Работая с временными рядами, мы иногда выявляем и удаляем сезонность, используя спектральный анализ. Я - настоящий новичок во временных рядах, и меня смущает, почему нужно убрать сезонность из исходного временного ряда? Разве удаление сезонности не искажает исходные данные? Какие преимущества мы...
Я работаю с процессом с двумя состояниями с в дляИксTИксTx_t{ 1 , - 1 }{1,-1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …Tзнак равно1,2,...t = 1, 2, \ldots Функция автокорреляции указывает на процесс с длинной памятью, т. Е. Отображает затухание степенного закона с показателем степени <1. Вы можете смоделировать...
Я приспособил модели ARIMA к исходному временному ряду, и лучшая модель - ARIMA (1,1,0). Теперь я хочу смоделировать серию из этой модели. Я написал простую модель AR (1), но я не мог понять, как отрегулировать разницу в модели ARI (1,1,0). Следующий код R для серии AR (1): phi= -0.7048...
Я ищу модель между запасами энергии и погодой. У меня есть цена на MWatt, купленная между странами Европы, и много ценностей на погоду (файлы Grib). Каждые часы на срок 5 лет (2011-2015). Цена / день Это в день на один год. У меня это по часам на 5 лет. Пример погоды 3Dscatterplot, в кельвинах, на...
У меня есть стохастическая модель, используемая для моделирования временных рядов какого-либо процесса. Меня интересует эффект изменения одного параметра на конкретное значение, и я хочу показать разницу между временными рядами (скажем, модель A и модель B) и своего рода доверительным интервалом,...
Учитывая временной ряд, можно оценить автокорреляционную функцию и построить ее график, например, как показано ниже: Что же тогда можно прочитать о временных рядах из этой автокорреляционной функции? Например, можно ли рассуждать о стационарности временного ряда? Отредактировано : здесь я включил...
У меня есть два ряда данных, которые показывают средний возраст смерти с течением времени. Обе серии демонстрируют повышенный возраст на момент смерти, но один значительно ниже другого. Я хочу определить, значительно ли увеличение возраста на момент смерти у нижней выборки, чем у верхней выборки....
В приложении для интеллектуального анализа текста одним простым подходом является использование эвристики для создания векторов в виде компактных разреженных представлений документов. Это хорошо для настройки пакета, когда весь корпус известен априори, так как для требуется весь корпусi d fт ф- я...
Я пытаюсь автоматизировать обнаружение выбросов во временных рядах, и я использовал модификацию решения, предложенного здесь Робом Хиндманом . Скажем, я измеряю ежедневные посещения сайта из разных стран. В некоторых странах, где ежедневные посещения составляют несколько сотен или тысяч, мой метод,...
Итак, что я прочитал о пророке Facebook, так это то, что он в основном разбивает временные ряды на тренды и сезонность. Например, аддитивная модель будет записана как: Y( т ) = г( t ) + s ( t ) + h ( t ) + eTY(T)знак равног(T)+s(T)+час(T)+еT y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t с TTt время г( т...
Мой вопрос касается концептуальной разницы между Holt-Winters и ARIMA. Насколько я понимаю, Holt-Winters - это особый случай ARIMA. Но когда один алгоритм предпочтительнее другого? Возможно, Холт-Винтерс является инкрементным и поэтому служит встроенным (более быстрым) алгоритмом? Ждем некоторого...
Я пытаюсь применить временной ряд к ежеквартальным данным выборки (биомасса животных) за 10-летний период с 3 повторениями в квартал. Итак, 40 дат, но всего 120 наблюдений. Я прочитал до SARIMA'а в Shumway и Stoffer's Анализ временных рядов и его приложений, а также просмотрел Woodward, et....
Идея, лежащая в основе Recurrent Neural Network (RNN), мне ясна. Я понимаю это следующим образом: у нас есть последовательность наблюдений ( ) (или, другими словами, многомерный временной ряд). Каждое отдельное наблюдение является числовым вектором. В рамках RNN-модели мы предполагаем, что...
У меня есть получасовые данные о спросе, которые представляют собой многосезонные временные ряды. Я использовал tbatsв forecastпакете в R, и получил результаты , как это: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Означает ли это, что ряд не обязательно должен...
У меня есть 20-летний набор данных ежегодного количества видов для множества полигонов (~ 200 непрерывных многоугольников неправильной формы). Я использовал регрессионный анализ для определения тенденций (изменение количества в год) для каждого полигона, а также для агрегации данных полигонов на...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
У меня есть два временных ряда ежедневных данных. Одна есть, sign-upsа другая terminationsиз подписок. Я хотел бы предсказать последнее, используя информацию, содержащуюся в обеих переменных. Глядя на график этих рядов, становится очевидным, что окончания связаны с кратными числами регистраций за...
Я пытаюсь понять смысл отрезания и хвоста на графике временных рядов ACF и PACF. Что означает «Отрезать после задержки»? Это по поводу лимита? Что значит «Хвосты»? В приведенном выше примере книги, которую я использую для изучения, говорят, что это процесс AR. Но я не могу понять значения слов...
Я пытаюсь понять, почему OLS дает необъективную оценку процесса AR (1). Рассмотрим В этой модели строгая экзогенность нарушается, т. е. и коррелируют, а и не коррелированы. Но если это правда, то почему следующий простой вывод не выполняется? утεтут-1εтPlim...
Я пытаюсь понять всю разницу / стандартную ошибку временного ряда финансовых доходов, и я думаю, что застрял. У меня есть серия ежемесячных данных о возврате запасов (назовем их ), которая имеет ожидаемое значение 1,00795 и дисперсию 0,000228 (стандартное отклонение составляет 0,01512). Я пытаюсь...