты для...
Есть ли хороший способ измерения гладкости временного ряда в R? Например, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 намного плавнее чем -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 хотя они имеют одинаковое среднее значение и стандартное отклонение. Было бы здорово, если бы...
Следующий код оценивает сходство между двумя временными рядами: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America, Doy =...
Я ищу модуль Python, который выполняет анализ точек изменения во временных рядах. Существует ряд различных алгоритмов, и я хотел бы изучить эффективность некоторых из них, не прибегая к ручному раскручиванию каждого из алгоритмов. В идеале я хотел бы, чтобы некоторые модули, такие как bcp (Bayesian...
В настоящее время я использую AnomalyDetection от Twitter в R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Этот алгоритм обеспечивает обнаружение аномалий временных рядов для данных с сезонностью. Вопрос: есть ли другие алгоритмы, подобные этому (контроль сезонности не имеет значения)? Я пытаюсь...
Какой самый простой способ / метод для вычисления корреляции между двумя временными рядами, которые имеют одинаковый размер? Я думал о умножении и и сложении умножения. Так что, если это единственное число было положительным, можем ли мы сказать, что эти две серии взаимосвязаны? Однако я могу...
Недавно я начал работать в туберкулезной клинике. Мы периодически встречаемся, чтобы обсудить количество случаев туберкулеза, которые мы сейчас лечим, количество проведенных тестов и т. Д. Я хотел бы начать моделировать эти показатели, чтобы мы не просто угадали, является ли что-то необычным или...
У кого-нибудь есть хороший пример для прогнозирования / сглаживания временных рядов с использованием фильтра Калмана в
Выполняя исследование временных рядов в R, я обнаружил, что он arima предоставляет только значения коэффициентов и их стандартные ошибки для подобранной модели. Тем не менее, я также хочу получить р-значение коэффициентов. Я не нашел ни одной функции, обеспечивающей значение coef. Поэтому я хочу...
Я понимаю, что мы должны использовать ARIMA для моделирования нестационарных временных рядов. Кроме того, все, что я читаю, говорит, что ARMA следует использовать только для стационарных временных рядов. Я пытаюсь понять, что происходит на практике при неправильной классификации модели и...
Механизмы внимания использовались в различных документах глубокого обучения в последние несколько лет. Илья Суцкевер, руководитель исследовательского отдела Open AI, с энтузиазмом похвалил их: https://towardsdatascience.com/the-fall-of-rnn-lstm-2d1594c74ce0 Эудженио Кулурчелло из Университета...
В вопросе, который я задал недавно , мне сказали, что это большое «нет-нет», экстраполировать с лессом. Но в последней статье Нейта Сильвера на FiveThirtyEight.com он обсуждал использование лессов для прогнозирования выборов. Он обсуждал специфику агрессивных и консервативных прогнозов с лессом, но...
Обычно мы используем PCA как метод уменьшения размерности для данных, где предполагается, что случаи Вопрос: Каковы типичные нюансы в применении PCA для зависимых, неидеальных данных? Какие полезные / полезные свойства PCA для данных iid скомпрометированы (или полностью потеряны)? Например, данные...
В литературе я нашел два определения времени автокорреляции слабо стационарного временного ряда: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty \left|\rho_k\right| где - автокорреляция...
Этим утром я проснулся с удивлением (это могло быть связано с тем, что прошлой ночью я не выспался): поскольку перекрестная проверка, кажется, является краеугольным камнем правильного прогнозирования временных рядов, какие модели мне следует «обычно» "перекрестная проверка против? Я придумал...
Я заинтересован в выборе модели в настройке временных рядов. Для конкретности предположим, что я хочу выбрать модель ARMA из пула моделей ARMA с различными порядками запаздывания. Конечная цель - прогнозирование . Выбор модели может быть сделан перекрестная проверка, использование информационных...
У меня есть временной ряд, который содержит двойные сезонные компоненты, и я хотел бы разбить ряд на следующие компоненты временного ряда (тренд, сезонный компонент 1, сезонный компонент 2 и нерегулярный компонент). Насколько я знаю, процедура STL для разложения ряда в R допускает только один...