Вопросы с тегом «diagnostic»

Диагностические меры (такие как остатки или некоторая сводная статистика, рассчитанная на основе остатков) используются для оценки некоторых аспектов качества соответствия модели данным.

33
Интерпретация остаточных диагностических графиков для моделей GLM?

Я ищу рекомендации о том, как интерпретировать остаточные графики моделей GLM. Особенно пуассоновские, отрицательные биномиальные, биномиальные модели. Что мы можем ожидать от этих графиков, когда модели «правильные»? (например, мы ожидаем, что дисперсия будет расти по мере увеличения...

29
Почему мой интервал начальной загрузки имеет ужасное покрытие?

Я хотел сделать демонстрацию класса, где я сравниваю интервал t с интервалом начальной загрузки и вычисляю вероятность охвата обоих. Я хотел, чтобы данные поступали из искаженного дистрибутива, поэтому я решил сгенерировать данные в exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1виде выборки размером 10 из смещенного...

25
Проверка отношения правдоподобия в R

Предположим, я собираюсь сделать одномерную логистическую регрессию для нескольких независимых переменных, например так: mod.a <- glm(x ~ a, data=z, family=binominal("logistic")) mod.b <- glm(x ~ b, data=z, family=binominal("logistic")) Я выполнил сравнение модели (тест отношения...

25
Какие диагностические графики существуют для квантильной регрессии?

Следуя моему вопросу об OLS , я задаюсь вопросом: какие диагностические графики существуют для квантильной регрессии? (и есть ли у R их реализация?) Быстрый поиск в гугле уже привел к появлению червя (о котором я никогда раньше не слышал), и я был бы рад узнать о других методах, о которых вы могли...

14
Допустимо ли анализировать данные обнаружения сигналов без использования метрик, полученных из теории обнаружения сигналов?

Эксперимент по обнаружению сигнала обычно представляет наблюдателю (или диагностической системе) либо сигнал, либо несигнал, и его просят сообщить, считают ли они представленный объект сигналом или не сигналом. Такие эксперименты дают данные, которые заполняют матрицу 2x2: Теория обнаружения...

14
MCMC Geweke диагностический

Я использую сэмплер Metropolis (C ++) и хочу использовать предыдущие образцы для оценки степени сходимости. Я обнаружил одну простую в использовании диагностику - диагностику Гьюке , которая вычисляет разницу между двумя значениями выборки, деленную на оцененную стандартную ошибку. Стандартная...

12
Насколько хороша моя модель, основанная на значении диагностической метрики (

Я установил свою модель и пытаюсь понять, хороша ли она. Я рассчитал рекомендуемые показатели для его оценки ( / AUC / точность / ошибка прогнозирования / и т. Д.), Но не знаю, как их интерпретировать. Короче говоря, как мне определить, хороша ли моя модель по метрике? Достаточно ли 0,6 (например),...

12
Доказать связь между расстоянием Махаланобиса и кредитным плечом?

Я видел формулы в Википедии. которые касаются расстояния Махаланобиса и плеча: Расстояние Махаланобиса тесно связано со статистикой кредитного плеча , но имеет другой масштаб: D ^ 2 = (N - 1) (h - \ tfrac {1} {N}).hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). В связанной статье...

11
Диагональные прямые в графике остатков и подгоночных значений для множественной регрессии

Я наблюдаю странные закономерности в остатках для моих данных: [EDIT] Вот графики частичной регрессии для двух переменных: [EDIT2] Добавлен график PP Распределение, кажется, работает хорошо (см. Ниже), но я понятия не имею, откуда может идти эта прямая линия. Любые идеи? [ОБНОВЛЕНИЕ 31.07]...

11
Есть ли тест для пропущенного смещения переменной в OLS?

Мне известен тест «Сброс Рамси», который может обнаружить нелинейные зависимости. Однако, если вы просто выбрасываете один из коэффициентов регрессии (просто линейные зависимости), вы можете получить смещение в зависимости от корреляций. Это явно не обнаружено тестом сброса. Я не нашел тест для...

11
Почему диагностика основана на остатках?

В простой линейной регрессии часто требуется проверить, выполнены ли определенные допущения, чтобы можно было сделать вывод (например, остатки обычно распределяются). Целесообразно ли проверять допущения, проверяя, нормально ли распределены установленные значения?...

11
Возможные расширения диагностических участков по умолчанию для lm (в R и в целом)?

Я начал немного копаться в функции plot.lm , эта функция дает шесть графиков для lm: График остатков от установленных значений График Scale-Location для sqrt (| остатки |) по отношению к подобранным значениям Нормальный график QQ, график расстояний Кука против меток строк График остатков против...

11
Как интерпретировать результаты модели TBATS и диагностику модели

У меня есть получасовые данные о спросе, которые представляют собой многосезонные временные ряды. Я использовал tbatsв forecastпакете в R, и получил результаты , как это: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Означает ли это, что ряд не обязательно должен...

10
Остатки для логистической регрессии и расстояния Кука

Существуют ли какие-либо особые предположения относительно ошибок логистической регрессии, такие как постоянная дисперсия слагаемых ошибок и нормальность остатков? Также обычно, когда у вас есть точки, у которых расстояние Кука больше 4 / n, вы их удаляете? Если вы удалите их, как вы можете...

10
Остаточная диагностика и однородность дисперсий в линейной смешанной модели

Прежде чем задать этот вопрос, я сделал поиск наш сайт и нашел много подобных вопросов, (например , здесь , здесь и здесь ). Но я чувствую, что эти смежные вопросы не получили должного ответа или обсуждения, поэтому я хотел бы снова поднять этот вопрос. Я чувствую, что должно быть большое...

10
Является ли чувствительность или специфичность функцией распространенности?

Стандартное обучение говорит, что чувствительность и специфичность являются свойствами теста и не зависят от распространенности. Но разве это не предположение? Принципы внутренней медицины Харрисона 19-е издание говорит Давно утверждается, что чувствительность и специфичность являются независимыми...

10
Какой тип анализа остатков после подгонки вы используете?

При проведении множественной линейной регрессии OLS, вместо того, чтобы вычерчивать невязки относительно подгоночных значений, я строю (внутренние) вычеркнутые невязки против подгоночных значений (то же самое для ковариат). Эти остатки определены как:...